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Virtual Robot 策略

概述

Virtual Robot 策略重现了原始 MetaTrader EA 的虚拟网格平均法。策略在指定的蜡烛周期上维护多头与空头两组虚拟挂单。当某一侧的虚拟挂单数量达到阈值后才会发送真实市价单，从而沿用 MT4 中“虚拟引导真实” 的思路。

交易流程

  1. 构建虚拟网格：
    • 收盘价高于开盘价时，只要与上一虚拟多头层的距离超过 PipStepPips，就新增一个多头虚拟层；
    • 收盘价低于开盘价时，按同样规则新增空头虚拟层；
    • 前 VirtualStepper 个虚拟层使用基础手数，此后按 Multiplier 放大。
  2. 触发真实下单：
    • 当虚拟层数 ≥ StartingRealOrders（或已有仓位回撤超过一个步长）时，按照 Multiplier * (回撤 / PipStepPips) 计算下一笔真实手数并发送市价单；
  3. 篮子管理：
    • 记录每个方向最近一次成交的价格与手数；
    • 根据 RealAverageThreshold 决定使用虚拟均价还是真实均价来跟踪篮子成本。
  4. 止盈条件：
    • 价格自首个虚拟层起盈利 MinTakeProfitPips；
    • 价格回到虚拟加权均价 ± AverageTakeProfitPips；
    • 或触发由 TakeProfitPips/AverageTakeProfitPips 计算出的单单/均价止盈。
  5. 止损条件：
    • 以最新真实订单为基准，根据 StopLossPips 计算软性止损，只要价格触及便平掉整篮仓位。
  6. 手数校验：
    • 所有手数都会根据证券的 VolumeStep、MinVolume、MaxVolume 校准，并受 MaxVolume 限制。

参数

参数 说明
CandleType 构建虚拟网格所用的蜡烛类型（默认 60 分钟）。
StopLossPips 距离最近成交价的止损点数。
TakeProfitPips 单笔篮子的止盈点数。
MinTakeProfitPips 关闭首个虚拟层所需的最小盈利。
AverageTakeProfitPips 多层网格回归均价后的盈利目标。
BaseVolume 第一批订单的基础手数。
MaxVolume 允许的最大手数。
Multiplier 加仓时的手数放大系数。
RealStepper 累计多少真实订单后开始使用放大系数。
VirtualStepper 多少虚拟订单使用基础手数。
PipStepPips 相邻网格层之间的最小回撤（点）。
MaxTrades 每个方向最多允许的真实订单数量。
StartingRealOrders 触发第一笔真实订单所需的虚拟层数。
RealAverageThreshold 达到该真实订单数量后改用真实均价。
VisualMode 为兼容 MT4 输入保留，在 StockSharp 中不生效。

实现细节

  • StockSharp 采用净持仓模型，因此无法像 MT4 对冲模式那样同时持有独立的多/空篮子；若两侧同时触发，后来的信号会把净持仓翻向对应方向。
  • 原 EA 的图形对象未实现，所有虚拟层仅保存在内存中。
  • 点值从 Security.PriceStep 计算，对三位和五位报价货币对额外乘以 10，以匹配 MT4 的 pip 换算。
  • 止损与止盈通过代码检测价格并发送市价平仓，而不是挂出真正的止损/限价单。

使用建议

  1. 确认证券信息中已填好 PriceStep、VolumeStep、MinVolume、MaxVolume，以避免手数或点值换算偏差。
  2. 建议先在仿真或小手数环境测试，确认网格间距与倍数符合预期。
  3. 通过调整 StartingRealOrders 与 RealStepper 控制加仓节奏和风险敞口。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Virtual Robot strategy: RSI mean reversion.
/// Buys when RSI < 40, sells when RSI > 60.
/// </summary>
public class VirtualRobotStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public VirtualRobotStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (rsi < 25m && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (rsi > 75m && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}
	}
}