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Test MACD 策略

概览

Test MACD 策略 是 MetaTrader TestMACD 专家顾问在 StockSharp 高级 API 中的完整复刻版。策略使用移动平均收敛散度（MACD）指标识别动量变化，在每根收盘的 K 线中，当 MACD 主线与信号线发生交叉时执行交易。策略通过 CandleType 参数控制所订阅的单一标的及时间框架。

交易逻辑

  1. 根据 CandleType 订阅蜡烛数据，并按可配置的快、慢、信号周期计算 MACD 指标。
  2. 在每根收盘 K 线上监控 MACD 差值（MACD - Signal）。
  3. 当差值从非正变为正值时触发做多入场，即 MACD 主线向上穿越信号线。在开多仓之前，会先平掉所有空头持仓。
  4. 当差值从非负变为负值时触发做空入场，即 MACD 主线向下穿越信号线。在开空仓之前，会先平掉所有多头持仓。
  5. 所有订单均以市场价发送，使用 TradeVolume 参数设定的固定手数。
  6. 为每次入场自动设置以价格步长表示的止损和止盈距离，重现原始专家顾问的点值风险控制。

风险管理

  • 止损和止盈距离继承自 MetaTrader 输入，单位为价格步长。当标的缺少 PriceStep 信息时，策略会退化为使用 MinPriceStep 或 1 的绝对价格距离。
  • 通过 StartProtection 在策略启动时一次性建立保护设置，之后的每笔交易都会自动沿用，无需重复配置。

参数

参数 说明 默认值
FastPeriod MACD 快速 EMA 长度。 12
SlowPeriod MACD 慢速 EMA 长度。 24
SignalPeriod MACD 信号线 EMA 长度。 9
StopLossPoints 以价格步长表示的止损距离。 90
TakeProfitPoints 以价格步长表示的止盈距离。 110
TradeVolume 每次下单的固定手数。 1
CandleType 策略订阅的蜡烛数据类型与周期。 30 分钟时间框架

使用提示

  • 启动前请先将策略绑定到具体证券，以便读取 PriceStep 和 MinPriceStep 信息。
  • 需要确保所选 CandleType 拥有实时或历史数据，否则 MACD 指标无法形成，策略也不会交易。
  • 策略会记录每次交叉事件，便于在回测时追踪入场与出场原因。

转换细节

  • 原有 MetaTrader 类 CSignalMACD、CTrailingNone 与 CMoneyFixedLot 分别由 StockSharp 的指标绑定机制与 StartProtection 功能替代。
  • ExtStateMACD 中用于检测交叉的逻辑在转换后通过连续收盘 K 线的 MACD 差值符号变化来实现。
  • 资金管理简化为固定手数参数，与 CMoneyFixedLot 在关闭百分比调节后的行为最为接近。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Test MACD strategy: MACD histogram zero-cross.
/// Buys when MACD histogram crosses above zero.
/// Sells when MACD histogram crosses below zero.
/// </summary>
public class TestMacdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public TestMacdStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal
		{
			Macd = { ShortMa = { Length = 12 }, LongMa = { Length = 26 } },
			SignalMa = { Length = 9 }
		};

		decimal? prevHistogram = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(macd, (candle, macdVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (macdVal.IsEmpty)
					return;

				var v = (MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue)macdVal;
				if (v.Macd is not decimal macdDec || v.Signal is not decimal signalDec)
					return;

				var histogram = macdDec - signalDec;

				if (prevHistogram.HasValue)
				{
					if (prevHistogram.Value <= 0m && histogram > 0m && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (prevHistogram.Value >= 0m && histogram < 0m && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevHistogram = histogram;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, macd);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}