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Estratégia de utilidade leve de negociação manual

Visão geral

O consultor especialista original "Manual Trading Lightweight Utility" é um painel MetaTrader compacto que expõe botões para alternar entre ordens de mercado, limite e stop, ajusta volumes independentemente para ações de compra e venda e anexa automaticamente compensações de stop-loss e take-profit. Esta porta C# recria o mesmo fluxo de trabalho dentro de StockSharp representando cada botão do painel como um parâmetro de estratégia. A estratégia não produz sinais autónomos; ele aguarda suas instruções manuais e, em seguida, executa a ação solicitada usando o API de alto nível enquanto supervisiona as saídas de proteção.

Funcionalidade recriada

  • Solicitações únicas de compra e venda. Duas alternâncias booleanas emulam os botões do painel. Definir BuyRequest ou SellRequest como true aciona exatamente uma ordem de mercado, limite ou stop com base no modo selecionado e redefine imediatamente a alternância para false.
  • Preços pendentes automáticos ou manuais. Cada lado pode reutilizar as compensações de MetaTrader (LimitOrderPoints e StopOrderPoints) ou aceitar um preço absoluto manual. A precificação automática usa o melhor lance/venda atual ou o último fechamento da vela quando as cotações não estão disponíveis.
  • Volumes independentes. Você pode compartilhar um volume padrão entre ambos os lados ou ativar volumes por lado para espelhar a opção de controle de lote da versão MQL.
  • Proteção baseada em pontos. TakeProfitPoints e StopLossPoints traduzem as distâncias de MetaTrader pontos em compensações de preço usando o instrumento PriceStep. A estratégia monitora velas concluídas e fecha a posição com uma ordem de mercado quando um nível de proteção é ultrapassado.
  • Comente comentários. Cada ação manual grava uma entrada de registro que inclui o OrderComment configurado, facilitando o acompanhamento dos comandos executados sem um painel visual.

Fluxo de estratégia

  1. A estratégia segue o tipo de vela selecionado por CandleType. As velas finalizadas fornecem os preços de referência utilizados para compensações e supervisão de risco.
  2. Para cada vela concluída a estratégia:
    • Atualiza a classe base Volume com DefaultVolume (útil para inspeção visual em StockSharp).
    • Detecta alterações em BuyRequest e SellRequest e as marca como ações pendentes.
    • Assim que os dados de mercado estiverem prontos (IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()), executa as ações solicitadas, resolve os preços das ordens pendentes e registra o resultado.
    • Chama o gestor de risco que regista o preço de entrada sempre que a posição líquida muda e emite saídas de mercado se os limites de stop-loss ou take-profit forem ultrapassados.
  3. Quando a posição retorna para plana, todo o estado interno é redefinido para que a próxima solicitação manual comece do zero.

Parâmetros

  • CandleType – série de dados de mercado utilizada para referências de preços e gerenciamento de risco.
  • BuyOrderMode / SellOrderMode – escolha entre MarketExecution, PendingLimit ou PendingStop para cada lado.
  • UseAutomaticBuyPrice / UseAutomaticSellPrice – habilite o preço de compensação automática. Desative para fornecer um preço absoluto fixo.
  • BuyManualPrice / SellManualPrice – preços de pedidos pendentes manuais aplicados quando o preço automático está desativado (definido como 0 para ignorar).
  • DefaultVolume – volume de pedido compartilhado quando volumes individuais estão desativados.
  • UseIndividualVolumes – alterna o análogo do Controle de lote. Quando ativado, os próximos dois parâmetros substituem o volume compartilhado.
  • BuyVolume / SellVolume – volumes por lado.
  • TakeProfitPoints / StopLossPoints – distâncias de proteção expressas em MetaTrader pontos. Zero desativa o respectivo recurso.
  • LimitOrderPoints / StopOrderPoints – compensações aplicadas aos preços limite e stop automáticos, também medidas em pontos.
  • BuyRequest / SellRequest – alternâncias momentâneas que emulam os botões do painel. Eles são redefinidos automaticamente após o processamento da solicitação.
  • OrderComment – texto de formato livre anexado ao log quando uma ação é executada.

Diretrizes de uso

  1. Configure CandleType para corresponder à granularidade que você deseja usar para compensações e verificações de risco. O período padrão de um minuto se assemelha ao comportamento orientado por ticks do script MetaTrader, mantendo-se compatível com backtests históricos.
  2. Escolha se deseja trabalhar com um único DefaultVolume ou permitir que o UseIndividualVolumes controle os volumes de compra e venda separadamente. Os volumes devem permanecer positivos.
  3. Decida como os preços pendentes devem ser calculados. Deixe UseAutomatic*Price ativado para replicar os deslocamentos de ponto MetaTrader ou desative-o e forneça valores BuyManualPrice / SellManualPrice explicitamente.
  4. Defina TakeProfitPoints e StopLossPoints conforme necessário. Quando são maiores que zero, a estratégia os converte em distâncias de preço usando o instrumento PriceStep e fecha a posição com uma ordem de mercado assim que uma vela ultrapassa o limite relevante. Se o símbolo não tiver um PriceStep configurado, um aviso será registrado e as distâncias de proteção serão ignoradas.
  5. Para enviar um pedido, altere BuyRequest ou SellRequest de false para true. A estratégia resolve a solicitação na próxima vela finalizada, envia o tipo de pedido escolhido, grava uma entrada de log e zera o sinalizador para que a ação não seja repetida automaticamente.
  6. Emita novamente qualquer ação alternando novamente o parâmetro correspondente. As solicitações permanecem ociosas se o preço requerido não puder ser resolvido (por exemplo, porque um preço manual é zero); corrija a configuração e alterne novamente para tentar novamente.

Diferenças do utilitário MQL original

  • Os objetos gráficos MetaTrader são substituídos por parâmetros StockSharp. Cada botão e alternância do painel original agora é uma propriedade editável que pode ser controlada pela interface do usuário ou por meio de scripts de automação.
  • Os níveis de proteção são executados com ordens de mercado quando violados, em vez de registrar ordens de proteção stop/limit separadas. Isso mantém a implementação dentro do API de alto nível e evita o gerenciamento manual dos ciclos de vida dos pedidos.
  • Os preços automáticos voltam para o último fechamento da vela se as melhores cotações de compra/venda não estiverem disponíveis, garantindo um comportamento determinístico durante os backtests, onde os dados do livro de pedidos podem estar ausentes.

Notas

  • A estratégia armazena o preço de entrada sempre que a posição líquida muda. Se você entrar em uma negociação, as compensações de proteção serão ancoradas novamente no fechamento da vela que reflete o novo tamanho.
  • A compensação de spread é incluída no cálculo de stop loss adicionando o spread mais conhecido (ou uma etapa de preço quando faltam cotações) à distância do ponto configurada, espelhando a lógica MQL que ampliou as paradas de venda pelo spread atual.
  • As entradas de log contêm comentários configurados, tipo de pedido, preço (para pedidos pendentes) e volume, fornecendo uma trilha de auditoria concisa para cada ação manual.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Manual Trading Lightweight Utility strategy: WMA trend following.
/// Buys when price is above WMA and rising, sells when below and falling.
/// </summary>
public class ManualTradingLightweightUtilityStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _wmaPeriod;

	private decimal _prevWma;
	private bool _hasPrev;
	private bool _wasBullish;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int WmaPeriod { get => _wmaPeriod.Value; set => _wmaPeriod.Value = value; }

	public ManualTradingLightweightUtilityStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_wmaPeriod = Param(nameof(WmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("WMA Period", "Weighted MA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevWma = 0m;
		_hasPrev = false;
		_wasBullish = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var wma = new WeightedMovingAverage { Length = WmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(wma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal wma)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var isBullish = close > wma && wma > _prevWma;

		if (_hasPrev)
		{
			if (isBullish && !_wasBullish && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (!isBullish && close < wma && wma < _prevWma && _wasBullish && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevWma = wma;
		_hasPrev = true;
		_wasBullish = isBullish;
	}
}