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Durchschnittliche Candle-Cross-Strategie

Die Strategie bildet den Experten „Durchschnittliches Kerzenkreuz“ MetaTrader nach. Es wartet auf einen abgeschlossenen Balken, bei dem die vorherige Kerze über einem gleitenden Durchschnitt schloss, während zwei zusätzliche Filter für gleitende Durchschnitte bereits den vorherrschenden Trend bestätigen. Es kann jeweils nur eine Position aktiv sein. Unmittelbar nach der Eröffnung eines Handels fügt der Algorithmus einen Stop-Loss und einen Take-Profit hinzu, deren Abstand vom angegebenen Pip-basierten Stop abgeleitet wird. Dadurch ist das Verhalten identisch mit der ursprünglichen Blocklogik, die einmal pro Takt ausgelöst wird.

Die Einstiegslogik liest historische Balkendaten statt unvollendeter Ticks, sodass alle Signale am Ende der zuletzt abgeschlossenen Kerze ausgewertet werden. Separate Parametersätze steuern die bullischen und bärischen Filter und ermöglichen asymmetrische Glättung oder Periodenlängen. Die Schutzniveaus werden mit nativen Stop- und Limit-Orders erstellt, die StopLossPips * PipSize vom Einstiegspreis entfernt positioniert sind. Der Take-Profit verwendet denselben Stoppabstand wieder und multipliziert ihn mit dem für jede Seite definierten Prozentfaktor.

Einzelheiten

  • Eintrittskriterien:
    • Long: Die schnellen und langsamen Trendfilter für die Long-Seite steigen beide auf dem vorherigen Balken (MA_fast1[1] > MA_slow1[1] und MA_fast2[1] > MA_slow2[1]) und die vorherige Kerze schließt über ihrem dedizierten Durchschnitt, während die Kerze von vor zwei Balken darunter lag (Close[2] <= MA_cross[2] und Close[1] > MA_cross[1]).
    • Short: Die schnellen und langsamen Trendfilter für die Short-Seite sind beide auf dem vorherigen Balken rückläufig (MA_fast1[1] < MA_slow1[1] und MA_fast2[1] < MA_slow2[1]) und die vorherige Kerze schließt unter ihrem dedizierten Durchschnitt, während die Kerze von vor zwei Balken darüber lag (Close[2] >= MA_cross[2] und Close[1] < MA_cross[1]).
  • Lang/Kurz: Beide Richtungen, aber niemals gleichzeitig.
  • Ausstiegskriterien:
    • Positionen werden ausschließlich durch schützende Stop-Loss- oder Take-Profit-Orders geschlossen.
  • Stoppt: Ja. Der Stop wird StopLossPips * PipSize vom Einstiegspreis entfernt platziert; Der Take-Profit entspricht der Stoppdistanz multipliziert mit dem Parameter % of SL.
  • Standardwerte:
    • FirstTrendFastPeriod = 5, FirstTrendFastMethod = SMA.
    • FirstTrendSlowPeriod = 20, FirstTrendSlowMethod = SMA.
    • SecondTrendFastPeriod = 20, SecondTrendFastMethod = SMA.
    • SecondTrendSlowPeriod = 30, SecondTrendSlowMethod = SMA.
    • BullCrossPeriod = 5, BullCrossMethod = SMA.
    • BuyVolume = 0,01, BuyStopLossPips = 50, BuyTakeProfitPercent = 100.
    • FirstTrendBearFastPeriod = 5, FirstTrendBearFastMethod = SMA.
    • FirstTrendBearSlowPeriod = 20, FirstTrendBearSlowMethod = SMA.
    • SecondTrendBearFastPeriod = 20, SecondTrendBearFastMethod = SMA.
    • SecondTrendBearSlowPeriod = 30, SecondTrendBearSlowMethod = SMA.
    • BearCrossPeriod = 5, BearCrossMethod = SMA.
    • SellVolume = 0,01, SellStopLossPips = 50, SellTakeProfitPercent = 100.
    • PipSize = 0,0001.
  • Filter:
    • Kategorie: Trendfolge.
    • Richtung: Dual (lang + kurz).
    • Indikatoren: Mehrere gleitende Durchschnitte.
    • Stopps: Fester Pip-basierter Stopp und proportionaler Take-Profit.
    • Komplexität: Mäßig.
    • Zeitrahmen: Funktioniert mit der konfigurierten Kerzenserie (Standard 15 Minuten).
    • Saisonalität: Nein.
    • Neuronale Netze: Nein.
    • Divergenz: Nein.
    • Risikostufe: Mittel.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Average Candle Cross strategy: price crossover above/below SMA.
/// Buys when close crosses above SMA, sells when close crosses below SMA.
/// </summary>
public class AverageCandleCrossStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevSma;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public AverageCandleCrossStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "SMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevSma = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevClose <= _prevSma && candle.ClosePrice > smaValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevClose >= _prevSma && candle.ClosePrice < smaValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevSma = smaValue;
		_hasPrev = true;
	}
}