Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Harami CCI Confirmation

Обзор

Harami CCI Confirmation — порт советника MetaTrader 5 Expert_ABH_BH_CCI на высокий уровень StockSharp. Исходная система торгует разворотные паттерны «бычья беременная» и «медвежья беременная». Перед входом стратегия запрашивает подтверждение от осциллятора Commodity Channel Index (CCI) и сравнивает размер тела свечи со скользящей средней, чтобы убедиться, что длинная свеча действительно доминирует. Перенос сохраняет оригинальную логику подтверждений, обрабатывает только закрытые свечи и задействует встроенный в StockSharp модуль защиты.

Логика стратегии

Обнаружение паттернов

  • Средний размер тела — поддерживается скользящее среднее абсолютной величины тел свечей за последние N баров (по умолчанию 5). Это повторяет вспомогательный класс MetaTrader, сглаживающий размер свечи и референс тренда.
  • Бычий Harami — предыдущая свеча должна быть бычьей, ещё одна свеча назад — медвежья с телом длиннее среднего, а бычье тело должно полностью находиться внутри диапазона медвежьей свечи. Средняя точка более ранней свечи обязана лежать ниже средней закрытия, подтверждая нисходящий тренд.
  • Медвежий Harami — зеркальные условия: предыдущая свеча медвежья, более ранняя свеча бычья и длинная, медвежье тело расположено внутри диапазона бычьей свечи, а её середина находится выше средней закрытия, что подтверждает восходящий тренд.

Подтверждение CCI

  • Фильтр входа — используется значение CCI с последней закрытой свечи (смещение 1). Для покупок CCI должен быть ниже -EntryThreshold (по умолчанию 50), для продаж — выше +EntryThreshold.
  • Выходная зона — история CCI отслеживается на предмет пересечения уровня ±ExitBand (по умолчанию 80). Когда индикатор поднимается выше -ExitBand, стратегия закрывает открытые продажи. Когда опускается ниже +ExitBand, закрываются покупки. Это воспроизводит «голоса» оригинального советника, которые приводят к фиксации позиции.

Управление сделками

  • Развороты — при появлении подтверждённого противоположного сигнала стратегия регистрирует такой объём заявок, чтобы закрыть текущую позицию и открыть новую в противоположную сторону.
  • Защита — вызывается StartProtection(), поэтому пользователь может задать стоп-лосс или тейк-профит через интерфейс StockSharp. Фиксированные уровни по умолчанию не используются, что соответствует настройкам оригинального советника с ручным управлением капиталом.

Параметры

  • Order Volume — базовый объём рыночных заявок. Дополнительный объём автоматически добавляется при развороте позиции.
  • CCI Period — период осциллятора Commodity Channel Index.
  • Body Average — количество свечей для расчёта среднего тела и средней цены закрытия.
  • CCI Entry — минимальное абсолютное значение CCI, необходимое для принятия сигнала Harami.
  • CCI Exit Band — величина зоны, определяющей выход по пересечению CCI.
  • Candle Type — используемый таймфрейм (по умолчанию часовые свечи).

Дополнительные замечания

  • Все расчёты выполняются только по закрытым свечам, полученным через SubscribeCandles, чтобы сохранить модель исполнения MetaTrader.
  • Стратегия хранит компактную историю свечей и значений CCI, что позволяет повторить алгоритм без создания индикаторных буферов.
  • В каталоге представлена только C#-версия стратегии, Python-вариант отсутствует.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using System.Collections.Generic;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Harami CCI Confirmation strategy: Harami pattern with CCI confirmation.
/// </summary>
public class HaramiCciConfirmationStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _entryLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private readonly List<ICandleMessage> _candles = new();
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public decimal EntryLevel { get => _entryLevel.Value; set => _entryLevel.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public HaramiCciConfirmationStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
		_entryLevel = Param(nameof(EntryLevel), 0m)
			.SetDisplay("Entry Level", "CCI threshold", "Signals");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candles.Clear();
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candles.Clear();
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		_candles.Add(candle);
		if (_candles.Count > 5) _candles.RemoveAt(0);

		if (_candles.Count >= 2)
		{
			var curr = _candles[^1];
			var prev = _candles[^2];

			var bullishHarami = prev.OpenPrice > prev.ClosePrice
				&& curr.ClosePrice > curr.OpenPrice
				&& curr.OpenPrice > prev.ClosePrice
				&& curr.ClosePrice < prev.OpenPrice;

			var bearishHarami = prev.ClosePrice > prev.OpenPrice
				&& curr.OpenPrice > curr.ClosePrice
				&& curr.ClosePrice > prev.OpenPrice
				&& curr.OpenPrice < prev.ClosePrice;

			if (bullishHarami && cciValue < -EntryLevel && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (bearishHarami && cciValue > EntryLevel && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}
	}
}