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Martingale Estratégia Inteligente

Visão geral

Martingale Smart é uma conversão do consultor especialista MetaTrader "Martingale Smart". A estratégia mantém apenas uma posição aberta por vez e alterna entre dois filtros de entrada diferentes após cada ciclo de perda:

  1. Filtro primário – cruzamento entre duas médias móveis simples combinadas com a direção de um histograma de período de tempo superior MACD. Este é o modo de entrada padrão.
  2. Filtro secundário – envelopes de média móvel. Quando a perda flutuante do ciclo anterior é negativa a estratégia alterna para este filtro. Outra perda volta para o filtro primário.

O componente martingale aumenta o volume da próxima negociação após um ciclo de perdas. Você pode multiplicar o último volume (martingale clássico) ou adicionar um incremento fixo.

Assinaturas de dados

  • CandleType – prazo utilizado para os principais cálculos e gerenciamento de negociações.
  • MacdTimeFrame – período secundário dedicado ao filtro MACD. O padrão é um mês para imitar o EA original que usou o período PERIOD_MN1.

Ambas as assinaturas são iniciadas automaticamente em OnStarted.

Lógica de negociação

  1. Uma nova negociação é considerada somente se não houver posição aberta e todos os indicadores estiverem formados.
  2. O filtro primário fica comprado quando o MA rápido está abaixo do MA lento e a linha MACD está acima do sinal (mesma lógica para casos de baixa). Essas condições seguem o EA original que usava iMA e iMACD com um deslocamento de uma barra.
  3. O filtro secundário usa um envelope de média móvel simples. Um fechamento acima da banda inferior sinaliza uma entrada longa, enquanto um fechamento abaixo da banda superior sinaliza uma entrada curta. Isso reproduz a lógica baseada em iEnvelopes.
  4. Quando um ciclo termina com lucro negativo, a estratégia muda para o filtro alternativo e calcula o próximo volume de acordo com os parâmetros de martingale. Um ciclo rentável mantém o filtro atual e redefine o volume para o valor inicial.
  5. Os níveis protetores de stop-loss e take-profit são anexados imediatamente após cada entrada usando distâncias baseadas em pip.

Gestão de risco

  • Parada de equilíbrio – quando o lucro não realizado atinge BreakEvenTriggerPips, o stop loss salta para o preço de entrada mais uma compensação opcional.
  • Trailing stop clássico – mantém um stop móvel que fica a TrailingStopPips de distância do último fechamento.
  • Realizar lucro em dinheiro – fecha a posição quando o lucro flutuante excede MoneyTakeProfit.
  • Realização de lucro em porcentagem – semelhante à meta monetária, mas expressa como uma porcentagem do valor atual do portfólio.
  • Money trailing stop – é ativado quando o lucro flutuante atinge MoneyTrailingTarget; posteriormente, a estratégia acompanha o pico de lucro e liquida a posição quando o rebaixamento excede MoneyTrailingDrawdown.

Todos os cálculos monetários dependem de PriceStep e StepPrice do instrumento. Se a fonte de dados não os fornecer, a estratégia recorre a uma simples estimativa de preço x volume.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
UseMoneyTakeProfit Ative a regra de lucro monetário fixo.
MoneyTakeProfit Meta de lucro flutuante na moeda da conta.
UsePercentTakeProfit Habilite o lucro com base em porcentagem.
PercentTakeProfit Meta de lucro flutuante como% do valor do portfólio.
EnableMoneyTrailing Habilite o lucro em dinheiro.
MoneyTrailingTarget Nível de lucro que habilita o bloco final.
MoneyTrailingDrawdown Retorno máximo de lucro permitido quando o trailing estiver ativo.
UseBreakEven Mova o stop-loss para o ponto de equilíbrio após a distância configurada.
BreakEvenTriggerPips Distância de lucro em pips necessária antes do movimento do stop.
BreakEvenOffsetPips Pips adicionais adicionados ao ponto de equilíbrio.
MartingaleMultiplier Fator de multiplicação aplicado após um ciclo perdedor.
InitialVolume Volume utilizado para a primeira ordem de cada ciclo.
UseDoubleVolume Se for verdade, multiplique o volume; caso contrário, aplique LotIncrement.
LotIncrement Incremento de lote fixo usado quando a duplicação está desativada.
TrailingStopPips Distância do trailing stop clássico em pips.
StopLossPips Distância inicial do stop-loss em pips.
TakeProfitPips Distância inicial de lucro em pips.
FastMaPeriod Período da média móvel rápida.
SlowMaPeriod Período da média móvel lenta.
EnvelopePeriod Período da média móvel do envelope.
EnvelopeDeviation Largura do envelope em porcentagem.
MacdFastLength Comprimento EMA rápido dentro de MACD.
MacdSlowLength Comprimento EMA lento dentro do MACD.
MacdSignalLength Comprimento do sinal EMA dentro de MACD.
CandleType Prazo do sinal principal.
MacdTimeFrame Prazo para as velas MACD.

Notas de uso

  1. O passo martingale é executado somente quando a posição anterior foi completamente fechada com perda.
  2. A estratégia espera uma posição aberta de cada vez; sempre liquida a posição atual antes de entrar na direção oposta.
  3. Para limites monetários precisos, configure as especificações do contrato do instrumento (PriceStep, StepPrice e VolumeStep).
  4. O ponto de equilíbrio e os trailing stops são avaliados em velas fechadas no período principal; picos intrabarras são ignorados.

Diferenças versus MetaTrader EA

  • A conversão usa o API de alto nível de StockSharp (SubscribeCandles + Bind) e o indicador MovingAverageConvergenceDivergenceSignal em vez de chamadas diretas para iMACD.
  • Algumas verificações específicas do corretor (níveis de congelamento, chamadas manuais de e-mail/notificação, loops baseados em tickets) são omitidas porque o mecanismo StockSharp gerencia esses aspectos internamente.
  • As proteções baseadas em dinheiro operam em posições agregadas, em vez de cálculos por ticket, alinhando-se ao modelo de conta de StockSharp.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Smart Martingale strategy: MACD + MA filter with martingale volume on loss.
/// Buys when fast MA crosses above slow MA. Sells on cross below.
/// </summary>
public class MartingaleSmartStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public MartingaleSmartStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast MA", "Fast SMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow MA", "Slow SMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, (candle, fastVal, slowVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					if (prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}