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Estratégia Histo Scalper

Visão geral

A Histo Scalper Strategy é uma versão C# do consultor especialista MetaTrader HistoScalperEA v1.0. O algoritmo funde oito indicadores de estilo histograma (ADX, ATR, Bollinger Bandas, Bulls/Bears Power, CCI, MACD, RSI e Stochastic) e requer acordo unânime de todos os filtros habilitados antes de abrir uma negociação. Um segundo requisito é que pelo menos um filtro reporte a direção oposta na barra anterior, o que impede a entrada da estratégia durante mercados planos e imita a lógica de confirmação original de “duas barras”.

Geração de Sinal

  1. ADX filtro – verifica se +DI é maior que −DI. Opcionalmente, inverta a decisão.
  2. ATR filtro – compara o ATR atual com uma linha de base SMA e mede o desvio percentual. As negociações longas exigem um desvio positivo acima de AtrPositiveThreshold; as negociações curtas exigem um desvio negativo abaixo de AtrNegativeThreshold.
  3. Bollinger rompimento – espera que o preço de fechamento rompa a banda superior/inferior.
  4. Poder Bulls/Bears – usa Bulls Power para entradas longas e magnitude Bears Power para entradas curtas.
  5. CCI – é acionado quando o valor CCI ultrapassa os níveis de sobrevenda/sobrecompra configurados.
  6. MACD histograma – mede a distância entre MACD e sua linha de sinal.
  7. RSI – usa zonas clássicas de sobrevenda/sobrecompra.
  8. Stochastic – lê a linha %K e a compara com os limites configurados.

Se algum filtro habilitado produzir um valor neutro, a estratégia aborta o processamento da vela atual. O estado histórico de cada filtro é armazenado para impor a regra da "barra anterior oposta".

Gestão de risco

  • As entradas no mercado usam o parâmetro TradeVolume.
  • A pirâmide opcional aumenta as posições abertas; caso contrário, a estratégia só muda de direção quando o sinal muda.
  • Os níveis de take-profit e stop-loss são expressos em etapas de preço do instrumento e aplicados imediatamente após o envio da ordem via SetTakeProfit e SetStopLoss.
  • Um filtro de sessão (UseTimeFilter, SessionStart, SessionEnd) pode desativar a negociação fora do horário configurado.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
TradeVolume Volume base para novas negociações.
AllowPyramiding Permite empilhar negociações adicionais enquanto já está posicionado.
CloseOnOppositeSignal Fecha as posições existentes quando o sinal agregado muda.
UseTimeFilter, SessionStart, SessionEnd Restringe a negociação a uma janela diária personalizada.
UseTakeProfit, TakeProfitPoints Habilita e configura o lucro em etapas de preço.
UseStopLoss, StopLossPoints Habilita e configura stop loss em etapas de preço.
UseIndicator1 … UseIndicator8 Habilite filtros individuais.
ModeIndicatorX Alternar entre lógica direta e invertida para cada filtro.
Configurações específicas do indicador Períodos, limites e níveis que replicam as entradas originais do consultor especialista.

Diferenças do especialista MQL

  • O gerenciamento de lucros/perdas da cesta, os alertas sonoros e o gerenciamento de ordens de rede são intencionalmente omitidos.
  • A automação de risco (dimensionamento automático de lote, ponto de equilíbrio e lógica de rastreamento) não está incluída; use os parâmetros de risco acima.
  • As verificações de spread e as proteções específicas do corretor não são portadas.

Notas de uso

  1. Defina Security e Portfolio antes de iniciar a estratégia.
  2. Ajuste o tipo de vela (CandleType) para corresponder ao período desejado.
  3. Configure os limites do indicador para se adequarem à volatilidade do instrumento alvo.
  4. Ative ou desative filtros individualmente para simplificar a otimização.
  5. Use AllowPyramiding e CloseOnOppositeSignal para controlar a exposição durante mercados rápidos.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Multi-indicator scalping strategy combining MACD, RSI, and CCI filters.
/// Buys when all indicators agree on bullish signal. Sells on bearish agreement.
/// </summary>
public class HistoScalperStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public int CciPeriod
	{
		get => _cciPeriod.Value;
		set => _cciPeriod.Value = value;
	}

	public HistoScalperStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");

		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergence();
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };

		decimal? prevMacd = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(macd, rsi, cci, (candle, macdLine, rsiVal, cciVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevMacd.HasValue)
				{
					if (prevMacd.Value <= 0 && macdLine > 0 && rsiVal < 70m && cciVal > -100m && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (prevMacd.Value >= 0 && macdLine < 0 && rsiVal > 30m && cciVal < 100m && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevMacd = macdLine;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}