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平均蜡烛交叉策略

该策略重现了 MetaTrader 上的 “Average candle cross” 专家顾问。它只在上一根已完成的蜡烛向上或向下穿越均线、并且两组趋势均线已经指向同一方向时开仓。系统始终只持有一笔仓位，入场后立即根据设定的点值距离放置止损和止盈，使行为与原始的逐棒触发逻辑一致。

所有计算都基于已完成的 K 线，避免了未收盘行情带来的噪声。多头与空头拥有独立的均线参数，可以实现不同的平滑方式或周期。止损与止盈使用真实的挂单，距离等于 StopLossPips * PipSize，而止盈距离则为该值乘以对应的百分比参数。

细节

  • 入场条件：
    • 做多：上一根 K 线的两条趋势均线都向上 (MA_fast1[1] > MA_slow1[1] 且 MA_fast2[1] > MA_slow2[1])，上一根 K 线收盘价高于交叉均线，同时前一根 K 线收盘价位于均线之下 (Close[2] <= MA_cross[2] 且 Close[1] > MA_cross[1])。
    • 做空：上一根 K 线的两条趋势均线都向下 (MA_fast1[1] < MA_slow1[1] 且 MA_fast2[1] < MA_slow2[1])，上一根 K 线收盘价低于交叉均线，同时前一根 K 线收盘价位于均线之上 (Close[2] >= MA_cross[2] 且 Close[1] < MA_cross[1])。
  • 交易方向：多空双向，但不会同时持仓。
  • 离场方式：
    • 仅通过止损或止盈单离场。
  • 止损/止盈：是。止损距离为 StopLossPips * PipSize，止盈距离为止损距离乘以 “% of SL” 参数。
  • 默认参数：
    • FirstTrendFastPeriod = 5，FirstTrendFastMethod = SMA。
    • FirstTrendSlowPeriod = 20，FirstTrendSlowMethod = SMA。
    • SecondTrendFastPeriod = 20，SecondTrendFastMethod = SMA。
    • SecondTrendSlowPeriod = 30，SecondTrendSlowMethod = SMA。
    • BullCrossPeriod = 5，BullCrossMethod = SMA。
    • BuyVolume = 0.01，BuyStopLossPips = 50，BuyTakeProfitPercent = 100。
    • FirstTrendBearFastPeriod = 5，FirstTrendBearFastMethod = SMA。
    • FirstTrendBearSlowPeriod = 20，FirstTrendBearSlowMethod = SMA。
    • SecondTrendBearFastPeriod = 20，SecondTrendBearFastMethod = SMA。
    • SecondTrendBearSlowPeriod = 30，SecondTrendBearSlowMethod = SMA。
    • BearCrossPeriod = 5，BearCrossMethod = SMA。
    • SellVolume = 0.01，SellStopLossPips = 50，SellTakeProfitPercent = 100。
    • PipSize = 0.0001。
  • 过滤维度：
    • 类型：趋势跟随。
    • 方向：双向（多头与空头）。
    • 指标：多条移动平均线。
    • 止损：固定点数止损，按比例止盈。
    • 复杂度：中等。
    • 周期：使用配置的蜡烛序列（默认 15 分钟）。
    • 季节性：否。
    • 神经网络：否。
    • 背离：否。
    • 风险水平：中等。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Average Candle Cross strategy: price crossover above/below SMA.
/// Buys when close crosses above SMA, sells when close crosses below SMA.
/// </summary>
public class AverageCandleCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevSma;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public AverageCandleCrossStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "SMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevSma = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevClose <= _prevSma && candle.ClosePrice > smaValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevClose >= _prevSma && candle.ClosePrice < smaValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevSma = smaValue;
		_hasPrev = true;
	}
}