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Estrategia de líneas de encuentro AML RSI

Descripción general

La Estrategia de líneas de reunión AML RSI es una StockSharp adaptación del MetaTrader asesor experto de 5 Expert_AML_RSI.mq5. El sistema original combina el reconocimiento de patrones de velas japonesas con el índice de fuerza relativa (RSI) para negociar reversiones de "líneas de encuentro" alcistas y bajistas. Esta conversión mantiene la lógica comercial central y la adapta al nivel alto de StockSharp API con suscripciones de velas e indicadores integrados.

Lógica de trading

  • Se suscribe a un tipo de vela configurable y procesa solo velas terminadas.
  • Calcula una media móvil simple de los tamaños del cuerpo de las velas para detectar velas "largas" que forman patrones de líneas de encuentro.
  • Realiza un seguimiento de los valores RSI en las dos velas completadas más recientes para señales de confirmación y salida.
  • Configuración alcista: la reversión de las líneas de reunión de dos barras con RSI por debajo del umbral alcista desencadena entradas largas.
  • Configuración bajista: el patrón reflejado con RSI por encima del umbral bajista desencadena entradas cortas.
  • Salidas de posición: RSI cruces a través de niveles superior e inferior configurables cierran operaciones abiertas en la dirección opuesta.
  • Utiliza ayudantes BuyMarket, SellMarket y ClosePosition para gestionar la exposición y cambia automáticamente el tamaño de la posición cuando aparece una señal contraria.

Parámetros

Nombre Descripción Predeterminado
CandleType Marco de tiempo utilizado para evaluar los patrones de velas. plazo de 1 hora
RsiPeriod RSI longitud retrospectiva. 11
BodyAveragePeriod Número de velas para el tamaño corporal medio. 3
BullishRsiLevel Máximo RSI que valida Líneas de Reunión alcistas. 40
BearishRsiLevel Mínimo RSI que valida Líneas de Encuentro bajistas. 60
LowerExitLevel RSI nivel que cierra cortos en cruces alcistas. 30
UpperExitLevel RSI nivel que cierra posiciones largas en cruces bajistas. 70

Todos los parámetros están expuestos como objetos StrategyParam<T> para que puedan optimizarse en el diseñador StockSharp.

Gestión del riesgo

  • StartProtection() se invoca en OnStarted para habilitar el monitoreo de posición integrado del marco.
  • La estrategia cierra la exposición existente cada vez que RSI cruza los límites de salida configurados antes de considerar nuevas señales.
  • Las órdenes de mercado invierten automáticamente la posición sumando el valor absoluto de la exposición actual al volumen configurado.

Notas de conversión

  • El promedio de velas japonesas utiliza SimpleMovingAverage alimentado con cuerpos de velas absolutos, reflejando el AvgBody ayudante de la fuente MQL5.
  • La confirmación RSI se basa en los valores de las dos velas anteriores, reproduciendo las comprobaciones RSI(1) y RSI(2) del experto original.
  • Todos los comentarios en el código se reescribieron en inglés y la estructura sigue el requisito del repositorio de espacios de nombres con ámbito de archivo con sangría de tabulación.

Uso

  1. Adjunte la estrategia a un valor en StockSharp y seleccione el tipo de vela deseado.
  2. Configure RSI y los umbrales de salida para que coincidan con la volatilidad del lugar de negociación o del instrumento.
  3. Ejecute primero la estrategia en el comercio en papel para validar el reconocimiento de patrones antes de pasar al comercio en vivo o a la optimización.
  4. Utilice los parámetros proporcionados durante la optimización para ajustar los niveles de RSI y la longitud corporal promedio para diferentes mercados.

Descargo de responsabilidad

Esta estrategia se proporciona únicamente con fines educativos. Pruebe minuciosamente datos históricos y en entornos simulados antes de implementarlos en capital real.

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Meeting Lines + RSI strategy.
/// Buys on bullish meeting lines with low RSI, sells on bearish meeting lines with high RSI.
/// </summary>
public class AmlRsiMeetingLinesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiLow;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiHigh;

	private ICandleMessage _prevCandle;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal RsiLow { get => _rsiLow.Value; set => _rsiLow.Value = value; }
	public decimal RsiHigh { get => _rsiHigh.Value; set => _rsiHigh.Value = value; }

	public AmlRsiMeetingLinesStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_rsiLow = Param(nameof(RsiLow), 40m)
			.SetDisplay("RSI Low", "RSI level for bullish entry", "Signals");
		_rsiHigh = Param(nameof(RsiHigh), 60m)
			.SetDisplay("RSI High", "RSI level for bearish entry", "Signals");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCandle = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCandle = null;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_prevCandle != null)
		{
			var avgBody = (Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice) +
						   Math.Abs(_prevCandle.ClosePrice - _prevCandle.OpenPrice)) / 2m;

			if (avgBody > 0)
			{
				var prevBearish = _prevCandle.OpenPrice > _prevCandle.ClosePrice;
				var currBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
				var closesNear = Math.Abs(candle.ClosePrice - _prevCandle.ClosePrice) < avgBody * 0.3m;

				if (prevBearish && currBullish && closesNear && rsiValue < RsiLow && Position <= 0)
					BuyMarket();

				var prevBullish = _prevCandle.ClosePrice > _prevCandle.OpenPrice;
				var currBearish = candle.OpenPrice > candle.ClosePrice;
				var closesNear2 = Math.Abs(candle.ClosePrice - _prevCandle.ClosePrice) < avgBody * 0.3m;

				if (prevBullish && currBearish && closesNear2 && rsiValue > RsiHigh && Position >= 0)
					SellMarket();
			}
		}

		_prevCandle = candle;
	}
}