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ゾーンリカバリヘッジ戦略

ゾーン リカバリ ヘッジ戦略は、MetaTrader エキスパート アドバイザー ゾーン リカバリ ヘッジ V1 の StockSharp 移植です。このアルゴリズムは、価格が設定された回復ゾーンを通過するたびに新しい注文が発注されるように、アンカー価格を中心に買いポジションと売りポジションを交互に配置します。このシーケンスでは、変動利益目標またはオプションの損失保護のいずれかに到達するまで、マーチンゲール スケジュールに従ってポジション量が拡大されます。

戦略ロジック

  1. エントリーフィルター – RSI マルチタイムフレーム モードが選択されている場合、戦略は RSI 読み取り値の構成可能なリスト (M1 から MN1 まで) を検査し、有効な各タイムフレームが買われすぎ/売られすぎの領域を同時に離れることを要求します。売られすぎからのクロスは買いサイクルを生成し、買われすぎからのクロスは売りサイクルを開始します。 手動 モードでは、ヘルパー メソッド StartManualMarketCycle および StartManualPendingCycle を呼び出して、自動シグナルなしで新しいシーケンスを開始できます。
  2. 最初の取引 – 最初の取引では、固定ロット サイズ、またはポートフォリオの資本と計画されたストップ ディスタンスから導出されたリスクベースのサイズのいずれかを使用します。 ATR のサイズ設定が有効な場合、停止距離とゾーン幅は毎日の ATR から導出されます。それ以外の場合は、ブローカー ポイントが使用されます。
  3. 回復グリッド – 価格が回復ゾーンの距離だけアクティブな方向に逆らった場合、戦略はボリュームを増やして反対側を開きます (カスタム ロット ラダー、乗数、または加算ステップ)。このサイクルは元のアンカー価格を中心に交互に方向を変え続け、利益目標に達するか最大取引数に達するまで出来高を増やします。
  4. 利益管理 – ターゲットは、基本利益確定距離または専用の回復利益確定距離 (オプションの ATR 端数あり) を使用して、口座通貨で評価されます。コミッションは、テスト コミッション パラメーターを通じてシミュレートできます。変動利益が目標とコストを超えると、サイクル全体が終了します。
  5. リスクガード – MaxTrades がゼロ以外で、SetMaxLoss が有効な場合、変動損益が MaxLoss 制限に違反している間に最大取引数に達すると、すべてのポジションが閉じられ、サイクルがリセットされます。

注: StockSharp 戦略はデフォルトでネッティングされます。ポートは、同時にヘッジされたポジションを保持するのではなく、ネット ポジションを反転することによってリカバリ ロジックを再現します。これにより、元のアドバイザーの交互の回復ステップを維持しながら、利益計算と StockSharp の互換性が維持されます。

パラメーター

グループ パラメータ 説明
一般 CandleType エントリーロジックを駆動する主要な時間枠。
一般 Mode Manual は信号を無効にし、RsiMultiTimeframe は RSI フィルターを有効にします。
信号 RsiPeriod, OverboughtLevel, OversoldLevel RSI の計算期間としきい値。
信号 UseM1Timeframe … UseMonthlyTimeframe 対応する時間枠の RSI 確認を有効または無効にします。
信号 TradeOnBarOpen 前のバーを確認バーとして使用します (元の EA の動作)。
回復 RecoveryZoneSize, TakeProfitPoints ATR が無効な場合のゾーン幅とベーステイクプロフィット。
回復 UseAtr, AtrPeriod, AtrZoneFraction, AtrTakeProfitFraction, AtrRecoveryFraction, AtrCandleType ATR ベースのサイズ設定。
回復 UseRecoveryTakeProfit, RecoveryTakeProfitPoints サイクルがすでに回復しているときの専用のテイクプロフィットディスタンス。
リスク MaxTrades, SetMaxLoss, MaxLoss 取引回数を制限し、金銭ベースの損失ガードを定義します。
リスク TestCommission 利益目標を評価する際に取引量ごとに適用される推定手数料（金額）。
お金の管理 RiskPercent, InitialLotSize, LotMultiplier, LotAddition, CustomLotSize1 … CustomLotSize10 サイクルの各ステップでボリュームを生成する方法を制御します。
タイマー UseTimer, StartHour, StartMinute, EndHour, EndMinute, UseLocalTime 取引を毎日の時間枠に制限します。
マニュアル PendingPrice StartManualPendingCycle が使用する参考価格。

使い方のヒント

  • RSI の確認に使用する最長の時間枠を提供するデータ ソースに戦略を添付します。内部アグリゲーターによって、基本タイムフレームからより高いタイムフレームを構築できます。
  • 手動 モードがアクティブな場合、StartManualMarketCycle(true) または StartManualMarketCycle(false) を呼び出して現在の価格で買いまたは売りのサイクルを開始するか、StartManualPendingCycle を呼び出してカスタム価格レベルでサイクルを固定します。
  • 残高ベースのポジションサイジングでは、元の EA と同様に、リスク割合が 10% に制限されます。
  • 回復ロジックは、Security.PriceStep と Security.StepPrice がコネクタによって入力されることを前提としています。これらがなければ利益目標を計算することはできません。

MetaTrader バージョンとの違い

  • StockSharp ポートは、ヘッジされたロング/ショート バスケットの代わりにネット ポジションで機能します。回復シーケンスでは引き続き取引方向が交互に行われますが、方向を切り替えるとポジションが逆転します。
  • MT4 パネルのグラフィック要素 (ボタン、ライン、コメント) は再現されません。タイマーと手動コマンドは、ストラテジ パラメーターとヘルパー メソッドを通じて公開されます。
  • スプレッドベースのコストモデリングは省略されています。 TestCommission の値のみが利益目標から差し引かれます。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Zone Recovery Hedge strategy: RSI mean reversion with trend filter.
/// Buys when RSI crosses above oversold with close above SMA, sells on overbought cross below SMA.
/// </summary>
public class ZoneRecoveryHedgeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }

	public ZoneRecoveryHedgeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA trend filter period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, sma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevRsi < 30 && rsiValue >= 30 && candle.ClosePrice > smaValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevRsi > 70 && rsiValue <= 70 && candle.ClosePrice < smaValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiValue;
		_hasPrev = true;
	}
}