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Martingale Smart 策略

概述

Martingale Smart 是 MetaTrader 专家顾问“Martingale Smart”的 StockSharp 版本。策略始终只保持一个持仓，并在每次亏损后在两套入场过滤条件之间切换：

  1. 主过滤器 – 两条简单移动平均线与高周期 MACD 方向的组合，这是默认模式。
  2. 备选过滤器 – 移动平均包络线。当上一轮交易出现亏损时会切换到该过滤器，再次亏损则切回主过滤器。

马丁格尔模块会在亏损后放大下一笔交易的手数，可以选择按倍数放大或增加固定增量。

数据订阅

  • CandleType – 主信号时间框架，用于所有交易管理。
  • MacdTimeFrame – 专门用于 MACD 过滤器的时间框架。默认设置为 30 天，以模拟原始 EA 使用的 PERIOD_MN1 月线。

两个订阅均在 OnStarted 中自动启动。

交易逻辑

  1. 仅在没有持仓且所有指标均已形成时才评估新的入场机会。
  2. 主过滤器在快线低于慢线且 MACD 线高于信号线时买入，反之卖出，对应原 EA 中 iMA 与 iMACD（一根 K 线偏移）的判定。
  3. 备选过滤器使用移动平均包络线。收盘价高于下轨时买入，低于上轨时卖出，对应原始 iEnvelopes 调用。
  4. 如果当前周期亏损，策略会切换过滤器并按马丁参数计算下一笔手数；若盈利则保持当前过滤器并把手数重置为初始值。
  5. 每次入场后都会立即根据点差参数设置止损与止盈。

风险控制

  • 保本止损 – 当浮盈达到 BreakEvenTriggerPips 时，将止损移动到入场价并可加上偏移。
  • 经典跟踪止损 – 维持一个始终距离最新收盘价 TrailingStopPips 点的止损位。
  • 按金额止盈 – 当浮盈超过 MoneyTakeProfit 时平仓。
  • 按百分比止盈 – 将浮盈目标设为账户权益的一定百分比 (PercentTakeProfit)。
  • 资金跟踪止损 – 当浮盈达到 MoneyTrailingTarget 时激活，随后记录最大浮盈，一旦回撤超过 MoneyTrailingDrawdown 即平仓。

所有货币计算均依赖合约的 PriceStep 与 StepPrice。若行情源未提供这些字段，则退化为价格差乘以手数的估算。

参数说明

参数 说明
UseMoneyTakeProfit 是否启用固定金额止盈。
MoneyTakeProfit 以账户货币计的浮盈目标。
UsePercentTakeProfit 是否启用百分比止盈。
PercentTakeProfit 浮盈目标，占投资组合价值的百分比。
EnableMoneyTrailing 是否启用资金跟踪止损。
MoneyTrailingTarget 激活资金跟踪止损所需的浮盈水平。
MoneyTrailingDrawdown 跟踪模式下允许的最大利润回撤。
UseBreakEven 是否在达到目标后将止损移至保本位。
BreakEvenTriggerPips 启动保本的点数距离。
BreakEvenOffsetPips 保本后额外增加的点数。
MartingaleMultiplier 亏损后乘以的手数倍数。
InitialVolume 每轮开始时的基础手数。
UseDoubleVolume 若为真则乘以倍数，否则使用 LotIncrement。
LotIncrement 当不倍增时每次增加的固定手数。
TrailingStopPips 经典跟踪止损的点数距离。
StopLossPips 初始止损点数。
TakeProfitPips 初始止盈点数。
FastMaPeriod 快速移动平均周期。
SlowMaPeriod 慢速移动平均周期。
EnvelopePeriod 包络线的移动平均周期。
EnvelopeDeviation 包络线宽度百分比。
MacdFastLength MACD 快速 EMA 周期。
MacdSlowLength MACD 慢速 EMA 周期。
MacdSignalLength MACD 信号线周期。
CandleType 主信号时间框架。
MacdTimeFrame MACD 所使用的时间框架。

使用注意事项

  1. 只有在上一轮完全亏损出场时才会执行马丁加仓步骤。
  2. 策略始终只维持一个净头寸，若收到反向信号会先平仓再入场。
  3. 要获得准确的资金阈值，请确保行情源提供 PriceStep、StepPrice 与 VolumeStep。
  4. 保本与跟踪止损均基于主时间框架的收盘价评估，盘中波动不会触发即时执行。

与原始 EA 的差异

  • 该版本使用 StockSharp 的高级 API（SubscribeCandles + Bind）以及 MovingAverageConvergenceDivergenceSignal 指标，不再直接调用 iMACD。
  • 与经纪商相关的细节（冻结区、邮件/推送、按票据循环等）由 StockSharp 框架处理，因此未在代码中重现。
  • 金额相关的保护逻辑基于汇总净头寸，而非逐单统计，符合 StockSharp 的账户模型。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Smart Martingale strategy: MACD + MA filter with martingale volume on loss.
/// Buys when fast MA crosses above slow MA. Sells on cross below.
/// </summary>
public class MartingaleSmartStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public MartingaleSmartStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast MA", "Fast SMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow MA", "Slow SMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, fastVal, slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					if (prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}