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FiveMinuteRsiCci 策略

FiveMinuteRsiCciStrategy 是 MetaTrader 4 专家顾问 5Mins Rsi Cci EA.mq4 的 StockSharp 版本。原脚本在 5 分钟周期上运行，通过 RSI 阈值突破、开盘价的平滑/指数均线过滤以及快慢 CCI 的正负性来决定方向。C# 移植版沿用相同逻辑，同时利用 StockSharp 的高级 API 完成数据订阅、指标绑定与风控管理。

交易逻辑

  1. 订阅配置的 K 线类型（默认 5 分钟），实时更新五个指标：RSI、开盘价的平滑移动平均、开盘价的 EMA，以及基于典型价的快/慢 CCI。
  2. 仅在当前仓位为零且买卖差价低于 MaxSpreadPoints（会换算为价格单位）时评估已收盘的 K 线。
  3. 多头信号需要满足：
    • 平滑均线在 EMA 之上；
    • RSI 在上一根与当前 K 线之间向上穿越 BullishRsiLevel；
    • 快慢 CCI 均大于零。
  4. 空头信号为上述条件的反向组合（平滑均线在 EMA 之下、RSI 向下穿越 BearishRsiLevel、快慢 CCI 均小于零）。
  5. 下单手数复刻 EA 的动态头寸算法：LotCoefficient × sqrt(Equity / EquityDivisor)，并根据交易品种的 VolumeStep、VolumeMin、VolumeMax 进行取整与约束。
  6. 通过 StartProtection 自动附加止损、止盈与跟踪止损距离，所有距离都会从 MetaTrader 点值换算为绝对价格。

参数

参数 默认值 说明
CandleType TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() 用于指标与信号评估的 K 线周期。
RsiPeriod 14 RSI 计算所使用的周期数。
FastSmmaPeriod 2 作用于开盘价的平滑移动平均周期。
SlowEmaPeriod 6 作用于开盘价的 EMA 周期。
FastCciPeriod 34 基于典型价 (H+L+C)/3 的快 CCI 周期。
SlowCciPeriod 175 基于典型价的慢 CCI 周期。
BullishRsiLevel 55 RSI 向上突破该值后才允许做多。
BearishRsiLevel 45 RSI 向下跌破该值后才允许做空。
StopLossPoints 60 止损距离（MetaTrader 点），0 表示关闭。
TakeProfitPoints 0 止盈距离（MetaTrader 点），默认关闭以保持原始脚本行为。
TrailingStopPoints 20 跟踪止损距离（MetaTrader 点），0 表示关闭。
LotCoefficient 0.01 动态手数公式的基础系数。
EquityDivisor 10 动态手数公式中平方根的分母 (sqrt(Equity / EquityDivisor))。
MaxSpreadPoints 18 允许的最大点差（MetaTrader 点），超出时暂停开仓。

说明

  • 点差过滤依赖一级行情，若尚未获得最优买/卖价则等待，不会立即开仓。
  • 点值换算会自动结合 PriceStep 与报价精度；对于 5/3 位小数的品种会额外乘以 10，以匹配 MetaTrader 的 Point 定义。
  • 止损、止盈与跟踪止损全部由 StockSharp 内置保护模块处理，并使用市价方式更新，等效于原 EA 中的 OrderModify 行为。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Five Minute RSI CCI strategy: RSI momentum with CCI trend confirmation.
/// Buys when RSI above level and CCI positive, sells when RSI below level and CCI negative.
/// </summary>
public class FiveMinuteRsiCciStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bullishLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bearishLevel;
	private bool _wasBullish;
	private bool _hasPrevSignal;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public decimal BullishLevel { get => _bullishLevel.Value; set => _bullishLevel.Value = value; }
	public decimal BearishLevel { get => _bearishLevel.Value; set => _bearishLevel.Value = value; }

	public FiveMinuteRsiCciStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
		_bullishLevel = Param(nameof(BullishLevel), 55m)
			.SetDisplay("Bullish RSI Level", "RSI above this for buy", "Signals");
		_bearishLevel = Param(nameof(BearishLevel), 45m)
			.SetDisplay("Bearish RSI Level", "RSI below this for sell", "Signals");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasBullish = false;
		_hasPrevSignal = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrevSignal = false;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var isBullish = rsiValue > BullishLevel && cciValue > 0;

		if (_hasPrevSignal && isBullish != _wasBullish)
		{
			if (isBullish && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (!isBullish && rsiValue < BearishLevel && cciValue < 0 && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_wasBullish = isBullish;
		_hasPrevSignal = true;
	}
}