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MACD Diver and RSI 策略

概览

该策略是 “Macd diver and rsi” MetaTrader 5 智能交易系统的 C# 版本。策略保持原始的双阶段信号设计：RSI 负责识别超买或超卖极值，而 MACD 直方图用于确认动能是否重新转向。多头与空头拥有独立的参数，因此可以分别微调多空逻辑。

策略只订阅一个时间框架的蜡烛（可配置），并通过市价单直接交易所选标的。指标更新通过 BindEx 的高级 API 实现，满足项目指南。

交易逻辑

  1. 指标初始化
    • 创建两个 RSI 指标，分别用于多头与空头信号，具有独立周期和阈值。
    • 创建两个 MovingAverageConvergenceDivergenceSignal 指标，按照多头和空头的 MACD 设定运行。它们的直方图分量用于检测动能反转。
  2. 入场条件
    • 多头：当多头 RSI 低于（或等于）超卖阈值，同时多头 MACD 直方图由负转正，即可开多。如果当前持有空头，则在同一笔市价单中平仓并反手做多。
    • 空头：当空头 RSI 高于（或等于）超买阈值，同时空头 MACD 直方图由正转负，即可开空。若存在多头仓位，将先平掉再建立新的空头。
  3. 风险控制
    • 每次入场后，用信号蜡烛的收盘价作为参考价。
    • 根据多头与空头各自的止损/止盈参数，计算相对于参考价的价格水平。
    • 策略通过 PriceStep 把“点”（pip）转换为价格差，对 3 或 5 位小数的品种自动乘以 10，以贴近 MT5 的点值规则。
    • 每根完成的蜡烛都会检查高低价是否触及止损或止盈，一旦命中立即通过市价单平仓。
  4. 仓位管理
    • 当仓位归零（止损、止盈或反向信号导致）时，相关状态会被重置。
    • 策略不做分批减仓或移动止损，只使用固定的止损/止盈。

参数说明

  • CandleType：用于计算信号的蜡烛时间框。
  • LongRsiPeriod、ShortRsiPeriod：多头与空头 RSI 周期。
  • LongRsiThreshold、ShortRsiThreshold：触发信号的 RSI 阈值（多头为超卖，空头为超买）。
  • LongMacdFastLength、LongMacdSlowLength、LongMacdSignalLength：多头 MACD 的快/慢 EMA 以及信号 EMA 周期。
  • ShortMacdFastLength、ShortMacdSlowLength、ShortMacdSignalLength：空头 MACD 的 EMA 设置。
  • LongVolume、ShortVolume：每次开仓的交易量。若需要反手，会在同一笔订单中加上已有仓位的绝对值。
  • LongStopLossPips、LongTakeProfitPips、ShortStopLossPips、ShortTakeProfitPips：多头与空头的止损/止盈点数，设置为 0 则禁用。

使用提示

  • 请确保标的具有有效的 PriceStep，否则点值转换会退回默认的 0.0001。
  • 由于多空指标独立，可对不同方向使用不同的过滤，例如收紧空头的超买阈值而保持多头更宽松。
  • 代码包含英文注释，帮助理解策略流程并符合项目要求。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// MACD Diver And RSI strategy: RSI extremes + MACD histogram crossover.
/// Buys when RSI below 30 and MACD histogram crosses above zero.
/// Sells when RSI above 70 and MACD histogram crosses below zero.
/// </summary>
public class MacdDiverAndRsiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	private decimal _prevHistogram;
	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public MacdDiverAndRsiStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHistogram = 0;
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal
		{
			Macd = { ShortMa = { Length = 12 }, LongMa = { Length = 26 } },
			SignalMa = { Length = 9 }
		};
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(macd, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue, IIndicatorValue rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!macdValue.IsFinal || !rsiValue.IsFinal) return;
		if (macdValue is not MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue typed) return;
		if (typed.Macd is not decimal macdMain || typed.Signal is not decimal signal) return;

		var histogram = macdMain - signal;
		var rsi = rsiValue.ToDecimal();

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevHistogram <= 0 && histogram > 0 && _prevRsi < 35 && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevHistogram >= 0 && histogram < 0 && _prevRsi > 65 && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevHistogram = histogram;
		_prevRsi = rsi;
		_hasPrev = true;
	}
}