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Master Exit Plan 策略

概述

MasterExitPlanStrategy 将 MetaTrader 顾问 "Master Exit Plan" 的风控逻辑移植到 StockSharp。该策略不会主动开仓，而是监控已有头寸：根据多组止损规则管理风险，跟踪挂单，并在权益达到目标百分比时一次性平仓。

策略订阅 1 分钟 K 线，以模拟原脚本中的 iOpen(symbol, PERIOD_M1, 1) 调用。计时器每秒触发一次，对应 MQL4 的 EventSetTimer(1) 行为。

功能

  • 权益目标退出：当组合权益增长达到设定百分比时立即清仓。
  • 静态与动态止损：同时监控开仓价距离与上一分钟开盘价派生的动态阈值。
  • 隐藏止损：不在交易所挂单，而是由策略内部发送市价单完成保护。
  • 追踪止损模块：在收益达到最小阈值后启用，并自动考虑当前点差。
  • 挂单追踪：自动重新登记 buy stop / sell stop 订单，使其始终贴近行情。

参数

名称 说明 默认值
EnableTargetEquity 是否启用权益目标退出。 false
TargetEquityPercent 权益目标的百分比幅度。 1
EnableStopLoss 启用静态（交易所式）止损。 false
StopLossPoints 静态止损距离（点）。 2000
EnableDynamicStopLoss 将止损锚定到上一分钟开盘价。 false
DynamicStopLossPoints 动态止损距离（点）。 2000
EnableHiddenStopLoss 启用隐藏静态止损。 false
HiddenStopLossPoints 隐藏静态止损距离（点）。 800
EnableHiddenDynamicStopLoss 启用隐藏动态止损。 false
HiddenDynamicStopLossPoints 隐藏动态止损距离（点）。 800
EnableTrailingStop 启用追踪止损模块。 false
TrailingStopPoints 追踪止损距离（点）。 5
TrailingTargetPercent 启用追踪前所需的权益收益百分比。 0.2
SureProfitPoints 启用追踪前需要额外锁定的点数。 30
EnableTrailPendingOrders 是否追踪未成交的 stop 挂单。 false
TrailPendingOrderPoints 挂单与行情之间的目标距离（点）。 10

使用提示

  1. 将策略绑定到由其他模块或人工开仓的证券上。Volume 应设置为在清仓时需要反向成交的合约数量。
  2. 投资组合需提供 Portfolio.CurrentValue，用于模拟 MetaTrader 的 AccountBalance / AccountEquity。若该值缺失，权益目标功能不会触发。
  3. 策略使用最优买卖价计算点差，请确保有 Level1 行情数据。
  4. 所有保护动作均通过市价单完成，未在交易所生成真实止损单，保持与原顾问“隐藏止损”的逻辑一致。

与 MQL 版本的差异

  • 不再调用 OrderModify，而是通过定时检查并在触发阈值时直接平仓。
  • 动态止损依赖 SubscribeCandles 提供的最新一分钟收盘蜡烛；没有蜡烛数据时相关逻辑自动停用。
  • 挂单追踪仅处理当前策略创建的 stop 挂单，其他模块的保护单不会被移动。
  • 权益计算基于 Portfolio.CurrentValue（若为空则回退到 Portfolio.BeginValue）。

测试

策略未附带自动化测试。请先在 StockSharp 模拟器中使用历史数据回测，再部署到真实环境。

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Master Exit Plan strategy: EMA trend following with ATR-based trailing stop exit.
/// Enters on EMA crossover, exits when price retraces by ATR multiple.
/// </summary>
public class MasterExitPlanStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _atrMultiplier;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _trailStop;
	private bool _wasBullish;
	private bool _hasTrendState;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal AtrMultiplier { get => _atrMultiplier.Value; set => _atrMultiplier.Value = value; }

	public MasterExitPlanStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 60)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period for trailing stop", "Risk");
		_atrMultiplier = Param(nameof(AtrMultiplier), 3m)
			.SetDisplay("ATR Multiplier", "ATR multiplier for trailing distance", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0;
		_trailStop = 0;
		_wasBullish = false;
		_hasTrendState = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_entryPrice = 0;
		_trailStop = 0;
		_wasBullish = false;
		_hasTrendState = false;
		var fastEma = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowEma = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fastEma, slowEma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		if (range <= 0) return;

		var trailDist = range * AtrMultiplier;
		var isBullish = fastValue > slowValue;
		var crossedUp = _hasTrendState && !_wasBullish && isBullish;
		var crossedDown = _hasTrendState && _wasBullish && !isBullish;

		if (Position > 0)
		{
			var newStop = close - trailDist;
			if (newStop > _trailStop)
				_trailStop = newStop;
			if (close < _trailStop)
			{
				SellMarket();
				_trailStop = 0;
				_entryPrice = 0;
				_wasBullish = isBullish;
				_hasTrendState = true;
				return;
			}
			else if (crossedDown)
			{
				SellMarket();
				_trailStop = 0;
				_entryPrice = 0;
				_wasBullish = isBullish;
				_hasTrendState = true;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0)
		{
			var newStop = close + trailDist;
			if (_trailStop == 0 || newStop < _trailStop)
				_trailStop = newStop;
			if (close > _trailStop)
			{
				BuyMarket();
				_trailStop = 0;
				_entryPrice = 0;
				_wasBullish = isBullish;
				_hasTrendState = true;
				return;
			}
			else if (crossedUp)
			{
				BuyMarket();
				_trailStop = 0;
				_entryPrice = 0;
				_wasBullish = isBullish;
				_hasTrendState = true;
				return;
			}
		}

		if (Position == 0)
		{
			if (crossedUp)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = close;
				_trailStop = close - trailDist;
			}
			else if (crossedDown)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = close;
				_trailStop = close + trailDist;
			}
		}

		_wasBullish = isBullish;
		_hasTrendState = true;
	}
}