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Scalping Assistant

Scalping Assistant 策略是 MetaTrader 4 指标 "Scalper Assistant v1.0" 的直接移植版本。策略本身不会开仓，而是监控指定标的的持仓，并以 MetaTrader 的方式管理保护性订单。

工作流程

  1. 当检测到新持仓时，策略会按照配置的距离（以价格最小变动计）立即下达止损和止盈订单。
  2. 策略订阅 level1 数据，持续跟踪最优买/卖价，从而估算当前浮动盈亏。
  3. 一旦浮盈达到 BreakEvenTriggerPoints，初始止损会被取消并在保本价附近重新下单，同时加上 BreakEvenOffsetPoints 指定的偏移。
  4. 止损移动到保本后不再继续拖尾；止盈订单保持不变。
  5. 持仓关闭后，所有保护性订单都会被撤销，内部状态重置，等待下一笔人工交易。

使用提示

  • 将策略连接到交易适配器/投资组合，手动或通过其他逻辑开仓，本策略仅负责仓位保护。
  • 逻辑依赖 level1 报价，请确保连接源能提供最优买卖价。
  • 此处的“点”指的是品种的价格最小变动 (Security.PriceStep)，对于五位小数的外汇品种通常等同于 1 个 pip。

参数

名称 类型 默认值 说明
StopLossPoints decimal 30 初始止损距离（价格最小变动数量）。设置为 0 表示不下达止损订单。
TakeProfitPoints decimal 100 初始止盈距离。设置为 0 表示不下达止盈订单。
BreakEvenTriggerPoints decimal 15 触发保本所需的盈利（以价格最小变动计）。
BreakEvenOffsetPoints decimal 5 将止损移动到保本位时额外添加的距离。

转换说明

  • ✅ 核心逻辑：按照 MetaTrader 输入参数实现保本止损。
  • ✅ 高级 API：使用 SubscribeLevel1() 并绑定委托。
  • ✅ 保护性订单：通过 SellStop、BuyStop、SellLimit、BuyLimit 创建。
  • ❌ 未提供 Python 版本，仅包含请求的 C# 策略。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Scalping Assistant strategy: RSI + EMA filter.
/// Buys when RSI crosses above 30 with price above EMA, sells when RSI crosses below 70 with price below EMA.
/// </summary>
public class ScalpingAssistantStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public ScalpingAssistantStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevRsi < 30 && rsiValue >= 30 && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevRsi > 70 && rsiValue <= 70 && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiValue;
		_hasPrev = true;
	}
}