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TemplateEAbyMarket 策略

概览

TemplateEAbyMarket 是 MetaTrader 4 智能交易程序 TemplateEAbyMarket.mq4 在 StockSharp 平台上的直接移植版本。策略依靠 MACD 指标捕捉动量变化：当 MACD 主线与信号线发生交叉，并且两条线同时位于零轴同一侧时，就按照交叉方向提交市价单。离场完全交由保护模块处理，通过 StartProtection 一次性设置的止盈止损来控制风险。

该移植版本保持了原始 MQL 代码的行为：策略只负责开仓，并不会主动反向平仓。仓位建立后，由保护单或人工操作负责后续管理。

交易逻辑

  1. 订阅用户选择的蜡烛类型（默认 15 分钟）。
  2. 在每根收盘蜡烛上计算 MACD，默认参数为 12/26/9。
  3. 监控 MACD 主线与信号线的相对位置以判定交叉：
    • 做多条件： 上一根蜡烛主线位于信号线之下，本根蜡烛收盘后主线位于信号线之上，且两条线均大于零。若当前持仓绝对值小于 MaxOrders * OrderVolume，则提交 OrderVolume 的买入市价单。
    • 做空条件： 上一根蜡烛主线位于信号线之上，本根蜡烛收盘后主线位于信号线之下，且两条线均小于零。在同样的仓位限制下提交卖出市价单。
  4. 启动时激活一次止盈(takeProfit)与止损(stopLoss)。策略不会自动反手，风控由保护模块或人工完成。

参数

名称 说明
MacdFastPeriod MACD 快速 EMA 的周期。
MacdSlowPeriod MACD 慢速 EMA 的周期。
MacdSignalPeriod MACD 信号线 EMA 的周期。
CandleType 用于计算指标的蜡烛类型（时间框架）。
OrderVolume 每次下单的数量（手数或合约数）。
MaxOrders 允许的最大同时持仓量，以 OrderVolume 的倍数表示。下单前会检查 abs(Position) < MaxOrders * OrderVolume。
TakeProfitPoints 止盈距离（价格点）。取值为 0 时禁用止盈。
StopLossPoints 止损距离（价格点）。取值为 0 时禁用止损。

说明

  • MQL 版本中的滑点与 magic number 设置未被移植，因为在 StockSharp 中由其他机制处理。
  • 请确保连接器提供正确的最小变动价位信息，StartProtection 会以该单位解释止盈止损距离。
  • 策略保持模板化设计，不处理部分成交，也不会在 MaxOrders 限制之外进行加仓。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Template EA by Market strategy: MACD histogram crossover with signal line.
/// </summary>
public class TemplateEAbyMarketStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalPeriod;

	private decimal _prevMacd;
	private decimal _prevSignal;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int SignalPeriod { get => _signalPeriod.Value; set => _signalPeriod.Value = value; }

	public TemplateEAbyMarketStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "MACD fast EMA", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "MACD slow EMA", "Indicators");
		_signalPeriod = Param(nameof(SignalPeriod), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Period", "MACD signal period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMacd = 0m;
		_prevSignal = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal
		{
			Macd = { ShortMa = { Length = FastPeriod }, LongMa = { Length = SlowPeriod } },
			SignalMa = { Length = SignalPeriod }
		};
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(macd, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!macdValue.IsFinal) return;

		var v = (MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue)macdValue;
		if (v.Macd is not decimal macdLine || v.Signal is not decimal signal) return;

		if (_hasPrev)
		{
			var prevHist = _prevMacd - _prevSignal;
			var currHist = macdLine - signal;

			if (prevHist <= 0 && currHist > 0 && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (prevHist >= 0 && currHist < 0 && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevMacd = macdLine;
		_prevSignal = signal;
		_hasPrev = true;
	}
}