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Basic ATR Stop Take

概述

Basic ATR Stop Take 将 MetaTrader 4 专家顾问 “Basic ATR stop_take expert adviser” 移植到 StockSharp 的高级策略 API。策略刻意保持极简：在指定方向上仅开立一笔市场仓位，基于订阅蜡烛计算平均真实波幅（ATR），并按 ATR 倍数生成止损与止盈。仓位一旦被任一价格水平触发平仓，策略立即等待下一根蜡烛收盘，准备同向的下一次入场。

策略逻辑

指标基础

  • 平均真实波幅（ATR） – 在可配置的蜡烛类型上计算。指标衡量近期波动性，并决定止损和止盈的距离。

入场规则

  • 仅在每根完成的蜡烛收盘后执行，且要求 ATR 已经形成。
  • 若当前无持仓且方向参数为 Buy，按照设定手数发送市价买单。
  • 若当前无持仓且方向参数为 Sell，按照设定手数发送市价卖单。
  • 参数设为 None 时禁止新开仓，但会继续管理现有仓位直至平仓。

出场规则

  • ATR 止损 – 距离等于 ATR × Stop Factor。多头止损设置在入场价下方，空头止损设置在入场价上方。蜡烛极值触碰止损时以市价平仓。
  • ATR 止盈 – 距离等于 ATR × Take Factor。多头止盈位于入场价上方，空头止盈位于入场价下方。触及该水平即以市价止盈。
  • 任一倍数设为 0 时，对应保护水平关闭；如果另一个水平仍启用，策略继续监控它。

仓位管理

  • 同一时间仅允许一笔仓位。平仓后策略会等待下一根蜡烛收盘后再尝试同向入场。
  • 启动时调用 StartProtection()，确保手动外部仓位由 StockSharp 的保护模块监控。

参数

  • Trade Direction – 交易方向（None、Buy 或 Sell）。
  • Trade Volume – 单次市场入场的交易量。
  • ATR Period – ATR 指标的计算周期。
  • Stop Factor – ATR 止损倍数，设为 0 表示不启用止损。
  • Take Factor – ATR 止盈倍数，设为 0 表示不启用止盈。
  • Candle Type – 用于计算 ATR 和管理交易的蜡烛时间框架。

其他说明

  • 默认参数复现 EA 的原始设定（仅做多、0.01 手、ATR 周期 14、止损倍数 1.5、止盈倍数 2.0）。
  • 止损/止盈触发基于蜡烛的最高价与最低价，因此只要该价格区间被触及即会平仓。
  • 策略不会加仓或反向开仓，而是在平仓后等待下一根蜡烛收盘再重新下单。
  • 本方案仅提供 C# 实现，不包含 Python 版本。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Basic ATR Stop Take strategy: EMA trend with ATR-based stop/take levels.
/// Enters on EMA direction, manages position with ATR-distance stops.
/// </summary>
public class BasicAtrStopTakeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopFactor;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeFactor;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _stopPrice;
	private decimal _takePrice;
	private bool _prevAboveEma;
	private bool _hasPrevSignal;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal StopFactor { get => _stopFactor.Value; set => _stopFactor.Value = value; }
	public decimal TakeFactor { get => _takeFactor.Value; set => _takeFactor.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public BasicAtrStopTakeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend period", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period", "Indicators");
		_stopFactor = Param(nameof(StopFactor), 1.5m)
			.SetDisplay("Stop Factor", "ATR multiplier for stop loss", "Risk");
		_takeFactor = Param(nameof(TakeFactor), 2.0m)
			.SetDisplay("Take Factor", "ATR multiplier for take profit", "Risk");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between entries", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0m;
		_stopPrice = 0m;
		_takePrice = 0m;
		_prevAboveEma = false;
		_hasPrevSignal = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_entryPrice = 0;
		_hasPrevSignal = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var aboveEma = close > ema;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (close <= _stopPrice || close >= _takePrice)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_stopPrice = 0;
				_takePrice = 0;
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (close >= _stopPrice || close <= _takePrice)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_stopPrice = 0;
				_takePrice = 0;
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		if (Position == 0 && atr > 0 && _hasPrevSignal && aboveEma != _prevAboveEma && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			if (aboveEma)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = close;
				_stopPrice = close - atr * StopFactor;
				_takePrice = close + atr * TakeFactor;
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = close;
				_stopPrice = close + atr * StopFactor;
				_takePrice = close - atr * TakeFactor;
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevAboveEma = aboveEma;
		_hasPrevSignal = true;
	}
}