中文 ZH
在 GitHub 上查看

Harami CCI Confirmation 策略

概述

Harami CCI Confirmation 是对 MetaTrader 5 专家顾问 Expert_ABH_BH_CCI 的 StockSharp 高级 API 复刻。原始 EA 交易两根 K 线组成的孕线（Bullish Harami / Bearish Harami）反转形态。策略在下单之前，会先通过商品通道指数（CCI）进行确认，并用移动平均线衡量较大实体是否真正主导了区间。该移植版本完整保留确认逻辑、只处理收盘后的 K 线，并启用了 StockSharp 内置的保护模块。

策略逻辑

形态识别

  • 实体均值 – 维护最近 N 根（默认 5 根）K 线实体绝对值的滑动平均，对应 MetaTrader 中的辅助类，用于平滑实体大小和趋势判断。
  • Bullish Harami – 上一根 K 线必须收阳，再往前一根必须收阴且实体长于平均值；阳线的实体需要完全处于阴线实体区间内，同时较早那根 K 线的中点要低于收盘价均线，确认处于下跌趋势。
  • Bearish Harami – 完全对称：上一根 K 线收阴，更早一根收阳且实体较长；阴线实体落在阳线实体内，并且较早 K 线的中点高于收盘价均线，确认上涨趋势。

CCI 确认

  • 入场过滤 – 使用上一根已完成 K 线的 CCI 值（偏移量 1）。做多需要 CCI 低于 -EntryThreshold（默认 50），做空需要 CCI 高于 +EntryThreshold。
  • 离场带 – 持续监控 CCI 是否穿越 ±ExitBand（默认 80）。当 CCI 上穿 -ExitBand 时关闭所有空头仓位；当 CCI 下破 +ExitBand 时平掉多头仓位。该机制复刻了原始专家顾问中负责平仓的“投票”逻辑。

交易管理

  • 方向反转 – 如果出现相反方向的确认信号，策略会发送足够的量先平掉当前仓位，再建立新的反向持仓。
  • 风险控制 – 调用了 StartProtection()，用户可在 StockSharp 界面中附加止损或止盈。为保持与原策略一致，默认不强制设置固定的止损/止盈值。

参数

  • Order Volume – 每次市价单的基础下单量，触发反转时会自动补足反向平仓所需数量。
  • CCI Period – 商品通道指数的周期。
  • Body Average – 计算实体平均值与收盘价均线时所使用的历史 K 线数量。
  • CCI Entry – 接受孕线信号所需的 CCI 最小绝对值。
  • CCI Exit Band – 定义 CCI 穿越时触发离场的带宽。
  • Candle Type – 运算所使用的时间框架（默认：1 小时）。

其他说明

  • 策略通过 SubscribeCandles 订阅的收盘 K 线进行计算，忽略盘中信号，以匹配 MetaTrader 的执行方式。
  • 仅维护短期历史和 CCI 序列即可完成判断，无需构建完整的指标缓冲区。
  • 本目录仅包含 C# 实现，本次移植没有 Python 版本。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Harami CCI Confirmation strategy: Harami pattern with CCI confirmation.
/// </summary>
public class HaramiCciConfirmationStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _entryLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private readonly List<ICandleMessage> _candles = new();
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public decimal EntryLevel { get => _entryLevel.Value; set => _entryLevel.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public HaramiCciConfirmationStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
		_entryLevel = Param(nameof(EntryLevel), 0m)
			.SetDisplay("Entry Level", "CCI threshold", "Signals");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candles.Clear();
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		_candles.Add(candle);
		if (_candles.Count > 5) _candles.RemoveAt(0);

		if (_candles.Count >= 2)
		{
			var curr = _candles[^1];
			var prev = _candles[^2];

			var bullishHarami = prev.OpenPrice > prev.ClosePrice
				&& curr.ClosePrice > curr.OpenPrice
				&& curr.OpenPrice > prev.ClosePrice
				&& curr.ClosePrice < prev.OpenPrice;

			var bearishHarami = prev.ClosePrice > prev.OpenPrice
				&& curr.OpenPrice > curr.ClosePrice
				&& curr.ClosePrice > prev.OpenPrice
				&& curr.OpenPrice < prev.ClosePrice;

			if (bullishHarami && cciValue < -EntryLevel && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (bearishHarami && cciValue > EntryLevel && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}
	}
}