中文 ZH
在 GitHub 上查看

AML RSI Meeting Lines 策略

概述

AML RSI Meeting Lines Strategy 是将 MetaTrader 5 专家顾问 Expert_AML_RSI.mq5 迁移到 StockSharp 的版本。原始策略结合日本蜡烛形态 “Meeting Lines” 与 RSI 指标来捕捉反转。本次转换完全基于 StockSharp 的高级 API：使用蜡烛订阅、内置指标以及标准化的交易辅助方法。

交易逻辑

  • 订阅可配置的蜡烛类型，只处理收盘完成的蜡烛。
  • 对蜡烛实体长度求简单移动平均，以识别构成 Meeting Lines 所需的“长实体”蜡烛。
  • 保存最近两根蜡烛的 RSI 值，用于确认信号和判断离场。
  • 做多条件：前两根蜡烛形成牛市 Meeting Lines，且 RSI 低于多头阈值时买入。
  • 做空条件：镜像形态并且 RSI 高于空头阈值时卖出。
  • 离场条件：当 RSI 穿越自定义的上下限（30 与 70）时，在相反方向平仓。
  • 使用 BuyMarket、SellMarket 与 ClosePosition 管理仓位；在出现反向信号时会自动翻转仓位规模。

参数

名称 说明 默认值
CandleType 用于识别形态的蜡烛类型。 1 小时蜡烛
RsiPeriod RSI 计算周期。 11
BodyAveragePeriod 计算实体平均的蜡烛数量。 3
BullishRsiLevel 确认牛市形态的 RSI 上限。 40
BearishRsiLevel 确认熊市形态的 RSI 下限。 60
LowerExitLevel RSI 向上穿越该值时平空。 30
UpperExitLevel RSI 向下穿越该值时平多。 70

所有参数都以 StrategyParam<T> 暴露，可在 StockSharp Designer 中进行优化。

风险控制

  • 在 OnStarted 中调用 StartProtection()，启用平台的仓位保护。
  • 每次下单前都会先检查 RSI 是否触发离场条件，避免同时持有相反仓位。
  • 市价单会自动考虑当前仓位的绝对值，从而在一次下单中完成平仓与反向开仓。

转换说明

  • 蜡烛实体均值通过 SimpleMovingAverage 实现，输入为 |Open - Close|，与 MQL5 中的 AvgBody 函数一致。
  • RSI 确认逻辑使用上一根与上上一根蜡烛的数值，对应原始代码中的 RSI(1) 与 RSI(2) 判断。
  • 代码采用文件级命名空间、制表符缩进，并在关键步骤添加了英文注释，符合仓库规范。

使用建议

  1. 在 StockSharp 中选择标的和蜡烛类型后启动策略。
  2. 根据交易品种调整 RSI 阈值与平均周期，必要时进行历史回测。
  3. 推荐先在模拟或回测环境验证形态识别的准确性，再切换到真实交易。
  4. 通过 Designer 或自定义优化流程，微调参数以适配不同市场。

免责声明

本策略仅用于学习与研究，请务必在历史数据与模拟环境中充分测试后再考虑投入真实资金。

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Meeting Lines + RSI strategy.
/// Buys on bullish meeting lines with low RSI, sells on bearish meeting lines with high RSI.
/// </summary>
public class AmlRsiMeetingLinesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiLow;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiHigh;

	private ICandleMessage _prevCandle;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal RsiLow { get => _rsiLow.Value; set => _rsiLow.Value = value; }
	public decimal RsiHigh { get => _rsiHigh.Value; set => _rsiHigh.Value = value; }

	public AmlRsiMeetingLinesStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_rsiLow = Param(nameof(RsiLow), 40m)
			.SetDisplay("RSI Low", "RSI level for bullish entry", "Signals");
		_rsiHigh = Param(nameof(RsiHigh), 60m)
			.SetDisplay("RSI High", "RSI level for bearish entry", "Signals");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCandle = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCandle = null;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_prevCandle != null)
		{
			var avgBody = (Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice) +
						   Math.Abs(_prevCandle.ClosePrice - _prevCandle.OpenPrice)) / 2m;

			if (avgBody > 0)
			{
				var prevBearish = _prevCandle.OpenPrice > _prevCandle.ClosePrice;
				var currBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
				var closesNear = Math.Abs(candle.ClosePrice - _prevCandle.ClosePrice) < avgBody * 0.3m;

				if (prevBearish && currBullish && closesNear && rsiValue < RsiLow && Position <= 0)
					BuyMarket();

				var prevBullish = _prevCandle.ClosePrice > _prevCandle.OpenPrice;
				var currBearish = candle.OpenPrice > candle.ClosePrice;
				var closesNear2 = Math.Abs(candle.ClosePrice - _prevCandle.ClosePrice) < avgBody * 0.3m;

				if (prevBullish && currBearish && closesNear2 && rsiValue > RsiHigh && Position >= 0)
					SellMarket();
			}
		}

		_prevCandle = candle;
	}
}