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Estrategia RangeBreakout2

Descripción general

La Estrategia RangeBreakout2 es una versión StockSharp del asesor experto MetaTrader "RangeBreakout2". El algoritmo prepara un rango de precios en momentos configurables (semanalmente, diariamente o continuamente) y abre una única orden de mercado una vez que las cotizaciones de oferta/demanda escapan de ese rango. Después de cada operación, se reinicia el ciclo de preparación del rango. La implementación reproduce las reglas originales de administración de dinero (constante, lineal, martingala y escala Fibonacci) y la expansión opcional de la distancia de obtención de ganancias después de una operación perdedora.

La estrategia funciona con un único valor y se basa en las mejores cotizaciones de oferta y demanda. Asegúrese de que el adaptador proporcione datos actualizados del libro de pedidos para que la detección de rupturas siga respondiendo.

Lógica de trading

  1. Programación: en el momento configurado, la estrategia registra el precio de venta actual como el centro de la configuración y deriva los niveles de ruptura superior/inferior del rango bruto.
  2. Cálculo de rango: el rango bruto se obtiene de uno de tres modos:
    • ATR: multiplica el último valor del rango verdadero promedio por AtrPercentage.
    • Porcentaje: utiliza el PricePercentage por ciento del precio de venta actual.
    • Fijo: convierte FixedRangePoints pasos de precio en una distancia absoluta.
  3. Detección de rupturas: mientras se encuentra en la fase Setup, la estrategia observa la mejor oferta/demanda. Cuando la demanda se mueve por encima del nivel superior o la oferta cae por debajo del nivel inferior, envía una orden de mercado.
  4. Tipo de entrada: TradeMode selecciona entre ruptura (Stop), desvanecimiento (Limit) o comportamiento aleatorio. El modo aleatorio elige ruptura o desvanecimiento en cada entrada.
  5. Protección: las compensaciones de stop-loss y take-profit se derivan del rango bruto. Si la operación anterior se cerró con pérdida y RangeMultiplier es mayor que 1, la distancia de obtención de beneficios se amplía con ese multiplicador.
  6. Gestión de dinero: el volumen de pedidos se calcula a partir del capital libre de la cartera (CurrentValue - BlockedValue) y el modo de lote seleccionado:
    • Constante – Siempre utiliza el volumen base.
    • Lineal: aumenta linealmente después de cada pérdida.
    • Martingale – Multiplica el volumen anterior por LotMultiplier después de una pérdida.
    • Fibonacci – Crece siguiendo la secuencia Fibonacci después de las pérdidas.

Una vez que se cierra la posición, la estrategia se reinicia a la fase de espera y espera el siguiente activador del programa.

Parámetros

grupo Nombre Descripción Predeterminado
Horario Periodicity Frecuencia de preparación de rango: Semanal, Diaria o NonStop. Weekly
Horario Day Día de negociación utilizado cuando Periodicity = Semanal. Monday
Horario Hour Hora del día en que se crea la configuración (ajuste de estilo MetaTrader: valor almacenado + 1, limitado a 0 si ≥ 23). 0
Rango RangeMode Método de cálculo del rango sin procesar (ATR/Porcentaje/Fijo). Atr
Rango AtrPercentage Multiplicador porcentual aplicado al valor ATR. 50
Rango AtrLength Número de velas utilizadas en el indicador ATR. 20
Rango PricePercentage Porcentaje del precio de venta actual utilizado cuando RangeMode = Percent. 1
Rango FixedRangePoints Rango fijo expresado en incrementos de precio cuando RangeMode = Fixed. 1000
Comercio RangePercentage Porcentaje del rango bruto aplicado a los niveles de ruptura. 100
Comercio TradeMode Estilo de entrada: Detener (ruptura), Límite (desvanecimiento) o Aleatorio. Stop
Comercio TakeProfitPercentage Distancia de obtención de beneficios como porcentaje del rango (opcionalmente ampliado). 100
Comercio StopLossPercentage Distancia de stop-loss como porcentaje del rango base. 100
Riesgo LotMode Esquema de gestión de lotes (Constante / Lineal / Martingale / Fibonacci). Martingale
Riesgo MarginPercentage Porción de capital libre reservada para el volumen de pedido base. 10
Riesgo LotMultiplier Multiplicador aplicado en modos de escala tipo martingala. 2
Riesgo RangeMultiplier Multiplicador de toma de ganancias aplicado después de una operación perdedora. 1
Datos SignalCandleType Tipo de vela utilizada para comprobar las condiciones de programación. 1m time-frame
Datos AtrCandleType Tipo de vela utilizado para el cálculo de ATR. Solo se solicita cuando RangeMode = Atr. 1d time-frame

Notas de implementación

  • La estrategia requiere actualizaciones de oferta/demanda en vivo; sin ellos, la detección de fugas no se activará.
  • Los cálculos del volumen base se basan en el capital de la cartera (CurrentValue - BlockedValue). Cuando el conector no proporciona estos campos, el volumen vuelve al mínimo de intercambio.
  • Las órdenes de protección se realizan a través de SetStopLoss y SetTakeProfit. La posición resultante (después de la nueva operación) se pasa para que la clase base pueda gestionar la protección combinada para escenarios de escalamiento.
  • El respaldo ATR imita al asesor experto original: si el indicador no está listo, el rango predeterminado es el 1% del precio de venta actual.
  • El modo de comercio aleatorio utiliza la clase .NET Random sembrada en la construcción de estrategias. Por lo tanto, dos rupturas consecutivas pueden elegir diferentes tipos de entrada.

Consejos de uso

  1. Configure el SignalCandleType para que coincida con la resolución deseada de las comprobaciones programadas. Un flujo de velas de un minuto reproduce fielmente el comportamiento impulsado por ticks de la versión MQL.
  2. Para programaciones semanales, asegúrese de que la zona horaria del servidor coincida con las expectativas del EA original.
  3. Supervise el efecto de RangeMultiplier cuando utilice modos de lote tipo martingala: ampliar la distancia de obtención de beneficios junto con volúmenes crecientes aumenta la exposición después de rachas perdedoras.
  4. Debido a que las distancias de stop-loss y take-profit se derivan del rango bruto, los valores grandes de RangePercentage conducen a compensaciones protectoras igualmente grandes.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Range Breakout 2 strategy: Donchian channel breakout.
/// Buys on new high breakout, sells on new low breakout.
/// </summary>
public class RangeBreakout2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;

	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }

	public RangeBreakout2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = 0m;
		_prevLow = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highValue, decimal lowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_hasPrev)
		{
			if (close > _prevHigh && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (close < _prevLow && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevHigh = highValue;
		_prevLow = lowValue;
		_hasPrev = true;
	}
}