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Manual Trading Lightweight Utility 策略

概述

原版 MetaTrader "Manual Trading Lightweight Utility" 专家顾问是一套轻量级的手动交易面板，可以快速在市价、限价、止损订单之间切换，分别调整买卖手数，并为每笔交易自动设置止损与止盈。本 C# 版本将该面板完全移植到 StockSharp 中——所有按钮都变成了策略参数。策略本身不会生成任何信号，只会等待人工指令，通过高层 API 执行下单，同时监控防护性离场。

复刻的能力

  • 单次买/卖请求。 BuyRequest 和 SellRequest 两个布尔参数模拟面板按钮。将其设为 true 会根据选定模式提交一张市价、限价或止损订单，并在执行后自动恢复为 false。
  • 自动或手动挂单价格。 每个方向都可以选择沿用 MetaTrader 的点值偏移（LimitOrderPoints 和 StopOrderPoints），或直接输入绝对价格。自动模式优先使用当前最优买卖价，若缺少报价则回退到最近一根收盘价。
  • 独立手数。 可以共享一个默认手数，也可以启用 UseIndividualVolumes 为买单和卖单分别设定手数，对应原脚本中的 Lot Control 开关。
  • 基于点值的风控。 TakeProfitPoints 与 StopLossPoints 按交易所的 PriceStep 转换成价格偏移。策略监控已完成的蜡烛，一旦穿越防护水平，就用市价单平仓。
  • 带注释的日志。 每次手动动作都会在日志中记录 OrderComment、订单类型、价格和手数，替代原始面板的视觉反馈。

工作流程

  1. 策略订阅由 CandleType 指定的蜡烛序列。收盘价用于计算偏移和跟踪风险。
  2. 每当产生一根完整蜡烛时，策略会：
    • 将基类 Volume 更新为 DefaultVolume，便于在界面中观察。
    • 检查 BuyRequest 和 SellRequest 的变化，并标记待执行的命令。
    • 在 IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() 返回 true 后，根据所选模式执行命令、计算挂单价格，并写入日志。
    • 调用风控模块，在仓位变化时更新入场价，并在蜡烛突破止损或止盈时通过市价单平仓。
  3. 当仓位回到零时，内部状态全部重置，下一次手动指令将从干净状态开始。

参数说明

  • CandleType – 用于计算价格偏移和风控的蜡烛类型。
  • BuyOrderMode / SellOrderMode – 为买/卖方向选择 MarketExecution、PendingLimit 或 PendingStop。
  • UseAutomaticBuyPrice / UseAutomaticSellPrice – 打开自动定价模式。关闭后需要提供 BuyManualPrice / SellManualPrice。
  • BuyManualPrice / SellManualPrice – 自动模式关闭时使用的挂单绝对价格（0 表示忽略）。
  • DefaultVolume – 未启用独立手数时通用的下单手数。
  • UseIndividualVolumes – 打开后使用 BuyVolume / SellVolume 覆盖默认手数。
  • BuyVolume / SellVolume – 买入与卖出各自的手数。
  • TakeProfitPoints / StopLossPoints – 止盈/止损点数，0 表示禁用。
  • LimitOrderPoints / StopOrderPoints – 自动模式下限价与止损价格的点数偏移。
  • BuyRequest / SellRequest – 模拟按钮的瞬时开关，执行后自动复位。
  • OrderComment – 执行命令时写入日志的备注文字。

使用建议

  1. 根据需要的精度选择 CandleType。默认的一分钟蜡烛与原脚本对行情的响应速度接近，同时适用于历史回测。
  2. 确定手数管理方式。若使用共享手数，请保证 DefaultVolume 为正值；若需要分开控制，则启用 UseIndividualVolumes 并设置 BuyVolume 与 SellVolume。
  3. 决定挂单价格的计算方式。自动模式会按点数乘以 PriceStep 得出偏移；手动模式则直接使用绝对价格。
  4. 设置 TakeProfitPoints 和 StopLossPoints。当它们大于 0 时，策略会转换成价格距离；若品种未配置 PriceStep，系统会记录警告并跳过防护。
  5. 需要下单时，将 BuyRequest 或 SellRequest 从 false 改为 true。策略会在下一根收盘蜡烛执行命令、记录日志，并将开关恢复为 false，防止重复触发。
  6. 若要重新执行某个动作，只需再次切换对应参数。如果由于价格配置无效（如手动价格为 0）导致无法下单，请修正参数后重新触发。

与原版的差异

  • 图形界面的按钮被 StockSharp 参数取代，可以通过属性网格或自动化脚本进行控制。
  • 防护单以市价平仓实现，而不是另行挂出止损/止盈订单，避免在高层 API 中维护订单生命周期。
  • 当缺少最优买卖报价时，自动价格会回退到最近一根收盘价，确保在没有深度行情的回测中仍能复现行为。

备注

  • 每次仓位变化都会刷新入场价，若分批加仓，新的止损/止盈会以最新蜡烛的收盘价为基准。
  • 止损距离会加上当前已知的点差；若无法获取点差，则使用一个价格步长作为补偿，保持与原脚本一致的保守性。
  • 日志记录包含备注、订单类型、价格（挂单）和手数，为后续审计提供清晰的轨迹。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Manual Trading Lightweight Utility strategy: WMA trend following.
/// Buys when price is above WMA and rising, sells when below and falling.
/// </summary>
public class ManualTradingLightweightUtilityStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _wmaPeriod;

	private decimal _prevWma;
	private bool _hasPrev;
	private bool _wasBullish;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int WmaPeriod { get => _wmaPeriod.Value; set => _wmaPeriod.Value = value; }

	public ManualTradingLightweightUtilityStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_wmaPeriod = Param(nameof(WmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("WMA Period", "Weighted MA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevWma = 0m;
		_hasPrev = false;
		_wasBullish = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var wma = new WeightedMovingAverage { Length = WmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(wma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal wma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var isBullish = close > wma && wma > _prevWma;

		if (_hasPrev)
		{
			if (isBullish && !_wasBullish && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (!isBullish && close < wma && wma < _prevWma && _wasBullish && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevWma = wma;
		_hasPrev = true;
		_wasBullish = isBullish;
	}
}