中文 ZH
在 GitHub 上查看

Follow Line Trend 策略

概述

Follow Line 策略完整移植自 MetaTrader 顾问 FollowLineEA_v1.0。策略通过布林带突破来更新一条“跟随线”，这条线在多头趋势中只会上移，在空头趋势中只会下移。为了避免过早触发，还可以用 ATR 做缓冲。额外的简单移动平均线用于确认信号，行为与原始 EA 一致。

交易逻辑

  1. 指标链
    • 布林带 (BollingerPeriod, BollingerDeviations) 检测突破。
    • ATR (AtrPeriod) 在 UseAtrFilter 为真时扩展跟随线。
    • 一组 SMA (MovingAveragePeriod) 计算高、低、开、收、媒价的平均值，以便在 OpenCloseMedian 或 HighLowOpenClose 模式下过滤信号。
  2. 跟随线更新
    • 收盘价高于上轨时，线被抬到最低价（可减去 ATR）；如果新值低于之前的线，就保持旧值。
    • 收盘价低于下轨时，线被压到最高价（可加上 ATR）；如果新值高于旧线，也保持旧值。
    • 跟随线的增量方向决定趋势状态。
  3. 信号生成
    • 趋势从空翻多时触发买入箭头；多翻空时触发卖出箭头。
    • IndicatorsShift 指定了信号与执行之间的延迟（以 K 线数量计），完全对齐 MQL iCustom 的 shift 参数。
  4. 过滤条件
    • UseTimeFilter、TimeStartTrade、TimeEndTrade 控制交易时段，可跨越午夜。
    • MaxSpread 限制点差，MaxOrders 限制仓位。

风险控制

  • CloseInSignal 遇到反向箭头立即平仓。
  • CloseInProfit 与 CloseInLoss 根据 PipsCloseProfit/PipsCloseLoss 在达到指定点数时关闭仓位，UseBasketClose 模拟原版的“篮子”逻辑。
  • UseStopLoss、UseTakeProfit、UseTrailingStop、UseBreakEven 组成完整的保护系统，参数单位为价格步长。
  • AutoLotSize 与 RiskFactor 根据资金自动计算手数，否则使用 ManualLotSize，下单前会按交易所最小步长和最小/最大手数做归一化。

参数

所有原始参数均已实现，包括：

  • 通用：CandleType、BarsCount。
  • 指标：BollingerPeriod、BollingerDeviations、MovingAveragePeriod、AtrPeriod、UseAtrFilter、TypeOfArrows、IndicatorsShift。
  • 过滤器：UseTimeFilter、TimeStartTrade、TimeEndTrade、MaxSpread、MaxOrders。
  • 风险：CloseInSignal、UseBasketClose、CloseInProfit、PipsCloseProfit、CloseInLoss、PipsCloseLoss、UseTakeProfit、TakeProfit、UseStopLoss、StopLoss、UseTrailingStop、TrailingStop、TrailingStep、UseBreakEven、BreakEven、BreakEvenAfter。
  • 资金管理：AutoLotSize、RiskFactor、ManualLotSize。

使用提示

  • 策略仅处理收盘完结的 K 线，适合与历史测试同步使用。
  • TypeOfArrows = HideArrows 可以暂停交易而保留指标绘制。
  • 默认会创建图表区域并显示交易。

转换细节

  • 完全使用 StockSharp 高级 API，无需手工维护指标缓冲区。
  • 通过 BuyMarket/SellMarket 和保护单工具方法实现下单与风控。
  • 代码注释采用英文，符合仓库规范。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Follow Line Trend strategy: EMA + Momentum trend follower.
/// Buys when close > EMA and momentum > 100.
/// Sells when close < EMA and momentum < 100.
/// </summary>
public class FollowLineTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public int MomPeriod
	{
		get => _momPeriod.Value;
		set => _momPeriod.Value = value;
	}

	public FollowLineTrendStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period", "Indicators");

		_momPeriod = Param(nameof(MomPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Momentum", "Momentum period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var mom = new Momentum { Length = MomPeriod };

		decimal? prevClose = null;
		decimal? prevEma = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, mom, (candle, emaVal, momVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				if (prevClose.HasValue && prevEma.HasValue)
				{
					var crossUp = prevClose.Value <= prevEma.Value && close > emaVal;
					var crossDown = prevClose.Value >= prevEma.Value && close < emaVal;

					if (crossUp && momVal > 100m && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && momVal < 100m && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevClose = close;
				prevEma = emaVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}