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トレーディングパネルコントロール戦略

概要

取引パネル制御戦略は、StockSharp 内の「取引パネル」MetaTrader 4 ユーティリティの機能を複製します。オリジナルの MQL パネルでは、トレーダーは UI ボタン​​をクリックすることで、アクティブなチャートの時間枠を切り替えたり、商品間をジャンプしたりすることができました。 StockSharp バージョンは、ホスト アプリケーション (デザイナー、ターミナル、またはカスタム ダッシュボード) がオンザフライで調整できるように、戦略パラメーターを通じて同じコントロールを公開します。

ソース Expert Advisor とは異なり、このポートは取引注文を送信しません。その目標は、チャートのサブスクリプションを現在選択されている時間枠および商品と同期させ、最新のローソク足の終値を記録し、元のパネルのテキスト ラベルと同様のフィードバックを提供することです。

主要な概念

  • 動的時間枠制御 – M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、または W1 から選択します。パラメーターを切り替えると、キャンドルのサブスクリプションがすぐに再構築されます。
  • 機器の検索 – 追跡するセキュリティ識別子を指定します。有効にすると、この戦略は接続された ISecurityProvider を検索します。それ以外の場合は、戦略にすでに付加されている証券にフォールバックします。
  • ローソク足のフィードバック – 完成したローソク足は終値とともに記録されるため、オペレーターはシンボルと時間枠のアクティブな組み合わせを確認できます。

パラメーター

パラメータ 説明
TimeFrameName 優先タイムフレーム コード (M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1)。デフォルトは M15 です。
SecurityId 制御する機器のオプションの識別子。戦略の Security プロパティを使用するには、空白のままにします。
AutoLookupSecurity true の場合、ストラテジーは SecurityId から SecurityProvider を解決します。すでに割り当てられているセキュリティをそのまま受け入れるには、これを無効にします。
DefaultCandleType 不明な時間枠が入力された場合に使用されるフォールバック DataType。デフォルトは 1 分間のローソク足です。

ワークフロー

  1. 開始 – OnStarted に、戦略はターゲットのセキュリティと期間を解決し、その組み合わせのキャンドル サブスクリプションを開始します。
  2. 実行時の調整 – 戦略の実行中に TimeFrameName、SecurityId、または AutoLookupSecurity を変更すると、新しい設定でサブスクリプションが再開されます。
  3. ローソク足の処理 – 終了した各ローソク足は、LastFinishedCandle プロパティを更新し、証券識別子、タイムフレーム コード、終値を含むログ エントリを書き込みます。
  4. シャットダウン – サブスクリプションは、OnStopped の間、またはパラメーターが変更されたために戦略でサブスクリプションを再構築する必要があるときは常に停止されます。

使用のヒント

  • この戦略を StockSharp デザイナーのチャート ウィジェットと組み合わせて、MT4 パネルのワークフローを再現します。パラメータエディタはボタン/コンボとして機能します。
  • ホストがすでに Security を戦略インスタンスに割り当てている場合は、SecurityId を空白のままにします。
  • ログ出力を UI ラベルまたはコンソールに接続して、元のスクリプトの情報ラベルを模倣することができます。

MQL バージョンとの違い

  • グラフィックボタンはありません。代わりにパラメータの変更が使用されます。
  • 取引アクションは送信されません。ロジックはデータ サブスクリプションの管理とログに限定されます。
  • タイムフレームリストは元のパネルと同一であり、MT4 から移行するトレーダーにとって馴染みのある動作を保証します。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Trading Panel Control strategy: Williams %R crossover.
/// Buys when Williams %R crosses above -80, sells when crosses below -20.
/// </summary>
public class TradingPanelControlStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private decimal _prevWr;
	private int _candlesSinceTrade;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public TradingPanelControlStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Williams %R period", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 4)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevWr = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevWr = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
		var wr = new RelativeStrengthIndex { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(wr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal wrValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevWr < 35 && wrValue >= 35 && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (_prevWr > 65 && wrValue <= 65 && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevWr = wrValue;
		_hasPrev = true;
	}
}