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Estratégia Gridder EA (portada do MQL4)

Visão geral

O GridderEA original é um expert advisor de grid trading multi-símbolo projetado para MetaTrader 4. Este port StockSharp mantém os conceitos centrais — espaçamento progressivo, dimensionamento adaptativo de lote, take-profit de cesta e hedge de emergência — enquanto foca em um único instrumento gerenciado pela estratégia hospedeira. A estratégia assina um fluxo de candles configurável, observa barras concluídas e abre operações de média quando o preço se afasta do último nível de referência por uma distância definida em pips.

Lógica de negociação

  1. Progressão do grid: um passo base (em pips) define o movimento mínimo de preço exigido antes de colocar uma nova operação. Cada ordem adicional pode escalar esse passo geometricamente ou exponencialmente para ampliar o grid quando a volatilidade aumenta.
  2. Progressão de lote: a primeira ordem usa o volume inicial. Ordens subsequentes multiplicam o volume anterior conforme o modo configurado de progressão de lote (estático, geométrico ou exponencial).
  3. Metas da cesta: lucro e perda não realizados são medidos na moeda da conta combinando o desvio de preço de cada operação aberta com o valor do passo do instrumento. Quando o lucro total excede a meta de lucro por lote, todas as posições são fechadas. Da mesma forma, uma meta de perda por lote pode liquidar a cesta como stop protetor.
  4. Modo de emergência: quando o número de operações de um lado atinge o gatilho de emergência, a estratégia opcionalmente abre uma operação de hedge dimensionada como fração do volume acumulado. Isso imita o "Emergency Mode" da versão MQL e ajuda a limitar drawdowns.
  5. Proteção de posição: StartProtection() é invocado na inicialização para garantir que a estratégia base monitore mudanças inesperadas de posição e resincronize com o estado da bolsa.

A implementação StockSharp evita manipular grandes coleções históricas e processa apenas candles concluídos, espelhando o comportamento do expert original em barras concluídas.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
Initial Volume Volume da primeira ordem do grid.
Volume Multiplier Fator aplicado para calcular o próximo volume quando a progressão de lote é geométrica ou exponencial.
Grid Step (pips) Distância base (em pips) entre entradas sucessivas.
Step Multiplier Fator de escala do espaçamento do grid quando a progressão de passo é geométrica ou exponencial.
Target Profit / Lot Meta de lucro não realizado expressa por lote. Alcançar esta meta fecha todas as operações abertas.
Target Loss / Lot Limiar de perda não realizada por lote. Quando alcançado, todas as operações são fechadas para conter drawdown.
Max Orders Per Side Limita o número de operações de média permitidas em cada lado do mercado. 0 desativa o limite.
Allow Long / Allow Short Habilita ou desabilita pernas compradas/vendidas independentemente.
Step Mode Determina como o passo cresce: estático, geométrico ou exponencial.
Lot Mode Determina como o volume da ordem cresce: estático, geométrico ou exponencial.
Use Emergency Mode Habilita a lógica de hedge que protege contra cestas grandes demais.
Emergency Trigger Número de ordens em um lado que ativa o hedge.
Hedge Volume Factor Fração do volume total do lado colocada como ordem de hedge quando o modo de emergência dispara.
Candle Type Timeframe da assinatura de candles usada para cálculos do grid.

Diferenças em relação ao EA original

  • O port gerencia um único ativo por vez; anexe múltiplas instâncias da estratégia para negociar vários instrumentos, replicando o comportamento multi-símbolo do expert MQL.
  • Painéis de tela e anotações de gráfico do MetaTrader não são reproduzidos; use áreas de gráfico StockSharp para visualizar candles e operações próprias se desejar.
  • Presets de gestão monetária e perfis detalhados de fechamento parcial são simplificados na lógica unificada de lucro/perda da cesta.

Notas de uso

  1. Configure o tipo de candle, volume e espaçamento do grid nos parâmetros do construtor (pela UI ou interface de otimização).
  2. Inicie a estratégia quando o ativo estiver conectado a uma bolsa real ou simulada. A estratégia assina automaticamente os candles selecionados.
  3. Monitore o gatilho de emergência e o fator de hedge para ajustar a agressividade da fase de recuperação. Um fator de hedge maior traz a posição líquida de volta ao neutro mais rápido, mas reduz rentabilidade.
  4. Combine com controles de risco StockSharp (proteção de carteira, monitor de posição máxima etc.) para segurança adicional.

Exemplo de hedge de emergência

Suponha que a estratégia abriu cinco ordens compradas de média com volumes progressivamente maiores. Se o gatilho de emergência estiver em cinco e o fator de hedge em 0,5, no momento em que a quinta compra executar a estratégia enviará uma venda automática a mercado do tamanho de metade do volume comprado total. Isso espelha a lógica MQL que trava parcialmente a cesta e espera uma saída por reversão à média.

Dicas de otimização

  • Otimize Grid Step (pips) e Volume Multiplier juntos; passos pequenos exigem multiplicadores conservadores para evitar exposição descontrolada.
  • Use Target Profit / Lot para traduzir metas em dólares do MetaTrader para o ambiente StockSharp sem depender de histórico de operações fechadas.
  • Ajuste Emergency Trigger e Hedge Volume Factor de acordo com a volatilidade do instrumento negociado. Volatilidade maior geralmente se beneficia de hedge mais cedo.

Recomendações de segurança

  • Teste extensivamente no simulador antes de implantar em produção.
  • Monitore tamanhos de contrato específicos da corretora para garantir que o volume arredondado corresponda à granularidade real do lote.
  • Combine com regras de stop-out (por exemplo, via robô hospedeiro) para evitar perdas catastróficas em mercados de tendência onde grids podem acumular posições grandes.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Gridder EA strategy: BB mean reversion grid concept.
/// Buys when close < lower BB. Sells when close > upper BB.
/// </summary>
public class GridderEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int BbPeriod
	{
		get => _bbPeriod.Value;
		set => _bbPeriod.Value = value;
	}

	public GridderEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bb = new BollingerBands { Length = BbPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bb, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, bb);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bbVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		var bbv = (BollingerBandsValue)bbVal;
		if (bbv.UpBand is not decimal upper ||
			bbv.LowBand is not decimal lower)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (close < lower && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (close > upper && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}
	}
}