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楔形突破策略

概述

楔形突破策略 将 MetaTrader 专家顾问 Wedge pattern.mq4 迁移到了 StockSharp 高级 API。策略基于比尔·威廉姆斯分形识别对称楔形盘整，并在趋势与动能筛选同时满足时交易突破。

高阶实现保留了原始决策流程，同时使用 StockSharp 提供的管理功能：

  • 趋势过滤器：比较基于典型价格计算的快、慢线性加权移动平均（LWMA）。
  • 动能过滤器：评估 14 周期动能指标与 100 的距离，最近三次读数中至少一次必须超过阈值。
  • MACD 确认：多头要求 MACD 主线高于信号线，空头则相反。
  • 分形楔形检测：收集上下分形构建收敛趋势线，收盘价突破并超出确认缓冲区时触发信号。
  • 风险控制：提供固定止损/止盈、自动保本（Break-even）以及跟踪止损，与 MQL 版本一致。

工作流程

  1. 按照 CandleType 参数订阅单一时间框的 K 线。
  2. 在每根完成的 K 线上更新指标，同时维护高低价缓冲区以侦测新分形。
  3. 使用最新两个高分形与低分形构建楔形趋势线，仅在高点降低、低点抬升时认定为有效楔形。
  4. 满足以下条件时开多：
    • 快速 LWMA 高于慢速 LWMA；
    • MACD 主线高于信号线；
    • 最近三次动能读数中任意一次超过阈值；
    • 收盘价突破上方趋势线并超过确认缓冲区。
  5. 空头条件与上述相反。
  6. 入场后立即设置止损与止盈，随后根据盈利情况自动移动至保本并启动跟踪止损。

参数说明

参数 含义
CandleType 使用的交易时间框。
FastMaPeriod / SlowMaPeriod 快慢 LWMA 的周期。
MomentumPeriod 动能指标的回溯期。
MomentumThreshold 认定动能有效所需的最小偏离量。
MacdFastPeriod / MacdSlowPeriod / MacdSignalPeriod MACD 的标准配置。
FractalDepth 确认分形所需的左右柱数量。
StopLossPips / TakeProfitPips 初始止损与止盈（单位：点）。
UseBreakeven、BreakevenTriggerPips、BreakevenOffsetPips 保本功能开关及触发设置。
UseTrailing、TrailingActivationPips、TrailingDistancePips、TrailingStepPips 跟踪止损相关设置。
BreakoutBufferPips 突破确认缓冲距离。

所有与点值相关的设置都会根据交易品种的 PriceStep 自动转换为价格距离，能够兼容三位或五位小数的报价格式。

使用建议

  1. 选择目标品种并设置 CandleType 为期望的时间框（例如 15 分钟）。
  2. 通过 Strategy.Volume 调整仓位规模。
  3. 根据市场波动性微调各项过滤与风险参数。
  4. 启动策略后，它会自动订阅数据、绘制图表并在出现楔形突破时执行交易。

与 MQL 版本的差异

  • 使用 SubscribeCandles 与指标绑定，避免逐笔处理。
  • 止损、止盈、保本与跟踪功能通过 SetStopLoss / SetTakeProfit 实现，更易与内置风控集成。
  • 仅保持单一仓位，不再逐单叠加最多 N 笔订单。
  • 去除了原策略中的提示音、邮件和推送，相关通知可在外部实现。

在上述调整下，策略核心逻辑仍忠实复刻了原 MetaTrader 专家顾问，同时符合 StockSharp 的最佳实践。

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Wedge Pattern strategy: WMA crossover + Momentum.
/// Buys when fast WMA crosses above slow WMA and momentum &gt; 100.
/// Sells on cross below with momentum &lt; 100.
/// </summary>
public class WedgePatternStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public int MomPeriod
	{
		get => _momPeriod.Value;
		set => _momPeriod.Value = value;
	}

	public WedgePatternStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast WMA", "Fast WMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow WMA", "Slow WMA period", "Indicators");

		_momPeriod = Param(nameof(MomPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Momentum", "Momentum period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var mom = new Momentum { Length = MomPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, mom, (candle, fastVal, slowVal, momVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					var crossUp = prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal;
					var crossDown = prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal;

					if (crossUp && momVal > 100m && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && momVal < 100m && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}