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RangeBreakout2 策略

概述

RangeBreakout2 策略是 MetaTrader 顾问程序“RangeBreakout2”的 StockSharp 移植版本。策略会在设定的时间点构建价格区间，一旦买一/卖一价格突破区间就发送一笔市价单。仓位平仓后循环重新开始。实现保留了原策略的所有仓位管理模式（Constant、Linear、Martingale、Fibonacci），以及在亏损后扩大止盈距离的逻辑。

策略仅操作单个标的，并依赖实时最优买卖价。请确保连接器提供最新的订单簿更新，以保证突破检测及时可靠。

交易流程

  1. 时间表：在指定的日/小时记录当前 Ask 价格，并围绕该价格计算突破上下限。
  2. 区间计算：原始区间宽度可通过三种方式得到：
    • ATR：读取 ATR 指标并乘以 AtrPercentage。
    • Percent：使用当前 Ask 价格的 PricePercentage 百分比。
    • Fixed：将 FixedRangePoints 乘以品种的最小报价步长。
  3. 突破判定：当策略处于 Setup 阶段时持续监听买一/卖一。如果卖一价高于上轨或买一价低于下轨，则立即下单。
  4. 入场方式：TradeMode 控制下单方向——Stop 表示顺势突破，Limit 表示反向挂单，Random 会在每次信号时随机选择其中之一。
  5. 风控保护：止盈止损距离基于原始区间。如果上一笔交易亏损且 RangeMultiplier > 1，则把止盈距离按该系数放大。
  6. 仓位管理：基础手数来自投资组合的可用资金（CurrentValue - BlockedValue），之后根据所选模式调整：
    • Constant：始终使用基础手数。
    • Linear：亏损后手数按线性方式递增。
    • Martingale：亏损后将前一次手数乘以 LotMultiplier。
    • Fibonacci：亏损后按斐波那契序列放大手数。

每次仓位关闭后，策略重新回到等待状态，直到下一次时间条件满足。

参数

组别 参数 说明 默认值
Schedule Periodicity 区间构建频率：Weekly / Daily / NonStop。 Weekly
Schedule Day 当 Periodicity = Weekly 时的交易日。 Monday
Schedule Hour 构建区间的小时（兼容原脚本：内部实际使用输入值 +1，≥23 时归零）。 0
Range RangeMode 区间宽度算法（ATR / Percent / Fixed）。 Atr
Range AtrPercentage ATR 百分比系数。 50
Range AtrLength ATR 指标长度。 20
Range PricePercentage Percent 模式下使用的价格百分比。 1
Range FixedRangePoints Fixed 模式下的点数。 1000
Trading RangePercentage 上下轨与原始区间的比例。 100
Trading TradeMode 入场方式：顺势/逆势/随机。 Stop
Trading TakeProfitPercentage 止盈距离占区间的比例。 100
Trading StopLossPercentage 止损距离占原始区间的比例。 100
Risk LotMode 仓位管理模式（Constant / Linear / Martingale / Fibonacci）。 Martingale
Risk MarginPercentage 基础手数占自由资金的百分比。 10
Risk LotMultiplier 马丁格尔类模式的乘数。 2
Risk RangeMultiplier 亏损后用于放大止盈的系数。 1
Data SignalCandleType 用于驱动时间表的蜡烛类型。 1 分钟
Data AtrCandleType ATR 使用的蜡烛类型，仅在 RangeMode = Atr 时订阅。 1 天

实现细节

  • 策略依赖实时最优买卖价；若连接器不提供相关数据，则无法检测突破。
  • 若投资组合缺少 CurrentValue 或 BlockedValue，基础手数会降级为交易所允许的最小数量。
  • 使用 SetStopLoss 与 SetTakeProfit 注册保护订单，并传入进场后的结果仓位以便统一管理。
  • 当 ATR 尚未形成时，会退回到“当前 Ask × 1%”的默认区间，与原始 EA 行为一致。
  • Random 模式使用 .NET 随机数生成器，在不同的突破事件中可能产生不同的入场方向。

使用建议

  1. 根据所需粒度调整 SignalCandleType。一分钟蜡烛能最大程度还原原脚本的逐笔触发方式。
  2. Weekly/Daily 模式依赖服务器时间，请确认时区设置与原策略一致。
  3. 当使用马丁格尔类仓位管理时，提高 RangeMultiplier 会显著增加连续亏损时的风险敞口。
  4. RangePercentage 越大，止盈与止损的距离也会同步放大，请结合品种波动性进行设置。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Range Breakout 2 strategy: Donchian channel breakout.
/// Buys on new high breakout, sells on new low breakout.
/// </summary>
public class RangeBreakout2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }

	public RangeBreakout2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0m;
		_prevLow = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highValue, decimal lowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_hasPrev)
		{
			if (close > _prevHigh && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (close < _prevLow && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevHigh = highValue;
		_prevLow = lowValue;
		_hasPrev = true;
	}
}