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Virtual-Robot-Strategie

Überblick

Die Virtual-Robot-Strategie stellt den gridbasierten Averaging-Ansatz des ursprünglichen MetaTrader-Expert-Advisors nach. Der Algorithmus führt zwei unabhängige virtuelle Grids (Long und Short) auf einem konfigurierbaren Kerzenzeitrahmen. Erst wenn die Anzahl virtueller Levels die definierte Schwelle erreicht, werden echte Marktorders gesendet. So kann die Strategie das MT4-Verhalten simulieren, bei dem virtuelle Levels die tatsächliche Positionsverwaltung steuern.

Handelslogik

  1. Erstellung der virtuellen Leiter: Auf jeder abgeschlossenen Kerze vergleicht die Strategie den Schlusskurs mit dem Eröffnungskurs.
    • Wenn die Kerze höher schließt als sie eröffnet hat, wird ein neues virtuelles Long-Level angehängt, sobald die Entfernung vom vorherigen Long-Level den Pip-Schritt überschreitet.
    • Wenn die Kerze tiefer schließt, wird dieselbe Logik auf die virtuelle Short-Leiter angewendet.
    • Die ersten VirtualStepper virtuellen Trades verwenden das Basislot, spätere Levels skalieren die Größe mit Multiplier.
  2. Beförderung zu echten Orders: Nachdem mindestens StartingRealOrders virtuelle Levels für eine Seite bestehen (oder ein bestehender Basket um mindestens einen Pip-Schritt ins Minus läuft), eröffnet die Strategie eine echte Marktorder mit Volumen, das über den Martingal-Multiplikator berechnet wird (Multiplier * distance / PipStep).
  3. Basket-Verwaltung: Die Strategie verfolgt:
    • Den letzten Ausführungspreis und das Volumen jeder Seite.
    • Den gewichteten Durchschnitt des offenen Baskets (real oder virtuell, abhängig von RealAverageThreshold).
  4. Take-Profit-Logik: Positionen werden geschlossen, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
    • Der Preis bewegt sich um MinTakeProfitPips von der allerersten virtuellen Order weg (Take-Profit für ein einzelnes Level).
    • Der Preis kehrt zum gewichteten virtuellen Durchschnitt plus/minus AverageTakeProfitPips für mehrstufige Grids zurück.
    • Das berechnete Einzelorder- oder Durchschnitts-Take-Profit-Niveau (abgeleitet aus TakeProfitPips / AverageTakeProfitPips) wird erreicht.
  5. Stop-Loss-Logik: Ein weicher Stop wird aus der letzten gefüllten Order über StopLossPips abgeleitet. Wenn der Preis das Schutzniveau kreuzt, wird der Basket liquidiert.
  6. Volumensicherheit: Lotgrößen werden gegen die Security-Metadaten (VolumeStep, MinVolume, MaxVolume) normalisiert und durch MaxVolume gedeckelt.

Parameter

Parameter Beschreibung
CandleType Kerzenserie zur Bildung der virtuellen Leiter (Standard: 60-Minuten-Kerzen).
StopLossPips Stop-Distanz in Pips von der letzten gefüllten Order.
TakeProfitPips Take-Profit-Distanz für Einzelorder-Baskets.
MinTakeProfitPips Mindestgewinn zum Schließen eines einzelnen virtuellen Levels.
AverageTakeProfitPips Gewinnziel auf den gewichteten Durchschnitt des Baskets.
BaseVolume Basislotgröße für die ersten Grid-Orders.
MaxVolume Maximal erlaubte Lotgröße.
Multiplier Lot-Multiplikator für gemittelte Einstiege.
RealStepper Anzahl gefüllter realer Orders, bevor der Multiplikator greift.
VirtualStepper Virtuelle Orders zum Basislot vor Skalierung.
PipStepPips Minimale adverse Bewegung (in Pips) zwischen aufeinanderfolgenden Grid-Levels.
MaxTrades Harte Obergrenze für reale Orders pro Seite.
StartingRealOrders Anzahl virtueller Orders, die vor der ersten realen Order erforderlich ist.
RealAverageThreshold Schaltet den Durchschnittspreis von virtuell auf real um, sobald so viele Orders gefüllt sind.
VisualMode Für Parität mit der MT4-Eingabe beibehalten (keine Wirkung in StockSharp).

Implementierungshinweise

  • Die Strategie verwendet Nettopositionen (StockSharp-Portfoliomodell) und kann daher keine gleichzeitig unabhängigen Long- und Short-Baskets wie im MT4-Hedging-Modus halten. Wenn beide virtuellen Leitern auslösen, dreht das jüngste Signal die Nettoposition.
  • Chartzeichnung aus dem ursprünglichen EA wird absichtlich ausgelassen; alle virtuellen Levels werden intern gehalten.
  • Preisschritte werden aus Security.PriceStep abgeleitet (mit 10x-Anpassung für Forex-Instrumente mit drei/fünf Stellen), um die MT4-Pip-Konvertierungslogik zu spiegeln.
  • Schutzorders werden modelliert, indem Preise im Kerzenhandler überwacht und Marktausstiege gesendet werden, statt brokerseitige Stop-/Limit-Orders anzuhängen.

Nutzungstipps

  1. Stellen Sie sicher, dass Instrument-Metadaten (PriceStep, VolumeStep, MinVolume, MaxVolume) gefüllt sind, damit Pip-Konvertierung und Lot-Normalisierung den Brokerregeln entsprechen.
  2. Starten Sie in Simulation oder mit kleinem Volumen, um zu prüfen, ob Grid-Abstände und Multiplikatoren zum geplanten Broker passen.
  3. Passen Sie StartingRealOrders und RealStepper an, um die Aggressivität der Martingal-Skalierung zu steuern.
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Virtual Robot strategy: RSI mean reversion.
/// Buys when RSI < 40, sells when RSI > 60.
/// </summary>
public class VirtualRobotStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public VirtualRobotStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (rsi < 25m && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (rsi > 75m && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}
	}
}