中文 ZH
在 GitHub 上查看

基础 RSI EA 模板策略

Basic RSI EA Template Strategy 为 MetaTrader 4 专家顾问 “Basic Rsi EA Template.mq4”（MQL/26750）的 StockSharp 版本。策略在指定的K线序列上监控相对强弱指数（RSI），当动量进入自定义的超买或超卖区域时执行交易。转换保留了原始机器人“单一持仓+固定止损止盈”的简洁风格，并采用 StockSharp 的高级订阅接口实现。

策略逻辑

指标

  • RSI：周期可配置，基于所选 K 线类型计算。

入场条件

  • 做多：当 RSI 低于 OversoldLevel 且当前没有持仓时，以 OrderVolume 的固定数量市价买入。
  • 做空：当 RSI 高于 OverboughtLevel 且当前没有持仓时，以 OrderVolume 的固定数量市价卖出。

策略使用净头寸模式，同一时间只允许一笔仓位。如果持有多单，则等待其平仓后才允许做空（反之亦然）。

出场条件

  • 止损：StopLossPips 根据品种最小跳动价转换为绝对价格距离；当价格不利运行达到该距离时，通过保护模块平仓。
  • 止盈：TakeProfitPips 以同样方式转换；当价格向有利方向移动达到目标距离时平仓获利。

没有额外的移动止损或信号反向平仓逻辑，策略完全依赖预设的保护距离或人工干预，与原始模板保持一致。

风险与仓位管理

  • OrderVolume 设置每次市价单的固定交易量（默认 0.01 手，与 MQL 示例一致）。
  • 策略不加仓、不对冲。止损或止盈触发后，重新等待下一次 RSI 信号。

参数说明

  • CandleType：用于计算信号的 K 线类型（默认 1 分钟）。
  • RsiPeriod：RSI 计算窗口长度（默认 14）。
  • OverboughtLevel：RSI 超买阈值（默认 70）。
  • OversoldLevel：RSI 超卖阈值（默认 30）。
  • StopLossPips：止损距离（点），内部转换为绝对价格（默认 30 点）。
  • TakeProfitPips：止盈距离（点），内部转换为绝对价格（默认 20 点）。
  • OrderVolume：每笔市价单的固定数量（默认 0.01）。

实现细节

  • 通过 SubscribeCandles(...).Bind(rsi, ProcessCandle) 获取指标数值，无需手动管理缓冲区。
  • CreateProtectionUnit 模拟原始 MQL 对点值的处理：报价保留 3 或 5 位小数的品种使用 10 倍乘数将点数映射为价格步长。
  • 仅在 K 线收盘后评估信号，避免同一根 K 线上重复下单。
  • 转换基于净头寸账户，与 MetaTrader 的对冲模式不同，因此反向交易会先平掉当前仓位。
  • 代码中的注释与日志全部使用英文，便于国际化维护。

使用建议

  • 根据交易周期调整 CandleType（例如切换到小时线进行波段交易）。
  • 根据标的波动率调节 StopLossPips 与 TakeProfitPips，它们是风险控制的关键。
  • 如需更复杂的资金管理，可在该模板基础上接入 StockSharp 的组合或风险管理模块。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Basic RSI template: buys when RSI is oversold, sells when RSI is overbought.
/// </summary>
public class BasicRsiEaTemplateStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overboughtLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversoldLevel;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public decimal OverboughtLevel
	{
		get => _overboughtLevel.Value;
		set => _overboughtLevel.Value = value;
	}

	public decimal OversoldLevel
	{
		get => _oversoldLevel.Value;
		set => _oversoldLevel.Value = value;
	}

	public BasicRsiEaTemplateStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI calculation period", "Indicators");

		_overboughtLevel = Param(nameof(OverboughtLevel), 70m)
			.SetDisplay("Overbought Level", "RSI overbought threshold", "Indicators");

		_oversoldLevel = Param(nameof(OversoldLevel), 30m)
			.SetDisplay("Oversold Level", "RSI oversold threshold", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		decimal? prevRsi = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, (candle, rsiValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevRsi.HasValue)
				{
					var crossBelowOversold = prevRsi.Value >= OversoldLevel && rsiValue < OversoldLevel;
					var crossAboveOverbought = prevRsi.Value <= OverboughtLevel && rsiValue > OverboughtLevel;

					if (crossBelowOversold && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossAboveOverbought && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevRsi = rsiValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}