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Gridder EA 策略（从 MQL4 移植）

概述

原版 GridderEA 是 MetaTrader 4 上的多品种网格策略。StockSharp 版本保留了核心思想——可变步长、递增手数、篮子止盈止损以及紧急对冲——并专注于当前策略绑定的单一标的。策略会订阅指定周期的K线，只在K线收盘后处理数据，当价格相对最后参考价偏离到设定的点差时开出新的加仓单。

交易逻辑

  1. 网格扩展：基础步长（以点为单位）决定了每次加仓前的最小价格位移。之后的订单可以按照几何或指数方式扩大步长，以适应更高的波动。
  2. 手数扩展：第一笔订单使用初始手数。后续订单会按照所选模式（固定、几何或指数）乘以手数倍率。
  3. 篮子目标：通过价格偏移和合约步长计算每笔未平仓单的浮动盈亏，以账户货币表示。当总浮盈达到“每手止盈”目标时，策略会一次性平掉全部头寸；“每手止损”同理，可在亏损达到阈值时快速清空仓位。
  4. 紧急模式：当同方向的订单数量达到触发值时，可以自动开启对冲单，对冲量为当前总量的一定比例，用于模拟 MQL 版本中的 Emergency Mode，限制回撤。
  5. 仓位保护：在启动时调用 StartProtection()，确保策略能检测到账户中的意外持仓并与交易所状态同步。

该实现不需要遍历长历史序列，仅处理收盘后的K线，与原始 EA 在“仅已完成K线”模式下的行为一致。

参数说明

参数 说明
Initial Volume 第一笔网格订单的手数。
Volume Multiplier 几何或指数模式下用于放大手数的系数。
Grid Step (pips) 连续加仓之间的基础间隔（点）。
Step Multiplier 几何或指数步长模式下的放大系数。
Target Profit / Lot 按每手计算的浮盈目标，达到后平掉所有订单。
Target Loss / Lot 按每手计算的浮亏阈值，达到后强制止损。
Max Orders Per Side 单边允许的最大加仓次数，0 表示不限制。
Allow Long / Allow Short 分别控制多头和空头网格是否启用。
Step Mode 步长模式：固定、几何或指数。
Lot Mode 手数模式：固定、几何或指数。
Use Emergency Mode 是否启用紧急对冲逻辑。
Emergency Trigger 触发紧急模式所需的订单数量。
Hedge Volume Factor 触发紧急模式时，对冲单占总量的比例。
Candle Type 网格逻辑所使用的K线类型。

与原版的差异

  • 该移植版本一次只管理一个证券，如需多品种交易，可同时运行多个策略实例。
  • MetaTrader 中的面板和图形界面未移植，可使用 StockSharp 的图表区域显示K线和成交。
  • 原策略的预设资金管理与分批平仓被简化为统一的篮子止盈/止损规则。

使用建议

  1. 在界面或代码参数中设置K线周期、基础手数与网格步长。
  2. 在连接好交易所或仿真环境后启动策略，K线订阅会自动完成。
  3. 根据品种波动调整紧急触发和对冲比例，比例越大越能快速降低净敞口，但同时也会牺牲收益。
  4. 建议结合 StockSharp 的组合风险控制（投资组合保护、最大仓位限制等）一同使用。

紧急对冲示例

假设已连续开出五笔买单，并将触发值设为 5、对冲比例设为 0.5。当第五笔买单成交时，策略会自动发送一笔等于总多头仓位一半的市价卖单，从而模拟原 EA 中的锁仓保护，等待行情回归。

优化提示

  • 同步优化 Grid Step (pips) 与 Volume Multiplier，步长越小需要越谨慎的倍率，以免仓位膨胀过快。
  • 使用 Target Profit / Lot 将 MetaTrader 中以美元表示的目标迁移到 StockSharp 环境，无需依赖历史成交。
  • 根据标的波动度调整 Emergency Trigger 与 Hedge Volume Factor，高波动品种通常需要更早介入对冲。

风险控制建议

  • 在实盘前务必在模拟器中进行充分测试。
  • 注意券商的最小手数单位，确保 RoundVolume 后的结果可被接受。
  • 建议额外设置组合级别的止损机制，以防长期趋势导致网格无法回撤。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Gridder EA strategy: BB mean reversion grid concept.
/// Buys when close < lower BB. Sells when close > upper BB.
/// </summary>
public class GridderEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int BbPeriod
	{
		get => _bbPeriod.Value;
		set => _bbPeriod.Value = value;
	}

	public GridderEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bb = new BollingerBands { Length = BbPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bb, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, bb);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bbVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var bbv = (BollingerBandsValue)bbVal;
		if (bbv.UpBand is not decimal upper ||
			bbv.LowBand is not decimal lower)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (close < lower && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (close > upper && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}
	}
}