Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия FiveMinuteRsiCci

FiveMinuteRsiCciStrategy — порт советника MetaTrader 4 5Mins Rsi Cci EA.mq4 на платформу StockSharp. Оригинальный алгоритм торгует пятиминутные свечи, комбинируя пробой уровней RSI с фильтром из сглаженной/экспоненциальной средних по цене открытия и полярностью двух индикаторов CCI. Перенос сохраняет торговые правила и использует высокоуровневый API StockSharp для подписки на данные, расчёта индикаторов и управления рисками.

Логика торговли

  1. Подписка на выбранный таймфрейм (по умолчанию 5 минут) и одновременный пересчёт пяти индикаторов: RSI, сглаженной MA по цене открытия, EMA по цене открытия, а также быстрого и медленного CCI от типичной цены.
  2. Анализируется только закрытая свеча, когда нет открытой позиции и текущий спред меньше MaxSpreadPoints (значение переводится в денежные единицы).
  3. Сигнал на покупку формируется при выполнении условий:
    • сглаженная MA находится выше EMA;
    • RSI между предыдущей и текущей свечой пересекает уровень BullishRsiLevel снизу вверх;
    • оба значения CCI положительные.
  4. Сигнал на продажу требует обратных условий (MA ниже EMA, RSI пробивает BearishRsiLevel сверху вниз, оба CCI отрицательны).
  5. Объём сделки воспроизводит динамическую формулу советника: LotCoefficient × sqrt(Equity / EquityDivisor) с округлением к VolumeStep и учётом ограничений VolumeMin/VolumeMax инструмента.
  6. Метод StartProtection автоматически добавляет стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп, преобразуя метатрейдеровские пункты в абсолютные ценовые смещения.

Параметры

Параметр Значение по умолчанию Описание
CandleType TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame() Таймфрейм для расчёта индикаторов и сигналов.
RsiPeriod 14 Количество свечей в расчёте RSI.
FastSmmaPeriod 2 Период быстрой сглаженной средней по цене открытия.
SlowEmaPeriod 6 Период медленной EMA по цене открытия.
FastCciPeriod 34 Период быстрого CCI от типичной цены (H+L+C)/3.
SlowCciPeriod 175 Период медленного CCI от типичной цены.
BullishRsiLevel 55 Уровень RSI, который должен быть пробит снизу вверх для допуска лонгов.
BearishRsiLevel 45 Уровень RSI, который должен быть пробит сверху вниз для допуска шортов.
StopLossPoints 60 Дистанция стоп-лосса в пунктах MetaTrader (0 — без стопа).
TakeProfitPoints 0 Дистанция тейк-профита в пунктах MetaTrader (0 оставляет тейк отключённым, как в оригинале).
TrailingStopPoints 20 Дистанция трейлинг-стопа в пунктах MetaTrader (0 отключает трейлинг).
LotCoefficient 0.01 Базовый коэффициент динамического мани-менеджмента.
EquityDivisor 10 Делитель внутри квадратного корня (sqrt(Equity / EquityDivisor)).
MaxSpreadPoints 18 Максимально допустимый спред в пунктах MetaTrader.

Особенности

  • Фильтр по спреду использует поток Level1. Пока нет котировок best bid/ask, стратегия ожидает и не открывает позицию.
  • Пересчёт пунктов в цену учитывает PriceStep и точность инструмента; для пяти- и трёхзнаковых символов шаг умножается на 10, что соответствует значению Point в MetaTrader.
  • Защитные приказы обслуживает встроенный движок StockSharp c рыночными выходами, что повторяет поведение OrderModify в исходном советнике.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Five Minute RSI CCI strategy: RSI momentum with CCI trend confirmation.
/// Buys when RSI above level and CCI positive, sells when RSI below level and CCI negative.
/// </summary>
public class FiveMinuteRsiCciStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bullishLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bearishLevel;
	private bool _wasBullish;
	private bool _hasPrevSignal;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public decimal BullishLevel { get => _bullishLevel.Value; set => _bullishLevel.Value = value; }
	public decimal BearishLevel { get => _bearishLevel.Value; set => _bearishLevel.Value = value; }

	public FiveMinuteRsiCciStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
		_bullishLevel = Param(nameof(BullishLevel), 55m)
			.SetDisplay("Bullish RSI Level", "RSI above this for buy", "Signals");
		_bearishLevel = Param(nameof(BearishLevel), 45m)
			.SetDisplay("Bearish RSI Level", "RSI below this for sell", "Signals");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasBullish = false;
		_hasPrevSignal = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrevSignal = false;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiValue, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var isBullish = rsiValue > BullishLevel && cciValue > 0;

		if (_hasPrevSignal && isBullish != _wasBullish)
		{
			if (isBullish && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (!isBullish && rsiValue < BearishLevel && cciValue < 0 && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_wasBullish = isBullish;
		_hasPrevSignal = true;
	}
}