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ROC 策略

概述

ROC 策略是在 StockSharp 高级 API 中对 MetaTrader 专家顾问 MQL/26938/ROC.mq4 的移植。该策略只针对单一品种运行，通过一组线性加权移动平均线（LWMA）、自定义速度变化模型（ROC）、更高周期的动量指标以及月度 MACD 来判断趋势。原版中的资金管理模块全部保留，包括保本、按点数移动的追踪止损、权益保护以及以货币或百分比计的止盈。

入场逻辑

  1. 订阅三个数据源：交易周期、用于 14 周期 Momentum 的更高时间框架以及月线 MACD。
  2. 每根完成的交易周期蜡烛会检查以下条件：
    • 自定义 ROC 模型对多头返回上升趋势 (Line4 < Line5)，对空头返回下降趋势 (Line4 > Line5)。
    • 快速 LWMA 必须在慢速 LWMA 之上才能做多，在其之下才能做空。
    • 较高周期 Momentum 的最近三个读数中至少有一个与 100 的偏差大于对应阈值。
    • 月线 MACD 主线位于信号线之上（做多）或之下（做空）。
    • 未超过 MaxTrades 限制的分批次数，并且在 IncreaseFactor 大于零时可以在连续亏损后提高下一笔交易量。

出场逻辑

  • 当仓位发生变化时，根据 MetaTrader 点数计算初始止损和止盈。
  • 如果开启 UseBreakEven，在达到触发距离后将止损移至入场价加上偏移量。
  • TrailingStopSteps 会在每根蜡烛收盘时收紧止损。
  • UseTpInMoney、UseTpInPercent 与 EnableMoneyTrailing 控制的资金管理模块会在达成货币或百分比目标时离场，并且在浮动盈利回撤超过 StopLossMoney 时获利了结。
  • UseEquityStop 会把当前权益与历史高点比较，若回撤超过 TotalEquityRisk，即刻平仓。
  • 将 ExitStrategy 设为 true 可强制立即平仓。

参数

名称 说明
LotSize 基础下单手数。
IncreaseFactor 连续亏损后调整下一笔手数。
FastMaPeriod / SlowMaPeriod LWMA 趋势过滤参数。
PeriodMa0, PeriodMa1, BarsV, AverBars, KCoefficient 自定义 ROC 模型参数。
MomentumBuyThreshold, MomentumSellThreshold 高周期 Momentum 的绝对偏差阈值。
StopLossSteps, TakeProfitSteps 初始止损与止盈的点数。
TrailingStopSteps 经典点差追踪止损。
UseBreakEven, BreakEvenTriggerSteps, BreakEvenOffsetSteps 保本模块设置。
UseTpInMoney, TpInMoney, UseTpInPercent, TpInPercent 货币与百分比止盈设置。
EnableMoneyTrailing, TakeProfitMoney, StopLossMoney 资金追踪止盈参数。
UseEquityStop, TotalEquityRisk 权益保护参数。
MaxTrades 每个方向允许的最大加仓次数。
ExitStrategy 启用后立即平仓。

说明

  • Momentum 的时间框架会根据交易周期自动匹配，以复现原始 MQL 中的 switch 逻辑。
  • 全部指标都通过 Bind 使用，不需要手动请求历史数据。
  • 策略按净头寸模式运行：当出现做多信号而当前持有空单时，会先平掉空单再进场做多，模拟非对冲账户上的工作方式。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Rate of Change strategy: uses ROC indicator with WMA trend filter.
/// Buys when ROC crosses above zero and fast WMA > slow WMA.
/// Sells when ROC crosses below zero and fast WMA less than slow WMA.
/// </summary>
public class RocStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rocPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _fastMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RocPeriod
	{
		get => _rocPeriod.Value;
		set => _rocPeriod.Value = value;
	}

	public int FastMaPeriod
	{
		get => _fastMaPeriod.Value;
		set => _fastMaPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowMaPeriod
	{
		get => _slowMaPeriod.Value;
		set => _slowMaPeriod.Value = value;
	}

	public RocStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_rocPeriod = Param(nameof(RocPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ROC Period", "Rate of Change period", "Indicators");

		_fastMaPeriod = Param(nameof(FastMaPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast WMA", "Fast WMA period", "Indicators");

		_slowMaPeriod = Param(nameof(SlowMaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow WMA", "Slow WMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var roc = new RateOfChange { Length = RocPeriod };
		var fastMa = new WeightedMovingAverage { Length = FastMaPeriod };
		var slowMa = new WeightedMovingAverage { Length = SlowMaPeriod };

		decimal? prevRoc = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(roc, fastMa, slowMa, (candle, rocVal, fastMaVal, slowMaVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevRoc.HasValue)
				{
					if (prevRoc.Value <= 0 && rocVal > 0 && fastMaVal > slowMaVal && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (prevRoc.Value >= 0 && rocVal < 0 && fastMaVal < slowMaVal && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevRoc = rocVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastMa);
			DrawIndicator(area, slowMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}