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eKeyboardTrader 策略

概述

该策略使用 StockSharp 的高级 API 复刻了 MetaTrader 的 “eKeyboardTrader” 智能交易系统。原始脚本通过键盘快捷键提交手动市价单，并在图表上显示提示信息。移植到 StockSharp 后，交互入口改为策略参数，但手动交易流程、安全检查和保护单设置依旧与 MQL 版本保持一致。

交易逻辑

  1. Level1 订阅——策略订阅证券的买一卖一报价，用于确认最新价格后再执行手动指令。
  2. 手动指令——三个布尔参数（BuyRequest、SellRequest、CloseRequest）对应原策略的 B、S、C 热键。只要某个参数被设为 true，策略就会执行对应的市价操作，并立即把参数重置为 false。
  3. 频率限制——两次指令之间至少间隔一秒，以防止重复提交，与 MQL 实现完全一致。
  4. 仓位保护——可选的止损/止盈距离以 MetaTrader 点数表示，通过 Security.PriceStep 转换为绝对价格。当任一保护距离大于零时，策略会调用 StartProtection，为之后的每一笔手动交易自动挂上保护单。
  5. 滑点提示——SlippagePoints 参数保留下来用于兼容，并在每次发送手动订单时写入日志，模拟原脚本的提示文本。

参数

参数 说明
OrderVolume 手动市价单的基础交易量。
StopLossPoints 止损距离（MetaTrader 点数，0 表示禁用）。
TakeProfitPoints 止盈距离（MetaTrader 点数，0 表示禁用）。
SlippagePoints 日志中显示的滑点容忍值。
BuyRequest 置为 true 时提交买入市价单（处理完毕后自动重置）。
SellRequest 置为 true 时提交卖出市价单（处理完毕后自动重置）。
CloseRequest 置为 true 时按市价平掉当前净头寸（处理完毕后自动重置）。

与 MQL 版本的差异

  • 不再在图表上绘制提示文字或播放声音，所有动作都会写入日志。
  • 保护单通过 StartProtection 管理，达到阈值时以市价单平仓，而不是修改单独的 MetaTrader 挂单。
  • 键盘操作改为参数开关，宿主界面可以把按钮、脚本或热键映射到这些参数。
  • MetaTrader 中详细的交易请求诊断被压缩成精简的日志记录。

使用说明

  • 启动策略前必须先指定 Security 和 Portfolio，这与原脚本的前置检查一致。
  • 手动指令在收到新的 Level1 数据时处理，如果市场暂时无报价，动作会延迟到下一笔报价。
  • 在策略运行期间修改 StopLossPoints 或 TakeProfitPoints 后，需要重启策略以重新初始化保护模块，这与原始实现只启动一次保护的逻辑一致。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// eKeyboard Trader strategy: CCI trend following.
/// Buys when CCI crosses above +100, sells when CCI crosses below -100.
/// </summary>
public class EKeyboardTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;

	private decimal _prevCci;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public EKeyboardTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cci)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevCci <= 100 && cci > 100 && Position <= 0) BuyMarket();
			else if (_prevCci >= -100 && cci < -100 && Position >= 0) SellMarket();
		}

		_prevCci = cci;
		_hasPrev = true;
	}
}