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OsMA 4 色のアロー戦略

概要

この戦略は、StockSharp フレームワーク内で MetaTrader エキスパート アドバイザー「OsMA Four Colors Arrow」の動作を再作成します。元の EA は、OsMA (MACD ヒストグラム) のフェーズが変化するたびに、付随するインジケーターによって生成される色付きの矢印に反応します。 StockSharp バージョンでは、MACD ヒストグラムのゼロクロスを監視することによって同じ動作がモデル化されています。強気のクロス (ヒストグラムが負から正に移動する) はロングエントリーをトリガーし、弱気のクロスはショートエントリーをトリガーします。オプションのリバース モードは、ヘッジまたは平均回帰テストのロジックを逆さまにします。

このテンプレートは完成したキャンドルでのみ機能し、MQL バージョンで提供される時間フィルターと同様の毎日の取引セッションを強制できます。組み込みの資金管理には、設定可能な取引量、集約ポジション数の上限、pips で表現される自動ストップロス / テイクプロフィット / トレーリング保護が含まれます。

取引ロジック

  1. 選択したタイムフレームをサブスクライブし、構成可能な高速、低速、およびシグナル EMA の長さを使用して MACD ヒストグラム (OsMA) を計算します。
  2. ローソク足が閉じたら、ヒストグラムのサインを確認します。
    • ヒストグラムがゼロを超える → 強気の矢印 → 買いシグナル。
    • ヒストグラムがゼロを下回る→弱気矢印→売りシグナル。
  3. 注文を送信する前にオプション機能を適用します。
    • 方向フィルター (ロングのみ、ショートのみ、またはその両方)。
    • 信号を反転するリバースモード。
    • 新しい取引を開始する前に、既存の逆エクスポージャーを閉じてください。
    • 1 つのアクティブな位置に制限するか、設定された最大露出まで蓄積します。
  4. 成行注文は設定されたロットサイズで送信されます。 StartProtection はピップ入力を絶対価格オフセットに変換し、ストップロス、テイクプロフィット、およびトレーリング管理を自動的に実行します。
  5. 時間フィルターが有効な場合、許可された日中セッション外の取引は無視されます。

パラメーター

名前 説明
CandleType 計算と信号生成に使用されるタイムフレーム。
FastPeriod / SlowPeriod / SignalPeriod MACD ヒストグラム (OsMA) の EMA の長さ。
StopLossPips / TakeProfitPips リスク目標をピップ単位で指定します。無効にするには、ゼロに設定します。
TrailingActivatePips トレーリングストップが動く前に必要な利益（ピップ単位）。
TrailingStopPips ピップ単位のトレーリング距離。ゼロを指定すると、後続モジュールが無効になります。
TrailingStepPips トレーリングストップを再度締める前に獲得する必要がある追加のピップ。
MaxPositions 最大合計位置単位 (TradeVolume の倍数)。ゼロは無制限を意味します。
ReverseSignals エントリー方向を反転します（買い↔売り）。
DirectionMode シグナルをロングのみ、ショートのみ、またはその両方に制限します。
CloseOppositePositions 新しい信号に作用する前に、反対側の露出を閉じてください。
OnlyOnePosition true の場合、同じ方向ですでにオープンしているポジションに追加することを禁止します。
UseTimeControl 日中取引セッションフィルターを有効にします。
StartHour, StartMinute, EndHour, EndMinute セッションの境界（夜間のセッションをカバーするため、開始よりも早く終了する場合があります）。
TradeVolume ロット単位での注文量。

注意事項

  • トレーリングストップ入力は EA を模倣します。トレーリングは TrailingActivatePips の後でのみ使用可能になり、TrailingStepPips で定義されたステップで移動します。
  • この戦略では、ピップを価格オフセットに変換するために有効な PriceStep と Decimals が証券に必要です。商品が絶対価格単位を提供しない場合、デフォルトは 1 つの絶対価格単位に戻ります。
  • MaxPositions が 1 より大きい場合、最大露出制限を尊重しながら TradeVolume を繰り返し追加することで、戦略を徐々にスケールインできます。
  • UseTimeControl が有効で、開始時刻と終了時刻が一致すると、あいまいなセッションを避けるために取引が無効になります。
  • ロジックは閉じたローソク足にのみ作用します。 MQL テンプレートの動作と一致する、バー内注文の送信はありません。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Simplified from "OsMA Four Colors Arrow" MetaTrader expert.
/// Uses MACD histogram (OsMA) zero-crossing as entry signal.
/// Buys when histogram crosses above zero, sells when it crosses below.
/// </summary>
public class OsMaFourColorsArrowStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalPeriod;

	private MovingAverageConvergenceDivergence _macd;
	private readonly Queue<decimal> _macdHistory = new();
	private decimal? _prevHistogram;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public int SignalPeriod
	{
		get => _signalPeriod.Value;
		set => _signalPeriod.Value = value;
	}

	public OsMaFourColorsArrowStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe used for signal generation", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA length for MACD", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA length for MACD", "Indicators");

		_signalPeriod = Param(nameof(SignalPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Period", "Signal line smoothing period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHistogram = null;
		_macdHistory.Clear();

		_macd = new MovingAverageConvergenceDivergence
		{
			ShortMa = { Length = FastPeriod },
			LongMa = { Length = SlowPeriod },
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(_macd, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, _macd);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_macd.IsFormed)
			return;

		// Compute signal line as SMA of MACD values
		_macdHistory.Enqueue(macdValue);
		if (_macdHistory.Count > SignalPeriod)
			_macdHistory.Dequeue();

		if (_macdHistory.Count < SignalPeriod)
		{
			_prevHistogram = null;
			return;
		}

		decimal sum = 0;
		var history = _macdHistory.ToArray();
		foreach (var v in history)
			sum += v;
		var signal = sum / history.Length;

		// OsMA = MACD - Signal (histogram)
		var histogram = macdValue - signal;

		if (_prevHistogram is null)
		{
			_prevHistogram = histogram;
			return;
		}

		var volume = Volume;
		if (volume <= 0)
			volume = 1;

		var crossUp = _prevHistogram.Value <= 0 && histogram > 0;
		var crossDown = _prevHistogram.Value >= 0 && histogram < 0;

		if (crossUp)
		{
			if (Position <= 0)
				BuyMarket(Position < 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}
		else if (crossDown)
		{
			if (Position >= 0)
				SellMarket(Position > 0 ? Math.Abs(Position) + volume : volume);
		}

		_prevHistogram = histogram;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		_macd = null;
		_prevHistogram = null;
		_macdHistory.Clear();

		base.OnReseted();
	}
}