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VR Smart Grid Lite 均值网格策略

概述

VR Smart Grid Lite 是从原始 MetaTrader 5 智能交易系统移植而来的网格加仓策略。算法根据最近一根已完成 K 线的方向开仓，并在价格逆行时沿用马丁式的加仓方式构建仓位梯队。距离、手数以及出场逻辑都可以配置，以复现 MQL 版本的行为。

交易逻辑

  • 每根 K 线收盘后检查其方向。
    • 若 K 线收阳，当当前价格比所有买入仓位中的最低开仓价至少低 Order Step (pips) 时，可再开一个买入单。
    • 若 K 线收阴，当当前价格比所有卖出仓位中的最高开仓价至少高 Order Step (pips) 时，可再开一个卖出单。
  • 每个方向的第一笔交易使用 Start Volume 手数。随后的加仓会将该方向上最远仓位的手数翻倍，但不会超过 Max Volume。
  • 当某个方向只有一笔仓位时，价格达到 Take Profit (pips) 距离后立即平仓。
  • 当存在两笔或更多仓位时，按 Close Mode 决定退出方式：
    • Average：价格触及最高和最低仓位的加权平均价加上 Minimal Profit (pips) 后，同时平掉这两笔仓位。
    • PartialClose：价格达到目标时，完全平掉最低仓位，并按 Start Volume 手数部分平掉最高仓位。

风险控制

  • 下单手数会根据品种的 MinVolume、MaxVolume 与 StepVolume 自动调整，避免被交易所拒单。
  • 调用 StartProtection() 以确保在交易开始前启用 StockSharp 的账户保护机制。

参数

名称 说明
Take Profit (pips) 单一仓位的止盈距离。
Start Volume 每个方向首笔订单的手数。
Max Volume 单笔订单的最大手数（0 表示不限制）。
Close Mode 选择平均价出场或部分平仓模式。
Order Step (pips) 价格逆行多少点后才会继续加仓。
Minimal Profit (pips) 添加到平均价目标的额外利润缓冲。
Candle Type 用于计算的 K 线数据类型。

说明

  • 策略只使用市价单，通过在每根 K 线上评估条件来模拟原始 EA 的挂单逻辑。
  • 代码维护每笔仓位的单独状态，从而支持类似 MetaTrader 的选定平仓与部分减仓行为。
  • 请根据原始脚本的周期设置合适的 K 线类型和点值，以获得一致的测试结果。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// VR Smart Grid Lite Averaging: grid with averaging approach using Bollinger Bands.
/// Buys near lower band, sells near upper band.
/// </summary>
public class VrSmartGridLiteAveragingStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int BbPeriod
	{
		get => _bbPeriod.Value;
		set => _bbPeriod.Value = value;
	}

	public VrSmartGridLiteAveragingStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bb = new BollingerBands { Length = BbPeriod };

		decimal? prevClose = null;
		decimal? prevMid = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bb, (candle, bbVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var bbv = (BollingerBandsValue)bbVal;
				if (bbv.UpBand is not decimal upper || bbv.LowBand is not decimal lower)
					return;

				var close = candle.ClosePrice;
				var mid = (upper + lower) / 2m;

				if (prevClose.HasValue && prevMid.HasValue)
				{
					var crossBelow = prevClose.Value >= prevMid.Value && close < mid;
					var crossAbove = prevClose.Value <= prevMid.Value && close > mid;

					if (crossBelow && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossAbove && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevClose = close;
				prevMid = mid;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, bb);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}