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MelBar Take325 策略

MelBar Take325 策略直接移植自 Expert Advisor Studio 的 "MelBar™Take325%™ 5.5Y NZD-USD"。策略同时支持做多与做空 NZD/USD，通过三个条件筛选交易：

  1. 盘口勾选量（tick volume）突破预设阈值；
  2. 12 周期简单移动平均线形成局部转折；
  3. 14 周期 RSI 作为退出过滤器。StockSharp 版本完整保留原始风险控制：止损 16 点，止盈 45 点，距离均以点数计算。

当勾选量放大时，策略会检查简单移动平均线在两根 K 线之前是否出现局部极值。若出现局部高点，则在下一根完成的蜡烛收盘价开多；若出现局部低点，则开空。如果同一根蜡烛同时触发多空信号，系统会跳过该信号，以避免在同一时间来回翻转。

持仓期间会在每根蜡烛收盘时重新评估止损与止盈价格，使得行为与 MetaTrader 原版一致。此外，还会监控 14 周期 RSI：

  • 多单在 RSI 向下穿越设定水平（默认 80）时平仓；
  • 空单在 RSI 向上穿越对称水平（默认 20）时平仓。 蜡烛的最高价与最低价用于判断是否触发止损或止盈。

细节

  • 入场条件：
    • 量能过滤：两根之前的 tick 量低于阈值，上一根 tick 量高于阈值。
    • 多头：12 周期 SMA 出现局部高点（SMA[t-3] < SMA[t-2] 且 SMA[t-2] > SMA[t-1]）。
    • 空头：12 周期 SMA 出现局部低点（SMA[t-3] > SMA[t-2] 且 SMA[t-2] < SMA[t-1]）。
  • 出场条件：
    • 止损：距离入场价 16 点，按蜡烛收盘计算。
    • 止盈：距离入场价 45 点，按蜡烛收盘计算。
    • 多头 RSI 退出：RSI[t-3] > 80 且 RSI[t-2] < 80。
    • 空头 RSI 退出：RSI[t-3] < 20 且 RSI[t-2] > 20。
  • 默认参数：
    • 入场手数 = 0.1 手。
    • 量能阈值 = 1000。
    • SMA 周期 = 12。
    • RSI 周期 = 14。
    • RSI 水平 = 80（空头退出使用 100 - 水平）。
    • 蜡烛周期 = 30 分钟。
  • 适用市场：主要针对 NZD/USD，可扩展至其他外汇品种。
  • 风格：动量突破结合均值回归式退出。
  • 止损/止盈：固定距离，无跟踪止损。
  • 复杂度：中等，包含多个过滤条件但无加仓逻辑。
  • 风险：中等，止损小于止盈，但二者均为固定距离。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// MelBar Take325 strategy: SMA reversal with RSI exit filter.
/// Enters on SMA direction change, exits when RSI reaches extreme levels.
/// </summary>
public class MelBarTake325Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiExitLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private decimal _prevSma;
	private decimal _prevPrevSma;
	private bool _hasPrev2;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal RsiExitLevel { get => _rsiExitLevel.Value; set => _rsiExitLevel.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public MelBarTake325Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA period", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_rsiExitLevel = Param(nameof(RsiExitLevel), 75m)
			.SetDisplay("RSI Exit Level", "RSI level to close long; 100-level closes short", "Signals");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevSma = 0m;
		_prevPrevSma = 0m;
		_hasPrev2 = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev2 = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sma, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (_hasPrev2)
		{
			// Exit on RSI extremes
			if (Position > 0 && rsi > RsiExitLevel)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (Position < 0 && rsi < (100 - RsiExitLevel))
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}

			// Entry on SMA reversal (peak/trough)
			if (Position == 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles && _prevPrevSma > _prevSma && _prevSma < sma)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (Position == 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles && _prevPrevSma < _prevSma && _prevSma > sma)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevPrevSma = _prevSma;
		_prevSma = sma;
		_hasPrev2 = true;
	}
}