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メルバー Take325 戦略

MelBar Take325 戦略は、Expert Advisor Studio システム「MelBar™Take325%™ 5.5Y NZD-USD」を直接変換したものです。ティックボリュームブレイクアウト、12期間の単純移動平均に基づくスイングフィルター、および14期間のRSI出口フィルターの組み合わせを使用して、NZD/USDの両方向で取引します。 StockSharp ポートは、エントリー価格からのピップ距離で表される、16 ピップのストップロスと 45 ピップのテイクプロフィットの元のリスク パラメーターを保持します。

この戦略は、構成されたボリュームしきい値を超えるブレイクアウトとして定義されるティックボリュームの増加を待つことから始まります。出来高が拡大すると、単純移動平均が 2 バー前に局所的な転換点を形成したかどうかがチェックされます。 SMA の極大値はロング取引を開始し、極小値はショート取引を開始します。一度に取得できるのは 1 方向のみであり、同じバーでのフリップフロップを避けるために競合するシグナルは無視されます。

オープンポジションは積極的に管理されます。ストップロスとテイクプロフィットのレベルはローソク足が閉じるたびに適用され、動作は MetaTrader バージョンと同様になります。さらに、14 期間の RSI は強制終了するために使用されます。ロング取引は、RSI が設定されたレベル (デフォルト 80) を通過したときに終了し、ショート取引は RSI が対称レベル (デフォルト 20) を通過したときに終了します。処理されたローソク足の高値/安値がエントリー価格と比較され、ストップロスとテイクプロフィットのエグジットがトリガーされます。

詳細

  • エントリー基準:
    • ボリュームフィルター: 2 バー前のティックボリュームがしきい値を下回っている間、前のバーがしきい値を超えている必要があります。
    • ロング: SMA (長さ 12) には 2 バー前にローカル ピークがあります (SMA[t-3] < SMA[t-2] と SMA[t-2] > SMA[t-1])。
    • 簡単: SMA にはローカル トラフ (SMA[t-3] > SMA[t-2] と SMA[t-2] < SMA[t-1]) があります。
  • 終了基準:
    • ストップロス: エントリーから 16 ピップス、ローソク足の終値で評価。
    • テイクプロフィット: エントリーから 45 ピップス、ローソク足の終値で評価。
    • RSI の長い出口: RSI は 80 号線を下向きに交差します (RSI[t-3] > 80 と RSI[t-2] < 80)。
    • RSI の出口: RSI は 20 番を通過して上向きに交差します (RSI[t-3] < 20 と RSI[t-2] > 20)。
  • デフォルトのパラメータ:
    • エントリー量 = 0.1 ロット。
    • ボリュームしきい値 = 1000 ティック ボリューム単位。
    • SMA 期間 = 12。
    • RSI 期間 = 14。
    • RSI レベル = 80 (短い終了では 100 - レベルを使用します)。
    • キャンドルの時間枠 = 30 分。
  • マーケット: NZD/USD 向けに設計されていますが、他の FX ペアにも適用できます。
  • スタイル: 平均回帰出口を伴うモメンタムブレイクアウト。
  • ストップ: 固定ストップロスとテイクプロフィット。元のコードには末尾のストップはありません。
  • 複雑さ: 中程度。複数のフィルターを組み合わせますが、位置スケーリングは行いません。
  • リスク: 中程度。ストップはテイクプロフィットよりもタイトですが、両方とも固定距離であるためです。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// MelBar Take325 strategy: SMA reversal with RSI exit filter.
/// Enters on SMA direction change, exits when RSI reaches extreme levels.
/// </summary>
public class MelBarTake325Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiExitLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private decimal _prevSma;
	private decimal _prevPrevSma;
	private bool _hasPrev2;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal RsiExitLevel { get => _rsiExitLevel.Value; set => _rsiExitLevel.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public MelBarTake325Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA period", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_rsiExitLevel = Param(nameof(RsiExitLevel), 75m)
			.SetDisplay("RSI Exit Level", "RSI level to close long; 100-level closes short", "Signals");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevSma = 0m;
		_prevPrevSma = 0m;
		_hasPrev2 = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev2 = false;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sma, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (_hasPrev2)
		{
			// Exit on RSI extremes
			if (Position > 0 && rsi > RsiExitLevel)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (Position < 0 && rsi < (100 - RsiExitLevel))
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}

			// Entry on SMA reversal (peak/trough)
			if (Position == 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles && _prevPrevSma > _prevSma && _prevSma < sma)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (Position == 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles && _prevPrevSma < _prevSma && _prevSma > sma)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevPrevSma = _prevSma;
		_prevSma = sma;
		_hasPrev2 = true;
	}
}