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Estratégia eKeyboardTrader

Visão geral

Esta estratégia replica o comportamento do consultor especialista MetaTrader "eKeyboardTrader" usando o StockSharp API de alto nível. O script original ouvia atalhos de teclado para enviar ordens de mercado manuais e exibia texto auxiliar diretamente no gráfico. Na versão StockSharp as entradas interativas são expostas como parâmetros de estratégia enquanto a lógica de execução, verificações de segurança e recursos de proteção de ordem permanecem fiéis à implementação MQL.

Lógica de negociação

  1. Assinatura de Nível 1 – a estratégia assina dados de mercado de Nível 1 para receber os melhores preços de compra e venda mais recentes. Essas cotações são necessárias antes que uma solicitação manual possa ser executada, imitando a dependência MetaTrader dos dados atuais do tick.
  2. Comandos manuais – três parâmetros booleanos (BuyRequest, SellRequest, CloseRequest) representam os atalhos de teclado originais (B, S e C). Quando qualquer parâmetro é definido como true a estratégia executa a ação de mercado correspondente e zera imediatamente a bandeira.
  3. Limitação de taxa – um tempo de espera de um segundo protege contra envios duplos acidentais, idêntico à verificação do temporizador implementada na versão MQL. As solicitações levantadas durante o resfriamento aguardam o próximo ciclo de processamento.
  4. Proteção de ordem – distâncias opcionais de stop-loss e take-profit, expressas em MetaTrader pontos, são convertidas em preços absolutos usando Security.PriceStep. Quando pelo menos uma distância de proteção é configurada, a estratégia ativa a lógica StartProtection integrada do StartProtection para que cada entrada manual receba automaticamente as ordens de proteção configuradas.
  5. Reconhecimento de derrapagem – o parâmetro SlippagePoints é preservado para compatibilidade e é mencionado no log sempre que um pedido manual é enviado, emulando os comentários informativos mostrados pelo consultor especialista.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
OrderVolume Volume base para ordens manuais de mercado.
StopLossPoints Distância do preço de entrada até o stop de proteção em MetaTrader pontos. Defina como 0 para desativar.
TakeProfitPoints Distância do preço de entrada até a meta de proteção em MetaTrader pontos. Defina como 0 para desativar.
SlippagePoints Tolerância de derrapagem informativa exibida no log para cada pedido manual.
BuyRequest Defina como true para enviar uma ordem de compra de mercado (redefinição automática após processamento).
SellRequest Defina como true para enviar uma ordem de venda a mercado (redefinição automática após processamento).
CloseRequest Defina como true para nivelar a posição líquida ao preço de mercado (redefinições automáticas após o processamento).

Diferenças da versão MQL

  • Os avisos de texto no gráfico e as notificações sonoras não são reproduzidos. Em vez disso, as mensagens de registro documentam as ações executadas.
  • As ordens de proteção são gerenciadas por meio do auxiliar StartProtection de StockSharp, que envia ordens de mercado quando o limite é atingido, em vez de modificar tickets MetaTrader individuais.
  • A entrada do teclado é substituída por alternância de parâmetros. Qualquer UI que hospede a estratégia pode mapear as interações do usuário (teclado, botões, scripts) para esses parâmetros.
  • Os diagnósticos de solicitação de negociação MetaTrader são condensados em instruções de registro para manter a conversão leve.

Notas de uso

  • Atribua Security e Portfolio antes de iniciar a estratégia; essas verificações refletem as condições de inicialização do consultor especialista.
  • Os sinalizadores de comando manual são avaliados quando novos dados de Nível 1 chegam. Num mercado calmo, as ações são executadas na próxima cotação disponível.
  • Ajustar StopLossPoints ou TakeProfitPoints enquanto a estratégia está em execução requer reiniciá-la para reconfigurar o módulo de proteção, correspondendo à configuração de proteção uma vez por sessão do script original.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// eKeyboard Trader strategy: CCI trend following.
/// Buys when CCI crosses above +100, sells when CCI crosses below -100.
/// </summary>
public class EKeyboardTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;

	private decimal _prevCci;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public EKeyboardTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCci = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cci)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevCci <= 100 && cci > 100 && Position <= 0) BuyMarket();
			else if (_prevCci >= -100 && cci < -100 && Position >= 0) SellMarket();
		}

		_prevCci = cci;
		_hasPrev = true;
	}
}