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Alligator Candle Cross-Strategie

Diese Strategie portiert die MetaTrader-Experten Alligatorkerzenkreuz nach oben/unten auf das StockSharp-Hochniveau API. Es überwacht den Bill Williams Alligator-Indikator, der aus geglätteten gleitenden Durchschnitten des Medianpreises besteht, und reagiert immer dann, wenn ein fertiger Kerzenkörper von einer Seite der Alligator-Mündung zur anderen wandert. Eingaben können über einen Parameter auf bullisch, bärisch oder beide Richtungen beschränkt werden, während feste Pip-basierte Stopps und Ziele das Risikomanagement übernehmen.

Handelslogik

Indikatorvorbereitung

  • Berechnen Sie Alligator Kiefer, Zähne und Lippen mithilfe geglätteter gleitender Durchschnitte mit den klassischen 13/8/5-Längen.
  • Wenden Sie die traditionellen Vorwärtsverschiebungen an (standardmäßig 8/5/3 Balken), sodass jede Linie mit der Kerze verglichen wird, die sich davor bildet.
  • Alle Preise werden anhand des Kerzenmedians (High + Low) / 2 abgetastet, um mit der MetaTrader-Implementierung übereinzustimmen.

Langes Setup („Kerze nach oben“)

  1. Die zuvor abgeschlossene Kerze muss auf oder unter der niedrigsten Alligator-Linie schließen (nach Anwendung der Verschiebung).
  2. Der aktuelle Kerzenkörper öffnet sich bei oder unter dem höchsten verschobenen Alligator-Wert und schließt über diesem gleichen Wert, was beweist, dass der Körper die Alligator-Mündung nach oben durchquert hat.
  3. Derzeit ist keine Position offen und der Handel ist erlaubt.
  4. Wenn alle Bedingungen übereinstimmen, sendet die Strategie einen Markt-Kauf für das konfigurierte Volumen.

Kurzer Aufbau („Kerzenkreuz nach unten“)

  1. Der vorherige Schlusskurs muss auf oder über der höchsten verschobenen Alligator-Linie liegen.
  2. Der aktuelle Kerzenkörper öffnet sich bei oder über dem niedrigsten verschobenen Alligator-Wert und endet darunter, was einen rückläufigen Cross durch den Alligator bestätigt.
  3. Es ist keine Position offen und der Handel ist aktiviert.
  4. Für das konfigurierte Volumen wird eine Marktorder Verkauf gesendet.

Positionsmanagement

  • Wenn eine neue Position eröffnet wird, wandelt die Strategie die Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände von Pips mithilfe der Symbolpreisschrittweite in absolute Preise um.
  • Long-Positionen werden beendet, wenn die Kerze den Stop-Loss berührt, das Ziel erreicht oder wieder unter dem Minimum der verschobenen Teeth- und Lips-Linien schließt.
  • Short-Positionen werden beim Stop-Loss, dem Ziel oder einem Schlusskurs über dem Maximum der verschobenen Teeth- und Lips-Werte beendet.
  • Der integrierte StartProtection-Aufruf wird beim Start aktiviert, um sicherzustellen, dass abnormale Füllungen sicher geschlossen werden.

Parameter

Name Typ Standard Beschreibung
OrderVolume decimal 0.1 Handelsgröße in Lots oder Kontrakten.
StopLossPips int 50 Abstand vom Einstiegspreis bis zum Schutzstopp in Pips. Null deaktiviert den Stopp.
TakeProfitPips int 50 Abstand vom Einstieg zum festgelegten Gewinnziel in Pips. Null deaktiviert das Ziel.
JawPeriod int 13 Geglättete gleitende Durchschnittslänge für die Kieferlinie Alligator (blau).
JawShift int 8 Auf die Kieferlinie angewendete Vorwärtsverschiebung vor der Signalauswertung.
TeethPeriod int 8 Geglättete gleitende Durchschnittslänge für die Linie Alligator Zähne (rot).
TeethShift int 5 Vorwärtsverschiebung der Zahnlinie.
LipsPeriod int 5 Geglättete gleitende Durchschnittslänge für die Linie Alligator Lippen (grün).
LipsShift int 3 Vorwärtsverschiebung der Lippenlinie.
CandleType DataType TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame() Für Berechnungen verwendete Kerzenreihe.
EntryMode AlligatorCrossMode Both Wählt aus, ob die Strategie Long-Setups, Short-Setups oder beides handelt.

Nutzungshinweise

  • Funktioniert auf jedem von StockSharp unterstützten Instrument; Stellen Sie sicher, dass CandleType mit dem Zeitrahmen übereinstimmt, der in der ursprünglichen MetaTrader-Vorlage verwendet wurde.
  • Pips werden aus der Preisstufe des Instruments abgeleitet: Bei Notierungen mit 3 oder 5 Dezimalstellen (z. B. EURUSD) entspricht der Pip zehn Preisstufen.
  • Die Logik wirkt nur auf abgeschlossene Kerzen und verlässt sich nicht auf Tick-Daten, wodurch sie mit MetaTrader-Backtests in Einklang bleibt.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Alligator Candle Cross strategy: DEMA trend crossover.
/// Buys when close crosses above DEMA, sells when close crosses below.
/// </summary>
public class AlligatorCandleCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevDema;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public AlligatorCandleCrossStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "DEMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevDema = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevDema = 0;
		_hasPrev = false;
		var dema = new ExponentialMovingAverage { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(dema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal demaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevClose <= _prevDema && candle.ClosePrice > demaValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevClose >= _prevDema && candle.ClosePrice < demaValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevDema = demaValue;
		_hasPrev = true;
	}
}