中文 ZH
在 GitHub 上查看

Trading Panel 控制策略

概述

Trading Panel Strategy 在 StockSharp 中复刻了 MetaTrader 4 平台的 "Trading Panel" 辅助面板。原始 MQL 程序通过按钮切换图表周期和交易品种，而此移植版本把这些操作抽象成策略参数，可由 Designer、终端或自定义界面在运行时调整。

策略本身不会下单，其职责是根据选择的周期和品种管理蜡烛订阅，并记录最新完成蜡烛的收盘信息，为操作者提供与原面板相同的反馈。

主要功能

  • 周期切换：支持 M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1。修改参数后会立即重新订阅对应的蜡烛。
  • 品种查找：可以填写目标证券的标识符。启用 AutoLookupSecurity 时通过 SecurityProvider 自动解析，否则使用策略已绑定的 Security。
  • 蜡烛日志：每根完成的蜡烛都会写入日志，包含证券 ID、当前周期和收盘价，用来替代原面板的文本标签。

参数

参数 说明
TimeFrameName 周期代码（M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1），默认 M15。
SecurityId 要跟踪的证券标识，可留空以沿用策略当前的 Security。
AutoLookupSecurity 为 true 时通过 SecurityProvider 自动查找证券。
DefaultCandleType 当输入未知周期时使用的备用 DataType，默认是一分钟蜡烛。

工作流程

  1. 启动：OnStarted 中解析目标证券与周期，并启动相应的蜡烛订阅。
  2. 运行时调整：当 TimeFrameName、SecurityId 或 AutoLookupSecurity 发生变化时，策略会停止旧订阅并用新设置重新订阅。
  3. 蜡烛处理：每当蜡烛完成，更新 LastFinishedCandle 属性并写日志，记录当前设置的反馈。
  4. 停止：在 OnStopped 或重新配置订阅时，确保先停止旧的订阅。

使用建议

  • 在 Designer 中与图表部件搭配使用，可获得与 MT4 面板相同的交互体验；参数编辑器相当于按钮和下拉框。
  • 如果策略实例已经由宿主指定了证券，可将 SecurityId 留空。
  • 可以把日志输出绑定到界面文本或控制台，以便观察当前周期/品种状态。

与 MQL 版本的差异

  • 不再提供图形按钮，而是通过参数控制。
  • 不发送任何交易指令，只负责数据订阅与日志反馈。
  • 支持的周期列表与原脚本一致，方便从 MT4 迁移。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Trading Panel Control strategy: Williams %R crossover.
/// Buys when Williams %R crosses above -80, sells when crosses below -20.
/// </summary>
public class TradingPanelControlStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private decimal _prevWr;
	private int _candlesSinceTrade;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public TradingPanelControlStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Williams %R period", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 4)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevWr = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevWr = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
		var wr = new RelativeStrengthIndex { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(wr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal wrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevWr < 35 && wrValue >= 35 && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (_prevWr > 65 && wrValue <= 65 && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevWr = wrValue;
		_hasPrev = true;
	}
}