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X MAN-Strategie

Überblick

Die X MAN-Strategie stellt die Kernlogik des MetaTrader-Expertenberaters X_MAN.mq4 innerhalb des StockSharp-High-Level-API wieder her. Das System handelt Ausbrüche, die durch einen schnellen und langsamen linear gewichteten gleitenden Durchschnitt (LWMA) gesteuert werden, während Einträge mit Multi-Timeframe-Momentum und einer monatlichen MACD-Bestätigung gefiltert werden. Es ist für Trendfortsetzungsgeschäfte konzipiert, die nur dann ausgelöst werden, wenn Momentum und Trendstruktur übereinstimmen.

Handelslogik

  1. Primärer Trendfilter – Zwei auf dem ausgewählten primären Zeitrahmen berechnete LWMAs müssen durch mindestens den konfigurierbaren Wert DistancePoints getrennt sein. Bei einem langen Setup muss der schnelle LWMA um diesen Abstand über dem langsamen LWMA liegen, während bei einem kurzen Setup der langsame LWMA dominieren muss.
  2. Momentum-Bestätigung – Die Strategie abonniert eine Kerzenserie mit höherem Zeitrahmen und speist sie in einen Momentum-Indikator ein. Der absolute Abstand der letzten drei Momentumwerte vom neutralen Wert (100) muss mindestens einmal die entsprechende Kauf- oder Verkaufsschwelle überschreiten, um einen Handel in diese Richtung zu ermöglichen.
  3. MACD Filter – Eine monatliche Kerzenserie treibt einen Standard (12, 26, 9) MACD an. Long-Trades sind nur zulässig, wenn die MACD-Linie über der Signallinie liegt, und Short-Trades erfordern das umgekehrte Verhältnis.
  4. Auftragsausführung – Wenn alle Filter übereinstimmen, wird die Strategie mit Marktaufträgen umgesetzt. Positionen werden nur dann umgedreht, wenn das entgegengesetzte Setup angezeigt wird und die aktuelle Position flach oder in die entgegengesetzte Richtung ist.

Parameter

Parameter Beschreibung
CandleType Primärer Zeitrahmen, der für die LWMA-Berechnungen verwendet wird.
HigherCandleType Höherer Zeitrahmen, der den Impulsfilter speist.
MacdCandleType Zeitrahmen für die MACD-Bestätigung (standardmäßig monatlich).
FastMaPeriod Länge des schnellen LWMA.
SlowMaPeriod Länge des langsamen LWMA.
MomentumPeriod Rückblickfenster des Impulsoszillators.
MomentumBuyThreshold Mindestabstand von 100 für bullisches Momentum erforderlich.
MomentumSellThreshold Für eine rückläufige Dynamik ist ein Mindestabstand von 100 erforderlich.
DistancePoints Minimaler Abstand zwischen schnellem und langsamem LWMA, ausgedrückt in Preispunkten.
TakeProfitPoints Optionale schützende Take-Profit-Distanz in Punkten.
StopLossPoints Optionaler Schutz-Stop-Loss-Abstand in Punkten.

Alle Parameter werden über StrategyParam<T> verfügbar gemacht, sodass sie im StockSharp Designer optimiert oder zur Laufzeit konfiguriert werden können.

Risikomanagement

Wenn entweder TakeProfitPoints oder StopLossPoints größer als Null ist, aktiviert die Strategie das integrierte Schutzmodul von StockSharp mithilfe von Marktausstiegen. Es ist noch keine zusätzliche Trailing- oder Breakeven-Logik vom ursprünglichen MQL-Experten implementiert.

Unterschiede zum Original-Experten

  • Die MetaTrader-Implementierung verwaltete Aktienstopps, Break-Even-Bewegungen und komplexe Geldverwaltungsoptionen. Diese Konvertierung konzentriert sich auf die Kernrichtungsfilter und Markteintritte; Auf ein Money Management auf Portfolioebene wird bewusst verzichtet.
  • Die Auftragsgröße wird an die Hosting-Umgebung delegiert. Die ursprüngliche Lot-Exponenten-Logik wird nicht reproduziert.
  • Warnungen, E-Mail-Benachrichtigungen und manuelle Trailing-Stop-Änderungen sind nicht enthalten.

Diese Änderungen halten die Strategie prägnant und nutzen das hochrangige API von StockSharp, während das Haupthandelskonzept erhalten bleibt.

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// X-MAN strategy: Stochastic + SMA trend filter.
/// </summary>
public class XManStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }

	public XManStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("SMA Period", "SMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = 14 };

		decimal? prevClose = null;
		decimal? prevSma = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(sma, rsi, (candle, smaVal, rsiVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				if (prevClose.HasValue && prevSma.HasValue)
				{
					var crossUp = prevClose.Value <= prevSma.Value && close > smaVal;
					var crossDown = prevClose.Value >= prevSma.Value && close < smaVal;

					if (crossUp && rsiVal < 70 && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && rsiVal > 30 && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevClose = close;
				prevSma = smaVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, sma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}