中文 ZH
在 GitHub 上查看

EA OBJPROP 图表 ID 策略

概述

EA OBJPROP 图表 ID 策略 通过在三个同步时间框中绘制唐奇安通道包络线，重现原始 MetaTrader 5 示例以图表展示为核心的行为。主图展示交易时间框，两块辅助面板分别显示 H4 与日线背景，这种布局与原始 EA 将多张图表与指标叠放在同一工作区的方式相呼应。

主要特性

  • 多时间框可视化 —— 自动为选定标的订阅主周期、H4 与日线 K 线数据。
  • 统一的唐奇安通道长度 —— 在所有时间框上使用相同的参数，便于比较包络范围。
  • 高层级图表集成 —— 使用 StockSharp 图表区域绘制价格、通道以及策略成交，无需手动创建低层级图表对象。
  • 易于扩展的基础 —— 保存每个时间框最近的上下通道，为未来扩展突破或确认逻辑提供数据。

参数

参数 说明 分类 默认值
ChannelLength 所有时间框通用的唐奇安通道周期长度。 Indicators 22
PrimaryCandleType 用于交易和主图展示的时间框。 General 30 分钟 K 线
H4CandleType 在第二面板展示的 H4 时间框。 General 4 小时 K 线
DailyCandleType 在第三面板展示的日线时间框。 General 1 天 K 线

所有参数均支持在 StockSharp 参数界面中调节，亦可用于优化，无需修改代码。

策略流程

  1. 初始化三条相同周期的唐奇安通道指标。
  2. 为当前标的订阅主周期、H4 与日线的蜡烛数据。
  3. 通过高层级 API 将每个订阅绑定到对应指标，确保指标值随新蜡烛增量计算。
  4. 创建一个主图区域和最多两个辅助区域，在其中绘制蜡烛、通道以及策略成交。
  5. 记录每个时间框最近的通道上、下边界，便于日后在处理方法中添加交易决策。

当前版本专注于可视化，不会自动提交订单，与原始 MetaTrader 代码仅构建仪表板的意图保持一致。

使用说明

  • 请确保所选标的在所有订阅的时间框上均有足够历史数据，以填充全部图表区域。
  • 若需要其他背景面板，可在参数中替换为不同的 TimeFrame 数据类型（例如 15 分钟或周线）。
  • 如需加入交易逻辑，可在 ProcessPrimary、ProcessH4、ProcessDaily 方法中利用已保存的通道数值。

转换备注

  • 原 MetaTrader 示例通过 OBJ_CHART 创建子图，StockSharp 版本改为使用高层级 API 生成图表区域，更贴近平台原生体验。
  • 指标管理通过 BindEx 完成，而非手动创建句柄，确保值与到达的蜡烛同步。
  • 无需显式删除图表对象，策略停止时 StockSharp 会自动清理订阅和图表绑定。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// EA Objprop Chart Id strategy: Standard Deviation breakout.
/// Buys when StdDev crosses above threshold with bullish candle, sells on bearish cross.
/// </summary>
public class EaObjpropChartIdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private decimal _prevStdDev;
	private decimal _prevRange;
	private int _candlesSinceTrade;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public EaObjpropChartIdStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "EMA period", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 4)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevStdDev = 0;
		_prevRange = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevStdDev = 0;
		_prevRange = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
		var stdDev = new ExponentialMovingAverage { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(stdDev, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal stdDevValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		if (range <= 0)
			return;

		if (_hasPrev && stdDevValue > 0 && _prevRange > 0)
		{
			var expanding = range > _prevRange * 1.2m;
			var bullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
			var bearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;

			if (expanding && bullish && candle.ClosePrice > stdDevValue && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (expanding && bearish && candle.ClosePrice < stdDevValue && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevStdDev = stdDevValue;
		_prevRange = range;
		_hasPrev = true;
	}
}