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Estrategia de plantilla básica RSI EA

La Estrategia de plantilla RSI EA básica replica el asesor experto MetaTrader 4 "Basic Rsi EA Template.mq4" (MQL/26750). Observa el índice de fuerza relativa (RSI) en la serie de velas seleccionada y reacciona cuando el impulso se extiende hacia zonas configurables de sobrecompra o sobreventa. La conversión StockSharp mantiene el flujo de trabajo simple de una posición y la lógica protectora de parada/toma del robot original al tiempo que adopta la suscripción de alto nivel API.

Lógica de la estrategia

Indicadores

  • Índice de fuerza relativa (RSI) con un período configurable calculado sobre el tipo de vela elegido.

Condiciones de entrada

  • Configuración larga: cuando RSI cae por debajo de OversoldLevel y la estrategia no tiene ninguna posición abierta, envía una orden de compra de mercado para el OrderVolume configurado.
  • Configuración corta: cuando RSI sube por encima de OverboughtLevel y la estrategia no tiene ninguna posición abierta, envía una orden de venta de mercado para el OrderVolume configurado.

El algoritmo funciona en modo de compensación: sólo puede existir una posición en cualquier momento. Si una posición larga está activa, la estrategia espera a que se cierre antes de una entrada corta (y viceversa).

Condiciones de salida

  • Parada de protección: StopLossPips se convierte en una distancia de precio absoluta utilizando el tamaño del tick del instrumento. Una vez que el precio retrocede esa cantidad, el motor de protección incorporado cierra la posición.
  • Obtener ganancias: TakeProfitPips se procesa de la misma manera: cuando el precio se mueve a favor en la distancia configurada, la posición se cierra para obtener ganancias.

No hay ninguna salida adicional basada en señales o de seguimiento. La estrategia se basa únicamente en distancias de protección o intervención manual para salir de las operaciones, reflejando el diseño minimalista de la plantilla original.

Manejo de riesgos y volúmenes

  • OrderVolume define la cantidad fija enviada con cada orden de mercado (lotes predeterminados de 0,01, que coinciden con la muestra MQL).
  • La estrategia no es piramidal ni de cobertura. Si una parada protectora o una toma de ganancias cierra la operación activa, el algoritmo se vuelve plano y espera el siguiente activador RSI.

Parámetros

  • CandleType: serie de velas utilizadas para la generación de señales (predeterminado: período de tiempo de 1 minuto).
  • RsiPeriod: número de barras en la ventana RSI (por defecto: 14).
  • OverboughtLevel: RSI umbral que permite entradas cortas (predeterminado: 70).
  • OversoldLevel: RSI umbral que permite entradas largas (predeterminado: 30).
  • StopLossPips: distancia de parada en pips convertida a unidades de precio absoluto (predeterminado: 30 pips).
  • TakeProfitPips: objetivo de beneficio en pips convertido a unidades de precio absoluto (predeterminado: 20 pips).
  • OrderVolume: volumen fijo para órdenes de mercado (por defecto: 0,01).

Notas de implementación

  • Utiliza SubscribeCandles(...).Bind(rsi, ProcessCandle) para que los valores del indicador fluyan directamente al método de procesamiento sin administración manual del búfer.
  • CreateProtectionUnit recrea el manejo de pips de MQL: los instrumentos con 3 o 5 decimales utilizan un multiplicador de 10x para asignar pips a pasos de precio.
  • Todas las comprobaciones de indicadores se ejecutan en velas terminadas para evitar múltiples órdenes en la misma barra.
  • La conversión supone una cuenta de compensación, a diferencia del modo de cobertura de MetaTrader. En consecuencia, las operaciones opuestas cierran la posición actual en lugar de crear múltiples tickets.
  • Los comentarios y registros en línea están en inglés para ayudar en el mantenimiento futuro.

Consejos de uso

  • Ajuste CandleType al instrumento y período de tiempo que desea operar (por ejemplo, cambie a velas horarias para configuraciones de swing).
  • Ajuste StopLossPips y TakeProfitPips para que coincidan con la volatilidad del instrumento; las distancias de protección son fundamentales para el control de riesgos.
  • Combine la estrategia con StockSharp cartera o módulos de riesgo si necesita una gestión avanzada del dinero más allá de la lógica de la plantilla.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Basic RSI template: buys when RSI is oversold, sells when RSI is overbought.
/// </summary>
public class BasicRsiEaTemplateStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overboughtLevel;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversoldLevel;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public decimal OverboughtLevel
	{
		get => _overboughtLevel.Value;
		set => _overboughtLevel.Value = value;
	}

	public decimal OversoldLevel
	{
		get => _oversoldLevel.Value;
		set => _oversoldLevel.Value = value;
	}

	public BasicRsiEaTemplateStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI calculation period", "Indicators");

		_overboughtLevel = Param(nameof(OverboughtLevel), 70m)
			.SetDisplay("Overbought Level", "RSI overbought threshold", "Indicators");

		_oversoldLevel = Param(nameof(OversoldLevel), 30m)
			.SetDisplay("Oversold Level", "RSI oversold threshold", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		decimal? prevRsi = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, (candle, rsiValue) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevRsi.HasValue)
				{
					var crossBelowOversold = prevRsi.Value >= OversoldLevel && rsiValue < OversoldLevel;
					var crossAboveOverbought = prevRsi.Value <= OverboughtLevel && rsiValue > OverboughtLevel;

					if (crossBelowOversold && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossAboveOverbought && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevRsi = rsiValue;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, rsi);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}