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基本的な ATR ストップテイク

概要

基本的な ATR ストップ テイクは、MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー 「基本的な ATR stop_take エキスパート アドバイザー」 を StockSharp の高レベル戦略 API に移植します。このシステムは意図的に最小限になっています。選択した方向に 1 つの市場ポジションだけをオープンし、有効なローソク足の平均トゥルー レンジ (ATR) を計算し、ATR 乗数から導出された保護的なストップロスとテイクプロフィットのレベルを付加します。いずれかのレベルで取引が終了すると、戦略はすぐに同じ方向の次のセットアップの準備を開始します。

戦略ロジック

指標の基礎

  • 平均トゥルー レンジ (ATR) – 設定可能なルックバックを使用して、サブスクライブされたローソク タイプに基づいて計算されます。このインジケーターは最近のボラティリティを測定し、ストップ距離とターゲット距離の両方をスケールします。

エントリールール

  • ATR が完全に形成された後、完成した各ローソク足の終値で実行されます。
  • オープンなポジションがなく、方向パラメーターが 買い に設定されている場合、成行買い注文は構成された数量を使用して送信されます。
  • オープンなポジションがなく、方向パラメーターが 売り に設定されている場合、設定された数量で成行売り注文が送信されます。
  • なし を選択すると、新しいエントリーは無効になりますが、既存のポジションはクローズされるまで管理されたままになります。

終了ルール

  • ATR ストップロス – 距離は ATR × Stop Factor に等しい。長い間、ストップはエントリーの下に配置されます。ショートパンツの場合は、入り口の上に配置されます。ローソク足の極値がそのレベルを超えると、ポジションは市場でクローズされます。
  • ATR のテイクプロフィット – 距離は ATR × Take Factor に等しい。長い間、利益目標はエントリーを上回っています。ショートパンツの場合は下にあります。このレベルに達すると市場での取引が終了します。
  • いずれかの乗数が 0 に設定されている場合、対応するレベルは無効になります。戦略は、残りのレベルが存在する場合にはそれを監視し続けます。

ポジション管理

  • 一度に許可されるポジションは 1 つだけです。エグジット後、この戦略は次のローソク足が閉じるのを待ってから、同じ方向に再エントリーします。
  • StartProtection() は起動時に呼び出され、外部手動位置が StockSharp 保護サブシステムによって監視されます。

パラメーター

  • 取引方向 – 取引する市場の側 (None、Buy、または Sell)。
  • 取引量 – 単一市場参入の注文量。
  • ATR 期間 – ATR の計算で使用されるローソク足の数。
  • ストップファクター – ストップロス距離に適用される ATR 乗数。ゼロは保護停止を無効にします。
  • テイクファクター – テイクプロフィット距離に適用される ATR 乗数。ゼロは利益目標を無効にします。
  • ローソク足タイプ – ATR の計算と取引管理に使用されるローソク足の時間枠。

追加の注意事項

  • デフォルトのパラメータは、EA の動作を再現します（ロングオンリー モード、0.01 ロット ボリューム、ATR 期間 14、ストップ ファクター 1.5、テイク ファクター 2.0）。
  • 価格比較ではローソク足の高値と安値を使用します。つまり、レベルがローソク足の範囲内に突き抜けるとすぐにストップロスとテイクプロフィットのトリガーが発生します。
  • この戦略はポジションを重ねたり逆転したりしません。代わりに、常にフラットになり、次のバーが閉じるのを待ってから新しい注文を出します。
  • このパッケージでは C# 実装のみが提供されます。この戦略に対応する Python バージョンはありません。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Basic ATR Stop Take strategy: EMA trend with ATR-based stop/take levels.
/// Enters on EMA direction, manages position with ATR-distance stops.
/// </summary>
public class BasicAtrStopTakeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _stopFactor;
	private readonly StrategyParam<decimal> _takeFactor;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private decimal _entryPrice;
	private decimal _stopPrice;
	private decimal _takePrice;
	private bool _prevAboveEma;
	private bool _hasPrevSignal;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public decimal StopFactor { get => _stopFactor.Value; set => _stopFactor.Value = value; }
	public decimal TakeFactor { get => _takeFactor.Value; set => _takeFactor.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public BasicAtrStopTakeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend period", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ATR Period", "ATR period", "Indicators");
		_stopFactor = Param(nameof(StopFactor), 1.5m)
			.SetDisplay("Stop Factor", "ATR multiplier for stop loss", "Risk");
		_takeFactor = Param(nameof(TakeFactor), 2.0m)
			.SetDisplay("Take Factor", "ATR multiplier for take profit", "Risk");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between entries", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_entryPrice = 0m;
		_stopPrice = 0m;
		_takePrice = 0m;
		_prevAboveEma = false;
		_hasPrevSignal = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_entryPrice = 0;
		_hasPrevSignal = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var aboveEma = close > ema;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (close <= _stopPrice || close >= _takePrice)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_stopPrice = 0;
				_takePrice = 0;
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (close >= _stopPrice || close <= _takePrice)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_stopPrice = 0;
				_takePrice = 0;
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		if (Position == 0 && atr > 0 && _hasPrevSignal && aboveEma != _prevAboveEma && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			if (aboveEma)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = close;
				_stopPrice = close - atr * StopFactor;
				_takePrice = close + atr * TakeFactor;
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = close;
				_stopPrice = close + atr * StopFactor;
				_takePrice = close - atr * TakeFactor;
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevAboveEma = aboveEma;
		_hasPrevSignal = true;
	}
}