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X MAN 策略

概述

X MAN 策略将 MetaTrader 专家顾问 X_MAN.mq4 的核心逻辑迁移到 StockSharp 的高级 API。该系统通过一对线性加权移动平均线（LWMA）识别趋势突破，并结合高周期动量与月线 MACD 过滤信号，旨在在动量和趋势一致时参与行情延续。

交易逻辑

  1. 趋势过滤：在主要周期上，快速 LWMA 必须高于（做多）或低于（做空）慢速 LWMA，且差值至少为 DistancePoints。
  2. 动量确认：订阅更高周期的 K 线并计算动量指标。最近三次动量相对 100 的绝对偏离值中，至少有一次需要超过多头或空头阈值，方向才被允许。
  3. MACD 过滤：在月线级别计算标准 MACD（12, 26, 9）。做多时要求 MACD 线高于信号线，做空时要求 MACD 线低于信号线。
  4. 订单执行：当所有过滤器一致时，以市价单开仓。如果出现反向信号且当前头寸方向相反或为空，则允许翻仓。

参数

参数 说明
CandleType 计算 LWMA 的主周期。
HigherCandleType 用于动量过滤的高周期。
MacdCandleType MACD 使用的周期（默认月线）。
FastMaPeriod 快速 LWMA 的周期。
SlowMaPeriod 慢速 LWMA 的周期。
MomentumPeriod 动量指标的回溯长度。
MomentumBuyThreshold 判定多头动量所需的最小偏离。
MomentumSellThreshold 判定空头动量所需的最小偏离。
DistancePoints 两条 LWMA 之间的最小价格点差。
TakeProfitPoints 可选的止盈距离（点）。
StopLossPoints 可选的止损距离（点）。

所有参数均通过 StrategyParam<T> 暴露，可在 StockSharp Designer 中优化或在运行时配置。

风险管理

当 TakeProfitPoints 或 StopLossPoints 大于零时，策略会启用 StockSharp 的保护模块，并使用市价单退出。原始顾问中的保本和跟踪止损尚未移植。

与原始顾问的差异

  • MetaTrader 版本包含权益止损、保本和复杂的资金管理。本移植专注于方向过滤与进场逻辑。
  • 仓位大小由宿主环境决定，原始的递增手数算法未实现。
  • 邮件、推送通知以及手动修改挂单的功能被省略。

这些调整保持策略简洁，充分利用 StockSharp 高级 API，同时保留原策略的主要思想。

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// X-MAN strategy: Stochastic + SMA trend filter.
/// </summary>
public class XManStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }

	public XManStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = 14 };

		decimal? prevClose = null;
		decimal? prevSma = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, rsi, (candle, smaVal, rsiVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				if (prevClose.HasValue && prevSma.HasValue)
				{
					var crossUp = prevClose.Value <= prevSma.Value && close > smaVal;
					var crossDown = prevClose.Value >= prevSma.Value && close < smaVal;

					if (crossUp && rsiVal < 70 && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && rsiVal > 30 && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevClose = close;
				prevSma = smaVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}