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Alligator Candle Cross 策略

该策略将 MetaTrader 专家顾问 alligator candle cross up/down 移植到 StockSharp 高阶 API。策略基于 Bill Williams 的 Alligator 指标，使用对称均价 (High + Low) / 2 计算的平滑移动平均线，并在收盘蜡烛的实体穿越 Alligator “嘴部” 时触发信号。通过参数可以选择仅做多、仅做空或双向交易，风险控制依赖固定的止损与止盈点数。

交易逻辑

指标计算

  • 使用经典周期 13/8/5 的平滑移动平均线生成 Alligator 的 Jaw、Teeth、Lips 三条线。
  • 默认对三条线应用 8/5/3 根 K 线的正向偏移，使得比较的是位于指标前方的蜡烛。
  • 所有计算均采用蜡烛中值 (High + Low) / 2，与 MetaTrader 版本保持一致。

多头条件（“candle cross up”）

  1. 上一根完成的蜡烛收盘价位于三条 Alligator 线中最靠下的值之下或相等（考虑偏移）。
  2. 当前蜡烛实体开盘价不高于三条线的最高值，且收盘价高于同一数值，说明实体向上穿过 Alligator。
  3. 当前没有持仓，并且允许交易。
  4. 满足条件时以设定的交易量市价买入。

空头条件（“candle cross down”）

  1. 上一根蜡烛的收盘价位于三条 Alligator 线中最高值之上或相等。
  2. 当前蜡烛实体开盘价不低于三条线的最低值，收盘价低于该值，确认向下穿越。
  3. 当前没有持仓并允许交易。
  4. 满足条件时以设定的交易量市价卖出。

仓位管理

  • 开仓后将止损和止盈从点数换算为绝对价格，使用标的资产的最小价位步长。
  • 多头仓位在触发止损、触发止盈，或蜡烛收盘价跌破偏移后的 Teeth 与 Lips 的最小值时平仓。
  • 空头仓位在触发止损、触发止盈，或蜡烛收盘价升破偏移后的 Teeth 与 Lips 的最大值时平仓。
  • 启动时调用 StartProtection，用于防止异常成交造成的风险。

参数

名称 类型 默认值 说明
OrderVolume decimal 0.1 交易手数或合约数量。
StopLossPips int 50 距离进场价的止损点数，0 表示禁用。
TakeProfitPips int 50 距离进场价的止盈点数，0 表示禁用。
JawPeriod int 13 Alligator 下颚（蓝线）的平滑均线周期。
JawShift int 8 下颚线向前偏移的根数。
TeethPeriod int 8 Alligator 牙齿（红线）的平滑均线周期。
TeethShift int 5 牙齿线的前移根数。
LipsPeriod int 5 Alligator 嘴唇（绿线）的平滑均线周期。
LipsShift int 3 嘴唇线的前移根数。
CandleType DataType TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame() 用于计算的蜡烛时间框架。
EntryMode AlligatorCrossMode Both 选择仅做多、仅做空或双向交易。

使用说明

  • 适用于 StockSharp 支持的所有品种；请根据原始 MetaTrader 模板设置相同的 CandleType。
  • 点值根据品种的报价精度自动推断：对于 3 或 5 位小数的货币对，一个点等于十个最小报价步长。
  • 策略只处理已完成的蜡烛，不依赖逐笔数据，便于与 MetaTrader 回测结果对齐。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Alligator Candle Cross strategy: DEMA trend crossover.
/// Buys when close crosses above DEMA, sells when close crosses below.
/// </summary>
public class AlligatorCandleCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevDema;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public AlligatorCandleCrossStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "DEMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevDema = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevDema = 0;
		_hasPrev = false;
		var dema = new ExponentialMovingAverage { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(dema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal demaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevClose <= _prevDema && candle.ClosePrice > demaValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevClose >= _prevDema && candle.ClosePrice < demaValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevDema = demaValue;
		_hasPrev = true;
	}
}