中文 ZH
在 GitHub 上查看

Histo Scalper 策略

概述

Histo Scalper Strategy 是将 HistoScalperEA v1.0 移植到 StockSharp 的版本。策略同时结合 ADX、ATR、布林带、Bulls/Bears Power、CCI、MACD、RSI 与随机指标八个直方图过滤器。只有在所有启用的过滤器统一给出同方向信号，并且至少有一个过滤器在上一根 K 线上给出相反信号时，才会开仓，从而保留原始 EA 的“双 K 线确认”逻辑。

信号生成

  1. ADX：比较 +DI 与 −DI，可根据需要反向解释。
  2. ATR：将当前 ATR 与 SMA 基线比较，计算百分比偏离度。多头需要大于 AtrPositiveThreshold，空头需要低于 AtrNegativeThreshold。
  3. 布林带：收盘价突破上轨或下轨时产生信号。
  4. Bulls/Bears Power：多头使用 Bulls Power，空头使用 Bears Power 的绝对值。
  5. CCI：价格进入超买或超卖区域时触发。
  6. MACD：监控 MACD 主线与信号线之间的差值（直方图）。
  7. RSI：使用经典超买/超卖水平。
  8. 随机指标：比较 %K 线与自定义上下限。

若某个启用的过滤器返回中性值，则当根 K 线不进行交易。策略会缓存前一根 K 线的信号，以确保满足“上一根方向相反”的限制。

风险管理

  • 交易手数由 TradeVolume 控制。
  • AllowPyramiding 允许在已有仓位的方向上继续加仓；否则信号翻转时直接反手。
  • TakeProfitPoints 与 StopLossPoints 以价格步长为单位，在下单后通过 SetTakeProfit 和 SetStopLoss 立即设置。
  • UseTimeFilter、SessionStart、SessionEnd 可限制每日的交易时间段。

参数

参数 说明
TradeVolume 每次开仓的基础手数。
AllowPyramiding 是否允许在同方向加仓。
CloseOnOppositeSignal 综合信号反向时是否立即平仓。
UseTimeFilter, SessionStart, SessionEnd 日内交易时间窗口。
UseTakeProfit, TakeProfitPoints 启用并设置止盈（价格步长）。
UseStopLoss, StopLossPoints 启用并设置止损（价格步长）。
UseIndicator1 … UseIndicator8 启用具体过滤器。
ModeIndicatorX 指定过滤器采用正向或反向逻辑。
其他指标参数 对应原始 EA 的周期、阈值等设置。

与 MQL 版本的差异

  • 未实现篮子平仓、声音提示以及网格开仓功能。
  • 未移植自动手数、保本与跟踪止损逻辑，请使用固定止盈止损控制风险。
  • 未包含点差检查和经纪商特定保护措施。

使用建议

  1. 启动前设置好 Security 与 Portfolio。
  2. 根据目标周期调整 CandleType。
  3. 结合市场波动调整各指标阈值。
  4. 优化时可以暂时关闭部分过滤器以降低维度。
  5. 利用 AllowPyramiding 与 CloseOnOppositeSignal 控制快速行情下的仓位风险。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Multi-indicator scalping strategy combining MACD, RSI, and CCI filters.
/// Buys when all indicators agree on bullish signal. Sells on bearish agreement.
/// </summary>
public class HistoScalperStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public int CciPeriod
	{
		get => _cciPeriod.Value;
		set => _cciPeriod.Value = value;
	}

	public HistoScalperStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");

		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergence();
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };

		decimal? prevMacd = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(macd, rsi, cci, (candle, macdLine, rsiVal, cciVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevMacd.HasValue)
				{
					if (prevMacd.Value <= 0 && macdLine > 0 && rsiVal < 70m && cciVal > -100m && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (prevMacd.Value >= 0 && macdLine < 0 && rsiVal > 30m && cciVal < 100m && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevMacd = macdLine;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}