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ROC Estratégia

Visão geral

A estratégia ROC é uma porta StockSharp do consultor especialista MetaTrader armazenada em MQL/26938/ROC.mq4. Ele opera em um único símbolo e avalia a ação do preço usando uma cadeia de médias móveis lineares ponderadas (LWMA), um modelo de taxa de mudança personalizado (ROC), impulso de período de tempo mais alto e um filtro mensal MACD. Os recursos originais de gerenciamento de dinheiro, como ponto de equilíbrio, trailing stops baseados em pip, proteção de patrimônio e metas de lucro denominadas em dinheiro, são preservados.

Lógica de entrada

  1. A estratégia assina três fluxos de dados:
    • Velas de negociação primárias definidas pela propriedade CandleType.
    • Um período de tempo mais alto para o oscilador de impulso de 14 períodos (selecionado automaticamente de acordo com o período de negociação).
    • Velas mensais para o filtro de confirmação MACD.
  2. Em cada vela de negociação finalizada, as seguintes condições devem ser satisfeitas para abrir uma posição:
    • O modelo personalizado ROC deve relatar uma tendência de alta (Line4 < Line5) para compras ou uma tendência de baixa (Line4 > Line5) para vendas.
    • O LWMA rápido calculado sobre o preço típico deve ser negociado acima do LWMA lento para compras e abaixo para vendas.
    • Qualquer uma das últimas três leituras de momentum obtidas no período superior deve exceder o limite de compra ou venda configurado (desvio absoluto de 100).
    • A linha principal mensal MACD deve ficar acima de sua linha de sinal para compras e abaixo para vendas.
    • O dimensionamento da posição respeita o limite MaxTrades e, opcionalmente, dimensiona o próximo volume de negociação após perdas consecutivas quando IncreaseFactor for maior que zero.

Lógica de saída

  • As ordens clássicas de stop-loss e take-profit são projetadas em MetaTrader pontos assim que o tamanho da posição muda.
  • O bloco de ponto de equilíbrio opcional move o stop de proteção para o preço de entrada mais o deslocamento configurado quando a distância de disparo em pontos é atingida.
  • Os trailing stops baseados em pip restringem o valor do stop em cada fechamento de vela.
  • As verificações de gerenciamento de dinheiro fecham a posição quando uma meta de moeda ou meta percentual é atingida e podem rastrear o lucro flutuante detectando retrocessos maiores que StopLossMoney após o lucro exceder TakeProfitMoney.
  • Um equity stop compara o rebaixamento flutuante com o patrimônio líquido mais alto registrado e liquida a posição quando o percentual permitido é excedido.
  • Definir ExitStrategy como true executa a rotina de saída de emergência e fecha a posição atual no mercado.

Parâmetros

Nome Descrição
LotSize Volume base de negociação aberto em cada sinal.
IncreaseFactor Recalcula o próximo volume após negociações consecutivas com perdas.
FastMaPeriod / SlowMaPeriod Comprimento dos filtros de tendência LWMA.
PeriodMa0, PeriodMa1, BarsV, AverBars, KCoefficient Defina o modelo de tendência ROC customizado.
MomentumBuyThreshold, MomentumSellThreshold Desvio absoluto mínimo de 100 usado pelo filtro de momentum de período de tempo mais alto.
StopLossSteps, TakeProfitSteps Distâncias de proteção iniciais expressas em MetaTrader pontos.
TrailingStopSteps Trailing stop baseado em pip.
UseBreakEven, BreakEvenTriggerSteps, BreakEvenOffsetSteps Configure o módulo de equilíbrio.
UseTpInMoney, TpInMoney, UseTpInPercent, TpInPercent Metas de lucro baseadas em dinheiro e porcentagem.
EnableMoneyTrailing, TakeProfitMoney, StopLossMoney Parâmetros do módulo de rastreamento de dinheiro.
UseEquityStop, TotalEquityRisk Configurações de proteção patrimonial.
MaxTrades Número máximo de reduções por direção.
ExitStrategy Força uma posição plana imediata quando ativado.

Notas

  • O prazo mais alto para o indicador de momentum é derivado automaticamente do prazo de negociação para corresponder à instrução switch original no código MetaTrader.
  • Todos os cálculos de indicadores usam o nível superior Bind API, portanto, nenhuma solicitação manual de dados é necessária.
  • A estratégia é apenas de compensação: quando um novo sinal longo aparece enquanto se mantém vendido, a exposição curta é fechada primeiro antes de entrar longa, refletindo o comportamento do EA original em contas sem hedge.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Rate of Change strategy: uses ROC indicator with WMA trend filter.
/// Buys when ROC crosses above zero and fast WMA > slow WMA.
/// Sells when ROC crosses below zero and fast WMA less than slow WMA.
/// </summary>
public class RocStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rocPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _fastMaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowMaPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RocPeriod
	{
		get => _rocPeriod.Value;
		set => _rocPeriod.Value = value;
	}

	public int FastMaPeriod
	{
		get => _fastMaPeriod.Value;
		set => _fastMaPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowMaPeriod
	{
		get => _slowMaPeriod.Value;
		set => _slowMaPeriod.Value = value;
	}

	public RocStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_rocPeriod = Param(nameof(RocPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("ROC Period", "Rate of Change period", "Indicators");

		_fastMaPeriod = Param(nameof(FastMaPeriod), 5)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast WMA", "Fast WMA period", "Indicators");

		_slowMaPeriod = Param(nameof(SlowMaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow WMA", "Slow WMA period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var roc = new RateOfChange { Length = RocPeriod };
		var fastMa = new WeightedMovingAverage { Length = FastMaPeriod };
		var slowMa = new WeightedMovingAverage { Length = SlowMaPeriod };

		decimal? prevRoc = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(roc, fastMa, slowMa, (candle, rocVal, fastMaVal, slowMaVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevRoc.HasValue)
				{
					if (prevRoc.Value <= 0 && rocVal > 0 && fastMaVal > slowMaVal && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (prevRoc.Value >= 0 && rocVal < 0 && fastMaVal < slowMaVal && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevRoc = rocVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastMa);
			DrawIndicator(area, slowMa);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}