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Estrategia Test MACD

Visión general

La estrategia Test MACD es una conversión fiel del asesor experto MetaTrader TestMACD a la API de alto nivel de StockSharp. Usa el indicador Moving Average Convergence Divergence (MACD) para detectar cambios de momentum y ejecuta operaciones cuando la línea MACD cruza la línea de señal en velas cerradas. La estrategia opera en un solo instrumento y marco temporal suministrado mediante el parámetro CandleType.

Lógica de negociación

  1. Suscribirse a datos de velas definidos por CandleType y calcular un indicador MACD con periodos rápido, lento y de señal configurables.
  2. Monitorizar la diferencia de valor MACD (MACD - Signal) en cada vela terminada.
  3. Disparar una entrada alcista cuando la diferencia cambia de signo de no positiva a positiva, lo que significa que la línea MACD cruzó por encima de la señal. Cualquier exposición corta se cierra antes de abrir el largo.
  4. Disparar una entrada bajista cuando la diferencia cambia de signo de no negativa a negativa, lo que significa que la línea MACD cruzó por debajo de la señal. Cualquier exposición larga se cierra antes de abrir el corto.
  5. Todas las órdenes se emiten a mercado con un volumen fijo configurado por TradeVolume.
  6. Cada entrada se protege automáticamente con niveles de stop-loss y take-profit expresados en pasos de precio para replicar la gestión de riesgo basada en puntos del experto original.

Gestión de riesgo

  • Las distancias de stop-loss y take-profit replican las entradas de MetaTrader y se suministran en pasos de precio. Si el instrumento carece de información PriceStep, la estrategia usa distancias absolutas de precio con MinPriceStep o 1 como multiplicador.
  • Las órdenes protectoras se crean una vez, al iniciar la estrategia, mediante StartProtection, asegurando que se apliquen a cada operación posterior sin reconfiguración.

Parámetros

Parámetro Descripción Predeterminado
FastPeriod Longitud de EMA rápida usada en cálculos MACD. 12
SlowPeriod Longitud de EMA lenta usada en cálculos MACD. 24
SignalPeriod Longitud de EMA de señal para suavizado MACD. 9
StopLossPoints Distancia de stop-loss expresada en pasos de precio. 90
TakeProfitPoints Distancia de take-profit expresada en pasos de precio. 110
TradeVolume Volumen fijo para todas las órdenes de mercado. 1
CandleType Tipo de datos de velas y marco temporal suscrito por la estrategia. Marco de 30 minutos

Notas de uso

  • Adjunte la estrategia a un instrumento antes de iniciarla para que PriceStep y MinPriceStep estén disponibles.
  • Asegúrese de que se proporcionen datos de mercado para el CandleType seleccionado; de lo contrario el indicador MACD no se formará y no habrá operaciones.
  • La estrategia registra cada evento de cruce, facilitando el seguimiento de decisiones durante backtests.

Detalles de conversión

  • Las clases originales de MetaTrader CSignalMACD, CTrailingNone y CMoneyFixedLot se reemplazan por binding de indicadores StockSharp y mecanismos StartProtection.
  • La lógica de ExtStateMACD, que comprobaba cruces MACD, se representa mediante un detector de cambio de signo en la diferencia MACD entre velas terminadas consecutivas.
  • La gestión monetaria se simplifica a un parámetro de volumen fijo, muy parecido al comportamiento de lote fijo de CMoneyFixedLot cuando el dimensionamiento porcentual está desactivado.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Test MACD strategy: MACD histogram zero-cross.
/// Buys when MACD histogram crosses above zero.
/// Sells when MACD histogram crosses below zero.
/// </summary>
public class TestMacdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public TestMacdStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal
		{
			Macd = { ShortMa = { Length = 12 }, LongMa = { Length = 26 } },
			SignalMa = { Length = 9 }
		};

		decimal? prevHistogram = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(macd, (candle, macdVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (macdVal.IsEmpty)
					return;

				var v = (MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue)macdVal;
				if (v.Macd is not decimal macdDec || v.Signal is not decimal signalDec)
					return;

				var histogram = macdDec - signalDec;

				if (prevHistogram.HasValue)
				{
					if (prevHistogram.Value <= 0m && histogram > 0m && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (prevHistogram.Value >= 0m && histogram < 0m && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevHistogram = histogram;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, macd);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}