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Zone Recovery Hedge 策略

Zone Recovery Hedge Strategy 是将 MetaTrader 顾问 Zone Recovery Hedge V1 移植到 StockSharp 平台的结果。策略在基准价位附近交替开多单和空单，只要价格穿越恢复区间就追加新的订单。每次追加的手数按照马丁格尔方式放大，直到达到设定的盈利目标或触发最大亏损限制。

策略原理

  1. 入场过滤：在 RSI Multi-Timeframe 模式下，策略会检查所选多个时间框（从 M1 到 MN1）的 RSI 数值，要求所有启用的时间框同时离开超买或超卖区。当 RSI 从超卖区向上离开时启动买入循环，从超买区向下离开时启动卖出循环。在 Manual 模式中没有自动信号，可通过 StartManualMarketCycle 或 StartManualPendingCycle 方法手动启动一个新的循环。
  2. 初始订单：首单手数可以使用固定值，也可以按照账户权益和计划止损距离计算的风险百分比来确定。启用 ATR 后，止损距离与恢复区宽度来自日线 ATR；否则使用经纪商点值。
  3. 恢复网格：当价格逆向运行并跨越恢复区距离时，策略会以更大的手数在相反方向开仓（可使用自定义手数列表、乘数或加法步进）。循环始终围绕基准价格交替方向，直到达到利润目标或达到最大下单次数。
  4. 利润控制：目标以账户货币计算，可使用基础止盈或恢复阶段的专用止盈（支持 ATR 比例）。Test Commission 参数可用来模拟手续费。当前浮盈超过目标加成本后，策略会一次性平掉整组持仓。
  5. 风险保护：若 MaxTrades 非零且 SetMaxLoss 启用，当下单数达到上限且浮动亏损低于 MaxLoss 时，会强制关闭所有持仓并重置循环。

提示： StockSharp 默认使用净头寸模式，不支持同时持有多空对冲。本移植版本通过反转净持仓来复现恢复逻辑，但仍保持原策略的交替顺序和盈利计算方式。

关键参数

  • CandleType：主交易时间框。
  • Mode：Manual 仅手动入场，RsiMultiTimeframe 启用 RSI 自动信号。
  • RsiPeriod、OverboughtLevel、OversoldLevel 与 UseM1Timeframe … UseMonthlyTimeframe：配置各时间框的 RSI。
  • TradeOnBarOpen：使用前一根 K 线作为确认条件（与原版一致）。
  • RecoveryZoneSize、TakeProfitPoints：未启用 ATR 时的恢复区宽度和基础止盈距离。
  • UseAtr、AtrPeriod、AtrZoneFraction、AtrTakeProfitFraction、AtrRecoveryFraction、AtrCandleType：ATR 动态设置。
  • UseRecoveryTakeProfit、RecoveryTakeProfitPoints：恢复阶段使用的专用止盈距离。
  • MaxTrades、SetMaxLoss、MaxLoss、TestCommission：限制最大单数、最大亏损并模拟手续费。
  • RiskPercent、InitialLotSize、LotMultiplier、LotAddition、CustomLotSize1 … CustomLotSize10：控制每一步的下单手数。
  • UseTimer、StartHour、StartMinute、EndHour、EndMinute、UseLocalTime：交易时间窗口。
  • PendingPrice：StartManualPendingCycle 使用的参考价格。

使用建议

  • 数据源需要提供所有被选中的 RSI 时间框。若无高阶数据，可由基础时间框自动聚合生成。
  • 在手动模式下，调用 StartManualMarketCycle(true/false) 可立即按市价开启买入或卖出循环，StartManualPendingCycle 则从自定义价位启动循环。
  • 使用风险百分比计算手数时，百分比会像原版 EA 一样被限制在 10% 以内。
  • 为了正确计算盈利，需要从连接器获得 PriceStep 和 StepPrice 信息。

与 MetaTrader 版本的差异

  • 未移植 MT4 中的图形面板、按钮和利润线，功能通过参数与公开方法提供。
  • 未模拟点差成本，只有 TestCommission 会在利润目标中扣除。
  • 由于采用净头寸模式，相反方向的订单会相互抵消，但恢复步骤和手数扩张逻辑保持一致。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Zone Recovery Hedge strategy: RSI mean reversion with trend filter.
/// Buys when RSI crosses above oversold with close above SMA, sells on overbought cross below SMA.
/// </summary>
public class ZoneRecoveryHedgeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }

	public ZoneRecoveryHedgeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA trend filter period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, sma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevRsi < 30 && rsiValue >= 30 && candle.ClosePrice > smaValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevRsi > 70 && rsiValue <= 70 && candle.ClosePrice < smaValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiValue;
		_hasPrev = true;
	}
}