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Befolgen Sie die Linientrendstrategie

Überblick

Die Follow-Line-Strategie ist eine direkte Portierung des MetaTrader-Expertenberaters FollowLineEA_v1.0. Es reproduziert die ursprüngliche Logik, indem es einen Bollinger-Band-Breakout-Detektor mit einer adaptiven Trendlinie kombiniert, die sich an die Preisbewegung anpasst. Die Strategie hört auf fertige Kerzen und funktioniert in jedem vom Benutzer angegebenen Zeitrahmen.

Ein Ausbruch über das obere Bollinger-Band hebt die Unterstützungslinie unter dem Preis an, während ein Schlusskurs unter dem unteren Band eine Widerstandslinie über dem Preis fallen lässt. Die Linie gleitet nur in Ausbruchsrichtung und erzeugt so ein Treppenmuster, das anhaltende Trends hervorhebt. Durch optionales ATR-Auffüllen kann die Linie verbreitert werden, um zu verhindern, dass Positionen zu früh ausgelöst werden. Auf gleitenden Durchschnitten basierende Momentumfilter bestätigen Eingaben abhängig vom gewählten Pfeilmodus.

Handelslogik

  1. Indikatorkette
    • Bollinger-Bänder (Länge = BollingerPeriod, Breite = BollingerDeviations).
    • Optionaler ATR (Länge = AtrPeriod) zum Versetzen der Trendlinie, wenn UseAtrFilter aktiviert ist.
    • Eine Familie einfacher gleitender Durchschnitte (Länge = MovingAveragePeriod), die auf Höchst-, Tiefst-, Eröffnungs-, Schluss- und Medianpreise angewendet werden. Diese Durchschnittswerte generieren Bestätigungsflags, wenn TypeOfArrows auf OpenCloseMedian oder HighLowOpenClose gesetzt ist.
  2. Aktualisierung der Trendlinie
    • Eine Kerze, die über dem oberen Band schließt, drückt die Trendlinie auf den Tiefststand der Kerze (minus ATR Offset, falls verwendet), senkt sie jedoch nie.
    • Eine Kerze, die unterhalb des unteren Bandes schließt, zieht die Linie zum Kerzenhoch (plus ATR Offset, falls verwendet), hebt sie jedoch nie an.
    • Die Richtung der Trendlinie definiert, ob der Markt als bullisch (>0) oder bärisch (<0) gilt.
  3. Einstiegssignale
    • Wenn die Richtung von bärisch zu bullisch wechselt und die Pfeilfilter übereinstimmen, wird ein Kaufpfeil in die Warteschlange gestellt.
    • Wenn die Richtung von bullisch zu bärisch wechselt, steht ein Verkaufspfeil in der Warteschlange.
    • Der Parameter IndicatorsShift verzögert die Ausführung, sodass der Pfeil IndicatorsShift Balken nach seiner Bildung verarbeitet werden kann, was die MT4-Pufferverschiebung nachahmt.
  4. Ausführungsfilter
    • Zeitfilter: Trades sind nur zwischen TimeStartTrade und TimeEndTrade zulässig, wenn UseTimeFilter aktiviert ist (das Fenster kann bis Mitternacht reichen).
    • Spread-Filter: Wenn der aktuelle Spread MaxSpread (gemessen in Preisschritten) überschreitet, werden Aufträge übersprungen.
    • Bestellobergrenze: MaxOrders begrenzt die absolute Positionsgröße, um die ursprüngliche Prüfung der „maximalen Bestellmenge“ zu reproduzieren.

Risikomanagement

  • Ausfahrt bei Gegensignal: Setzen Sie CloseInSignal auf true, um die vorhandene Belichtung sofort zu reduzieren, wenn der Gegenpfeil ausgelöst wird.
  • Korbsperren: CloseInProfit und CloseInLoss schließen die aktuelle Position, sobald das angegebene Pip-Ziel erreicht ist. UseBasketClose wendet die Schwellenwerte auf den gesamten Warenkorb an, anstatt Long- und Short-Logik zu trennen (spiegelt die MQL-Implementierung wider).
  • Stopps und Ziele: Die Strategie ruft SetStopLoss, SetTakeProfit, Trailing- und Break-even-Guards für jeden Takt auf, wenn die entsprechenden Schalter aktiviert sind (UseStopLoss, UseTakeProfit, UseTrailingStop, UseBreakEven). Alle Entfernungen werden in Preisschritten angegeben.
  • Lotgröße: Wenn AutoLotSize aktiviert ist, entspricht die Positionsgröße dem ausgewählten Anteil des aktuellen Portfoliowerts (RiskFactor Prozent). Ansonsten wird ein fester ManualLotSize verwendet. Der Betrag ist auf den Volumenschritt des Instruments normiert und durch Umtauschlimits begrenzt.

Parameter

Gruppe Name Beschreibung
Allgemein CandleType Zeitrahmen oder benutzerdefinierter Kerzentyp, der für das Abonnement verwendet wird.
Indikator BarsCount Vom Indikator verwendete historische Tiefe.
Indikator BollingerPeriod / BollingerDeviations Bollinger-Konfiguration für die Ausbruchserkennung.
Indikator MovingAveragePeriod Länge der gleitenden Durchschnitte, die Pfeilfilter antreiben.
Indikator AtrPeriod / UseAtrFilter ATR Länge und Aktivierungsflag.
Indikator TypeOfArrows Pfeilmodus (HideArrows, SimpleArrows, OpenCloseMedian, HighLowOpenClose).
Indikator IndicatorsShift Verzögerung (in Balken) zwischen Pfeilbildung und -ausführung.
Zeit UseTimeFilter, TimeStartTrade, TimeEndTrade Sitzungslimits.
Filter MaxSpread, MaxOrders Spread-Obergrenze und Positionslimit.
Risiko CloseInSignal, UseBasketClose, CloseInProfit, PipsCloseProfit, CloseInLoss, PipsCloseLoss Regeln für die Korbverwaltung.
Risiko UseTakeProfit, TakeProfit, UseStopLoss, StopLoss, UseTrailingStop, TrailingStop, TrailingStep, UseBreakEven, BreakEven, BreakEvenAfter Schutzauftragssuite (Werte in Preisschritten).
Geldmanagement AutoLotSize, RiskFactor, ManualLotSize Positionsgrößenbestimmung.

Nutzungshinweise

  • Die Strategie gilt nur für fertige Kerzen. Daher ist es sicher, Backtests mit der gleichen Balkenkompression wie beim Live-Handel durchzuführen.
  • Die benutzerdefinierte Warteschlange hinter IndicatorsShift sorgt dafür, dass das High-Level-Verhalten von API mit dem MT4-Indikatorpufferzugriff (iCustom(..., shift)) identisch bleibt.
  • TypeOfArrows = HideArrows deaktiviert den Handel unter Beibehaltung der Indikatorzeichnungslogik, genau wie die Quelle EA.
  • Um Trades zu visualisieren, hängen Sie die Strategie nach dem Aufruf von CreateChartArea() an einen Diagrammbereich an (wird bereits in OnStarted behandelt).

Konvertierungsdetails

  • Die Logik basiert ausschließlich auf integrierten StockSharp-Indikatoren und dem High-Level-Kerzenabonnement API (keine manuelle Pufferung oder GetValue-Aufrufe).
  • Die Auftragsverwaltung erfolgt mit BuyMarket/SellMarket plus den Hilfsmethoden SetStopLoss und SetTakeProfit und spiegelt das MT4-Verhalten des Originalcodes wider.
  • Die auf Portfolios basierende Losgröße berücksichtigt Umtauschbeschränkungen durch VolumeStep-, VolumeMin- und VolumeMax-Prüfungen vor dem Senden von Aufträgen.
  • Die Strategie behält englische Codekommentare und Parameterbeschreibungen bei, um sie an die Repository-Richtlinien anzupassen.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Follow Line Trend strategy: EMA + Momentum trend follower.
/// Buys when close > EMA and momentum > 100.
/// Sells when close < EMA and momentum < 100.
/// </summary>
public class FollowLineTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public int MomPeriod
	{
		get => _momPeriod.Value;
		set => _momPeriod.Value = value;
	}

	public FollowLineTrendStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period", "Indicators");

		_momPeriod = Param(nameof(MomPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Momentum", "Momentum period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var mom = new Momentum { Length = MomPeriod };

		decimal? prevClose = null;
		decimal? prevEma = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, mom, (candle, emaVal, momVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				var close = candle.ClosePrice;

				if (prevClose.HasValue && prevEma.HasValue)
				{
					var crossUp = prevClose.Value <= prevEma.Value && close > emaVal;
					var crossDown = prevClose.Value >= prevEma.Value && close < emaVal;

					if (crossUp && momVal > 100m && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && momVal < 100m && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevClose = close;
				prevEma = emaVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}